Технический анализ акций Газпрома на дневном графике


Кол­ле­ги, доб­ро­го вре­ме­ни суток! Решил, что в нашей “газе­те” долж­на появить­ся замет­ка про тех­ни­че­ский ана­лиз акций Газ­про­ма 🙂

Введение

Акции дан­но­го эми­тен­та не явля­ют­ся мои­ми люби­мы­ми. Неко­то­рые това­ри­щи тор­гу­ют по ним в слу­чае, когда про­пу­стят точ­ку вхо­да по сво­е­му основ­но­му инстру­мен­ту. Этот инстру­мент не для нович­ков, поэто­му решил раз­ба­вить наши “сбер­бан­ков­ские” буд­ни народ­ным досто­я­ни­ем и посмот­реть, как с ним справ­люсь я и как Газ­пром прой­дёт про­вер­ку алго­рит­мом 🙂 Либо алго­ритм — Газ­про­мом.

Внут­ри­днев­ную тор­гов­лю на Газ­про­ме я не рас­смат­ри­ваю в силу слож­но­сти отсле­жи­ва­ния сиг­на­лов одно­вре­мен­но на двух инстру­мен­тах. Оце­ним тор­гов­лю исклю­чи­тель­но на днев­ных гра­фи­ках. За началь­ную точ­ку коор­ди­нат мы возь­мём преды­ду­щую точ­ку закры­тия пози­ции — 24.11.2015.

Определения

Во избе­жа­ние пута­ни­цы ска­жу, что око­ло двух меся­цев назад у нас появил­ся новый фильтр. В зави­си­мо­сти от сиг­на­ла и пози­ции рын­ка мы будем исполь­зо­вать отло­жен­ную све­чу реше­ния после под­твер­жде­ния сиг­на­ла при­ка­зом. Ино­гда све­ча сиг­на­ла сов­па­да­ет со све­чой при­ка­за, от кото­рой ждём отло­жен­ную све­чу реше­ния.

Тер­ми­ны “реше­ния” и “при­ка­за” мож­но рас­це­ни­вать как сино­ни­мы, но в кон­тек­сте тор­го­вой систе­мы луч­ше исполь­зо­вать тер­мин при­ка­за в слу­чае под­твер­жде­ния сиг­на­ла и реше­ния в слу­чае филь­тра­ции при­ка­за с помо­щью отло­жен­ной све­чи. В слу­чае, если при­каз не про­хо­дит про­вер­ку, поз­же будем исполь­зо­вать тер­мин све­чу отка­за. Это важ­но для пони­ма­ния нача­ла стро­и­тель­ства фрак­таль­но­го трен­да. Жуть какая, наде­юсь, рядо­вой чита­тель еще не запу­тал­ся? 🙂

Если запу­тал­ся, то реко­мен­дую озна­ко­мить­ся со сло­ва­рём тер­ми­нов.

Технический анализ акций Газпрома. Отсчёт с ноября 2015

Итак, 24.11.2015 мы закры­ли длин­ную пози­цию по 148,88 вышли в день­ги и это­го же чис­ла появил­ся про­бой цели вниз, сиг­на­ли­зи­ру­ю­щий о вто­ром при­зна­ке про­боя.

Закрытие длинной позиции по Газпрому и открытие короткой

Закры­тие длин­ной пози­ции по Газ­про­му и откры­тие корот­кой

26.11.2015 про­бой ока­зал­ся лож­ным и 27-го нояб­ря полу­чи­ли сла­бый сиг­нал на откры­тие корот­кой пози­ции по сто­ха­сти­ку. Тре­бо­ва­лось ожи­дать не толь­ко све­чу при­ка­за, но и отло­жен­ную све­чу реше­ния. Пока ожи­да­ли всех пере­чис­лен­ных собы­тий, полу­чи­ли сле­ду­ю­щий при­каз по мед­лен­но­му сто­ха­сти­ку (обо­зна­ча­ет­ся как КСТ) 02.12.2015 на откры­тие корот­кой пози­ции, но при­каз так же тре­бо­вал про­вер­ки. Она была прой­де­на толь­ко 04.12.2015 и откры­ва­ем корот­кую пози­цию на откры­тии рын­ка 08.12.2015 по 134,31р.

Увеличение короткой позиции ноября

07.12.2015 полу­ча­ем при­каз на уве­ли­че­ние пози­ции и с учё­том отло­жен­ной све­чи реше­ния уве­ли­чим пози­цию по сколь­зя­щим сред­ним 10.12.2015.

Уже через несколь­ко дней у нас начи­на­ет рабо­тать про­це­ду­ра тейк-про­фи­та — 11.12.2015 мы дости­га­ем цели и на сле­ду­ю­щей све­че улуч­ша­ем уро­вень закры­тия пози­ции до 133,58 руб­лей.

Закрытие короткой позиции ноября

15.12.2015 закры­ва­ем пози­цию на том же уровне — 133,58.

Ложные сигналы

После закры­тия сле­ду­ю­щие пол­то­ра меся­ца были пол­ны лож­ных сиг­на­лов. Все их ком­мен­ти­ро­вать смыс­ла не вижу. Скрин­шот про­де­мон­стри­ру­ет всё более нагляд­но.

Ложные торговые сигналы на акциях Газпрома

Лож­ные тор­го­вые сиг­на­лы на акци­ях Газ­про­ма

Во вре­мя напи­са­ния дан­ной замет­ки при­шла мысль отме­чать не толь­ко сиг­нал, но и давать ком­мен­та­рий о виде пози­ции и выде­лять соот­вет­ству­ю­щие дей­ствия так же, как мы это дела­ем на гра­фи­ке. Так чита­те­лю куда удоб­нее вос­при­ни­мать инфор­ма­цию и сиг­на­лы. Вот оно, народ­ное досто­я­ние. Улуч­шим если не алго­ритм, то спо­соб доне­се­ния инфор­ма­ции до чита­те­ля 🙂

Февраль. Длинная позиция

29.01.2016 полу­ча­ем тор­го­вый сиг­нал по про­бою в длин­ную пози­цию. Ждем отло­жен­ную све­чу реше­ния для допол­ни­тель­ной филь­тра­ции сла­бо­го сиг­на­ла и о чудо. Сиг­нал её про­хо­дит и мы вхо­дим в рынок по более выгод­ной цене!

Открытие длинной позиции по Gazprom`у

Откры­тие длин­ной пози­ции по Gazprom‘у

В этом изна­чаль­но и была идея вве­де­ния подоб­но­го филь­тра — отло­жен­ной све­чи реше­ния. Заклю­ча­ет­ся она в том, что рынок откры­ва­ет пози­цию на све­че 01.02.2016 по 136,01. Мы же, при­ме­нив опре­де­лен­ный алго­ритм дей­ствий, ожи­да­ем под­твер­жде­ния при­ка­за и откры­ва­ем пози­цию 04.02.2016 по 133,16р. Из-за загру­жен­но­сти гра­фи­ка не отме­тил Оме­гу на 1/2 пози­ции — 152,99 и стоп-лосс на уровне 118,63р.

Об отложенной свече решения

Во вре­мя ожи­да­ния све­чи реше­ния есть веро­ят­ность отме­ны при­ка­за. Тогда при­каз счи­та­ет­ся лож­ным, но и веро­ят­но откры­тие пози­ции по более выгод­ной цене за счет обра­зо­вав­шей­ся про­сад­ки.

В эти момен­ты эмо­ци­о­наль­ные инве­сто­ры, скаль­пе­ры и ново­ис­пе­чен­ные спе­ку­лян­ты начи­на­ют “пере­во­ра­чи­вать­ся,” так как счи­та­ют пре­кра­тив­ше­е­ся дви­же­ние нача­лом ново­го — пада­ю­ще­го трен­да. Но это не так, поэто­му мы счи­та­ем их бед­ны­ми 🙂

После откры­тия длин­ной пози­ции по Газ­про­му, полу­ча­ем несколь­ко лож­ных сиг­на­лов на уве­ли­че­ние пози­ции.

Увеличение февральской позиции

15.02.2016 полу­ча­ем при­каз на уве­ли­че­ние пози­ции по мед­лен­но­му сто­ха­сти­ку, а отло­жен­ная све­ча реше­ния поз­во­ля­ет уве­ли­чить пози­цию 20.02.2016 по 136,51р. Отло­жен­ная све­ча при­ка­за сэко­но­ми­ла нам 89 копе­ек с каж­дой акции 🙂 Оме­га 2 уста­нав­ли­ва­ет­ся на уровне 148,21, а стоп-лосс улуч­ша­ет­ся до 124,97р.

Увеличение длинной позиции по Газпрому

Уве­ли­че­ние длин­ной пози­ции по Газ­про­му

22.02.2016 полу­ча­ем ещё при­каз на сле­ду­ю­щее уве­ли­че­ние пози­ции, но задей­ство­ван­ный капи­тал и не поз­во­ля­ет её уве­ли­чит, как и сле­ду­ю­щий сиг­нал на уве­ли­че­ние по мед­лен­но­му сто­ха­сти­ку.

29.02.2016 опять полу­ча­ем оче­ред­ной при­каз на улуч­ше­ние пози­ции по сколь­зя­щим сред­ним пунк­ту 2 наше­го тор­го­во­го алго­рит­ма. Один из моих самых люби­мых алго­рит­мов. Отло­жен­ная све­ча реше­ния эко­но­мит нам 1,28р с каж­дой акции и улуч­ша­ет стоп-лосс до 127,40р.

Аналитики

Про­шу обра­тить самое при­сталь­ное вни­ма­ние на уве­ли­че­ние пози­ции в зоне пере­куп­лен­но­сти стох­сти­ка. В такие момен­ты с экра­нов теле­ви­зо­ров от все­воз­мож­ных ана­ли­ти­ков зву­чат сло­ва: “Сто­ха­стик в зоне пере­куп­лен­но­сти, зна­чит цена ско­ро пой­дет вниз.” 🙂

Закрытие позиции февраля

7-го мар­та закры­ва­ет­ся Оме­га со вто­ро­го уве­ли­че­ния пози­ции по 149,75.

Частичное и полное закрытие позиции по акциям Газпрома

Частич­ное и пол­ное закры­тие пози­ции по акци­ям Газ­про­ма

Рабо­та­ю­щий тейк-про­фит оста­нав­ли­ва­ет­ся на уровне 146,03 от све­чи 9-го мар­та. Само же закры­тие про­ис­хо­дит 11 мар­та по этой же цене — 146,03р.

Жаль, что не дошли 61 копей­ку от хая све­чи 07.03.2016. Тогда бы была акти­ви­ро­ва­на Оме­га 3 и при­быль была немно­го боль­ше 😉 Но тут ниче­го не поде­лать, рынок так решил, закрыв нашу пози­цию и без того с хоро­шим кушем к депо­зи­ту. Об этом чуть позд­нее.

Боковик и движение апреля

После закры­тия длин­ной пози­ции мы почти два меся­ца нахо­ди­лись в боко­ви­ке.

Боковик на акциях Газпрома

Боко­вик на акци­ях Газ­про­ма

Внезапный лонг

Силь­ное дви­же­ние заро­ди­лось в кон­це апре­ля 2016-го.

20.04.2016 сиг­нал на откры­тие длин­ной пози­ции по про­бою. Отло­жен­ная све­ча улуч­ша­ет наше откры­тие на 3,95р с каж­дой акции Газ­про­ма.

Внезапный лонг по Газпрому

Вне­зап­ный лонг по Газ­про­му

Уже от 26.04.2016 у нас начи­на­ет рабо­тать тейк-про­фит и закры­тие пози­ции про­ис­хо­дит 04.05 по 165,99р.

Майский шорт

06.05 и 11.05 полу­чи­ли сиг­на­лы на откры­тие корот­кой пози­ции. Све­ча при­ка­за и отло­жен­ная све­ча реше­ния сов­па­ла по двум сиг­на­лам — быст­ро­му и мед­лен­но­му сто­ха­сти­кам. Оме­га 1 соста­ви­ла 147,99р.

Сиг­на­лы 23 и 24 апре­ля не поз­во­ли­ли уве­ли­чить пози­цию, а в июне и июле мы пару раз пере­дви­ну­ли стоп-лосс на 147,94 и 146,60 соот­вет­ствен­но.

Закры­тие Оме­ги 1 про­изо­шло 20 мая по 146,12. Забыл отме­тить на гра­фи­ке. 🙁

Шорт закрыл­ся толь­ко в июле — 15.07 по уров­ню стоп-лос­са 146,60р.

Шорт и закрытие короткой позиции по Газпрому

Шорт и закры­тие корот­кой пози­ции по Газ­про­му

Шорт в июле

В кон­це июля так же был сиг­нал и откры­тие корот­кой пози­ции по сколь­зя­щим сред­ним и сто­ха­сти­ку. Оме­гу даже не стал обо­зна­чать, т.к. до неё было так дале­ко, как пеш­ком до Пеки­на 🙂

Быстрый шорт по акциям Газпрома

Быст­рый шорт по акци­ям Газ­про­ма

Тейк-про­фит начал рабо­тать 03.08.2016 и он закрыл нашу пози­цию 9 авгу­ста на уровне 137,66р.

Наста­ло вре­мя под­ве­сти ито­ги рабо­ты по дан­но­му инстру­мен­ту за пери­од с нояб­ря 2015 по август 2016 — почти 9 пол­ных меся­цев.

Итоги

Как итог могу ска­зать, что как не нра­ви­лась мне рабо­та на акци­ях Газ­про­ма, так и не нра­вит­ся мне она до сих пор. 🙂 Алго­ритм выдер­жал про­вер­ку на 9-ти меся­цах дан­ной бума­ги и в целом спра­вил­ся очень достой­но. Ино­гда мы рань­ше закры­ва­лись и позд­нее откры­ва­лись, но это нюан­сы самой акции, т.к. она силь­но завя­за­на как на поли­ти­ку, кото­рой сей­час так мно­го в коти­ров­ках на угле­во­до­ро­ды.

В целом, Газ­пром чет­ко отра­ба­ты­вал цели, все сдел­ки закры­лись в плюс и все лож­ные сиг­на­лы хоро­шо филь­тро­ва­лись наши­ми инди­ка­то­ра­ми и/или алго­рит­ма­ми. Из мину­сов мож­но отме­тить рез­кие дви­же­ния инстру­мен­та при выхо­де из боко­ви­ка. Лиш­ний раз зев­нул и пиши про­па­ло — цена уже достиг­ла цели.

Технический анализ акций Газпрома

Дви­же­ние акций Газ­про­ма в 2015–2016 годах

Оценка торгового алгоритма

Оцен­ка любо­го тор­го­во­го алго­рит­ма про­ис­хо­дит по несколь­ким пара­мет­рам. Все их пере­чис­лять я не вижу смыс­ла в силу того, что тра­ди­ци­он­но счи­та­ет­ся каж­дая сдел­ка.

По нашей тор­го­вой систе­ме рынок может нахо­дить­ся как в пози­ции, так и без неё. Поэто­му мы вынуж­де­ны немно­го моди­фи­ци­ро­вать систе­му оцен­ки и счи­тать пози­ции, внут­ри кото­рых мы можем откры­вать сдел­ки, закры­вать их частич­но или даже пол­но­стью, при этом не закры­вая пози­цию цели­ком.

Девять меся­цев — не силь­но боль­шой срок для оцен­ки алго­рит­ма. Прой­тись хотя бы два-три года, но отсут­ствие ниже­сто­я­ще­го гра­фи­ка в тор­го­вом тер­ми­на­ле Quik не поз­во­ля­ет вос­поль­зо­вать­ся ниже­сто­я­щим филь­тром и по этой при­чине часть более ран­них сде­лок могут быть лож­ны­ми.

Кро­ме это­го, оцен­ка тор­го­во­го алго­рит­ма явля­ет­ся очень тру­до­ём­кой зада­чей, кото­рой ваш покор­ный слу­га вынуж­ден зани­мать­ся поми­мо основ­но­го вида дея­тель­но­сти.

На нача­ло пери­о­да брал­ся депо­зит в 100т.р. На конец пери­о­да на депо­зи­те обра­зо­ва­лась сум­ма в 143 502,40р.

Прибыль/убыток за пери­од, 9 мес43,50%
Кол-во пози­ций5
Кол-во при­быль­ных пози­ций5
Кол-во убы­точ­ных пози­ций0
Сред­няя при­быль­ная пози­ция8700,48
Сред­няя убы­точ­ная пози­ция0,00
Под­ряд убы­точ­ных0
Под­ряд при­быль­ных5
Коли­че­ство прибыльных/убыточных пози­ций#ДЕЛ/0!
Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в %0,00%
Пока­за­тель вос­ста­нов­ле­ния#ДЕЛ/0!
Пока­за­тель про­фи­та#ДЕЛ/0!

Оцен­ка тор­го­во­го алго­рит­ма на акци­ях Газ­про­ма

Как ни стран­но, отсут­ствие отри­ца­тель­ных сде­лок не может поз­во­лить нам оце­нить алго­ритм в пол­ной мере. 🙁

Наде­юсь, в сле­ду­ю­щие года рынок при­не­сет нам сюр­приз и нам более не при­дет­ся делить на ноль 🙂

P.S. Забе­гая немно­го впе­ред ска­жу, что сле­ду­ю­щий обзор будет по акци­ям Север­ста­ли. Этот инстру­мент так же не для начи­на­ю­щих трей­де­ров, но если трей­дер может рабо­тать на Газ­про­ме, то Север­сталь будет для него утрен­ней про­гул­кой по мин­но­му полю 😉

Ни о чёмПлохоПойдётХорошоОтлично! (2 оце­нок, сред­нее: 4,50 из 5)

Загруз­ка…

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *