Эволюция трейдера. Итоги года
Содержание
Тема, затронутая в одной из предыдущих заметок, является очень широкой. В этой и следующих записях я постараюсь раскрыть её наиболее полно.

Медвебык 🙂
Эволюция трейдера — очень не простой вопрос. Порой, он касается не только знаний, опыта и взгляда трейдера на рынок. Зачастую он затрагивает развитие личных качеств трейдера, его навыков и умений. На первый взгляд это могут быть простые навыки, такие как чтение или знание языков программирования типа Pascal. А иногда владение совершенно сторонним навыком переговоров, знакомств, иногда даже дипломатии и педагогики, наш свободный художник выходит на совершенно другой уровень сотрудничества с коллегами и новыми партнёрами. Опыт и знания, полученные от взаимного сотрудничества, систематизируется и объединяется в единую картину мира, продолжением которой становится его торговая система. Другими словами наш герой эволюционирует уже не как трейдер, а как цельная натура.
Поэтому в данной заметке я постараюсь подвести итоги эволюции трейдера за уходящий, 2016 год, а также описать процесс эволюции, проделанной нашим героем. А начнём, пожалуй, с благодарностей.
Благодарности
Прежде всего хотел выразить благодарность участникам Клуба. Хочу отметить заслуги Евгения и поблагодарить его за некоторые идеи и первичную реализацию некоторых индикаторов. Благодаря этому Ставке Клуба не пришлось начинать с ноля, а подобрав часть идей, существенно их модифицировала и наш подход вышел на совершенно новые методы как трейдинга, так и тестирования нашей системы.
Огромное спасибо моей супруге, за её терпение, критику идей, их реализацию в программном коде и его улучшения. Она приносит очень много здравых, порой неожиданных идей в наш подход к индикаторам. Да, представляете, самая здравая идея иногда как огромный рояль в центре комнаты находится на виду, который мы не замечаем 🙂
Хочу сказать спасибо Александру. Его роль может казаться незначительной, но навыки находить недочёты в тестируемых индикаторах уникальны. Причём он это делает даже не задумываясь о том, как это происходит. Он — идеальный тестировщик обкатанного и готового инструмента. Даже если у вас на нескольких машинах всё работает идеально, вы просто ещё не отдавали это Александру. Отправив готовый код долго ждать не придётся. Вам сразу вывалится портянка замечаний, комплементов и красочного описания того, кто “это Г…” писал. 🙂
Отдельное спасибо Марине — этот профессиональный знаток как нашей системы, так и английского языка, помогает понимать мысли и идеи, доносимые заокеанскими авторами. Кроме этого она хороший редактор и знаток Excel. Форма корректировки работы индикаторов на дневных и часовых графиках — её заслуга.
И, конечно же, благодарности и овации Александру Дмитриевичу, последнему в очереди, но не последнему по значению 😉 Он — наш главный идеолог. Его опыт, взгляд на рынок и жёсткая позиция заставляют повышать требования учащихся самим к себе, лучше понимать систему и постоянно учиться. А теперь об эволюции трейдера.
Эволюция трейдера
Эволюция и развитие любого организма не возможна без использования новых или высвободившихся ресурсов. Точно также и наш герой ранее не мог эволюционировать из-за того, что весь его ресурс был занят невероятными расчётами, перерасчётами, аналитикой и анализом рынка. Да, ум и психическая энергия человека тоже является ограниченным ресурсом.
Ум отлично анализирует, но очень плохо считает. Машина — отлично считает, но очень плохо анализирует. Поэтому мы используем, так сказать, гибрид. Анализом занимается человек, а всю механическую работу выполняет машина. То есть машина стала для нас механическим продолжением разума нашего героя.
Было
В упомянутой выше предыдущей заметке об эволюции, я ссылался на нижестоящие графики как на кладезь новых идей и источника движений рынка. Представьте, что ранее видел трейдер, опускаясь на нижестоящий график:
Ложные фракталы, отсутствие диапазона скользящей средней, меток их пересечений, а уж о ручном строительстве уровней и говорить не приходилось. Каждая новая узловая точка на младшем графике отправляла нашего героя в уныние, а фильтрация приказа по нижестоящему графику и вовсе повергала его в шок.
Стало
С таким подходом мы не могли в полной мере реализовать алгоритм работы с линиями Боллинджера и свечными фигурами, так как пересчёт количества расходящихся отрезков занимало немало времени в дискуссиях и порой приводило к жарким спорам. А за горячим диспутом места новым идеям не находилось и вовсе. Свежие идеи могли быть отсечены по причине отсутствия возможности их рассмотрения. Так было раньше. А так выглядит нижестоящий график теперь:
После решения задачи по автоматическому выстраиванию уровней мы увидели, что у них есть некий диапазон, погрешность. Тоже самое мы заметили и на скользящей средней. Правильные фракталы позволяют нам избавится от ложных сигналов, а метки на Боллинджере и скользящих средних существенно облегчили нам жизнь на появившихся процедурах удержания и тейк-профита. Наш освободившийся умственный ресурс далее был направлен не в русло споров, а в русло исследования невиданных для нас ранее явлений. И эволюция трейдера начала идти семимильными шагами.
Ознакомиться с более подробным описанием используемых индикаторов и их обозначением на графиках тут и тут.
Плоды гибридного подхода
Освободившиеся умственные ресурсы толкали трейдера на новые высоты и его эволюция не останавливается и по сей день. Таким образом, наша гибридная технология начала приносить свои плоды. С использованием правильных индикаторов и изобретения новых, у нас появились наработки, постепенно внедряемые в нашу систему:
- Омега. Затем она была модифицирована и улучшена. Добавился расчёт волатильности Омеги. Омега позволила точно рассчитывать импульсное движение и фиксацию прибыли вблизи максимальных и минимальных значений графиков.
- Альфа. Она тоже модифицировалась и теперь представляет собой некую модель не только закрытия позиции, но и фильтрации убыточных сделок.
- Внедрение меток на Боллинджерах дало возможность разделить процедуру удержания и тейк-профита. Тут же изменились правила добавления позиции и её открытия.
- Дополнительные уровни активации тейк-профита цели и диапазоны по индикатору дружеской поддержки.
- Алгоритм работы по серым линиям как дополнительный способ закрытия позиции.
- Понимание начала и окончание боковика в реальном времени, его описание. Теперь мы можем улучшать или открывать позицию, использовать боковик как фильтр. Как следствие изменились правила открытия и закрытия позиции.
- Использование свечных фигур не только как признака остановки тренда, но и как фильтр для открытия позиции.
- Это позволило достать из старых наработок термин диапазона и отсеять ложные приказы, существенно упростив процедуру открытия позиции.
- Процедура открытия позиции позволила значительно уменьшить количество убыточных сделок.
- Алгоритм активации/деактивации двойного стоп-лосса. Позволяет “пересидеть” эмоциональные движения трейдеров против основного движения рынка.
- И многие другие нововведения, с которыми можно ознакомиться самостоятельно тут.
Дальнейшие наработки
В ближайшей перспективе
В настоящий момент ведётся работа сразу над тремя индикаторами:
- индикатор расчёта спреда. Скорее всего он не будет доступен широкой публике, так как на первое время создаётся для тестирования развития наших идей по риск-менеджменту.
- индикатор расчёта волатильности. Он предназначен для динамического расчёта отступа для Омеги и тейк-профита цели. Использование этого индикатора существенно упростит как тестирование новых идей, так и жизнь трейдерам, работающим внутри дня.
- помощник по индикатору MACD. Он будет отображать сильные и слабые приказы данного инструмента, таким образом напоминая о себе.
Эти индикаторы будут реализованы и представлены публике в ближайшее время.
В среднесрочной и долгосрочной перспективе
- создание привода, облегчающего выставление наших многочисленных стоп-заявок.
- модификация привода в полуавтоматическую систему отслеживания признаков остановки тренда. Кроме наших традиционных признаков остановки, привод надо будет научить понимать Альфу. А это совсем нетривиальная задача.
Постоянно и всегда
- по оптимизации системы контроля рисков;
- рассматривается возможность использования волатильности при тейк-профите;
- оптимизация работы тейк-профита;
- для улучшения качества трейдинга рассматривается несколько систем наших коллег, использующих другой подход в торговле.
А также
Кроме этого ведутся работы:
- ведутся переговоры с брокером о предоставлении отдельного сервера и избавления головной боли трейдеров от “морщинок.” Как следствие наличие такого сервере приведёт к отказу от использования дополнительных расчётов в excel. Для этого требуется ваша помощь.
Чем вы можете помочь
Последний пункт является очень важным трейдеров на любом тайм-фрейме. Мой брокер не видит необходимости в предоставлении отдельного сервера и он убеждён, что эта услуга не востребована рынком. Поэтому я призываю всех сделать достаточно простую вещь:
- на часовом и дневном графике отключить фильтрацию по времени;
- спуститься на десятиминутный график;
- обнаружить разницу при открытии и закрытии рынка между М10 и М60/D;
- сделать скриншот;
- направить письмо брокеру ФИНАМ по адресу service@corp.finam.ru с просьбой принять меры по устранению данной проблемы, так как она существенно влияет на работу индикаторов на дневном и часовом графике, делая анализ рынка невозможным.
Если не можете сделать скриншот самостоятельно, то свяжитесь со мной через VK, сообщите дату и время “морщинки”. А я подготовлю снимок экрана и перешлю вам. Но в любом случае, отправить письмо вы должны со своей почты.
Только так мы можем привлечь внимание брокера и изменить ситуацию с излишними данными предварительных и послеторговых сессий. Нечто подобное сообща мы делали и ранее. Это касалось постоянных разрывов соединений. Теперь настало время прикупить себе крем и избавиться от “морщинок.” 🙂
И Вам спасибо.
Всему клубу к наступающему новому году пожелания стабильного профита.
Спасибо за Вашу деятельность. Очень помогает в учебе.
Большой Респект за проделанную работу и успехов Вам и новых идей. Разница впечатляет.
Это уже какое-то творчество коллективное:)