Технический анализ акций Газпрома на дневном графике
Содержание
Коллеги, доброго времени суток! Решил, что в нашей “газете” должна появиться заметка про технический анализ акций Газпрома 🙂
Введение
Акции данного эмитента не являются моими любимыми. Некоторые товарищи торгуют по ним в случае, когда пропустят точку входа по своему основному инструменту. Этот инструмент не для новичков, поэтому решил разбавить наши “сбербанковские” будни народным достоянием и посмотреть, как с ним справлюсь я и как Газпром пройдёт проверку алгоритмом 🙂 Либо алгоритм — Газпромом.
Внутридневную торговлю на Газпроме я не рассматриваю в силу сложности отслеживания сигналов одновременно на двух инструментах. Оценим торговлю исключительно на дневных графиках. За начальную точку координат мы возьмём предыдущую точку закрытия позиции — 24.11.2015.
Определения
Во избежание путаницы скажу, что около двух месяцев назад у нас появился новый фильтр. В зависимости от сигнала и позиции рынка мы будем использовать отложенную свечу решения после подтверждения сигнала приказом. Иногда свеча сигнала совпадает со свечой приказа, от которой ждём отложенную свечу решения.
Термины “решения” и “приказа” можно расценивать как синонимы, но в контексте торговой системы лучше использовать термин приказа в случае подтверждения сигнала и решения в случае фильтрации приказа с помощью отложенной свечи. В случае, если приказ не проходит проверку, позже будем использовать термин свечу отказа. Это важно для понимания начала строительства фрактального тренда. Жуть какая, надеюсь, рядовой читатель еще не запутался? 🙂
Если запутался, то рекомендую ознакомиться со словарём терминов.
Технический анализ акций Газпрома. Отсчёт с ноября 2015
Итак, 24.11.2015 мы закрыли длинную позицию по 148,88 вышли в деньги и этого же числа появился пробой цели вниз, сигнализирующий о втором признаке пробоя.
26.11.2015 пробой оказался ложным и 27-го ноября получили слабый сигнал на открытие короткой позиции по стохастику. Требовалось ожидать не только свечу приказа, но и отложенную свечу решения. Пока ожидали всех перечисленных событий, получили следующий приказ по медленному стохастику (обозначается как КСТ) 02.12.2015 на открытие короткой позиции, но приказ так же требовал проверки. Она была пройдена только 04.12.2015 и открываем короткую позицию на открытии рынка 08.12.2015 по 134,31р.
Увеличение короткой позиции ноября
07.12.2015 получаем приказ на увеличение позиции и с учётом отложенной свечи решения увеличим позицию по скользящим средним 10.12.2015.
Уже через несколько дней у нас начинает работать процедура тейк-профита — 11.12.2015 мы достигаем цели и на следующей свече улучшаем уровень закрытия позиции до 133,58 рублей.
Закрытие короткой позиции ноября
15.12.2015 закрываем позицию на том же уровне — 133,58.
Ложные сигналы
После закрытия следующие полтора месяца были полны ложных сигналов. Все их комментировать смысла не вижу. Скриншот продемонстрирует всё более наглядно.
Во время написания данной заметки пришла мысль отмечать не только сигнал, но и давать комментарий о виде позиции и выделять соответствующие действия так же, как мы это делаем на графике. Так читателю куда удобнее воспринимать информацию и сигналы. Вот оно, народное достояние. Улучшим если не алгоритм, то способ донесения информации до читателя 🙂
Февраль. Длинная позиция
29.01.2016 получаем торговый сигнал по пробою в длинную позицию. Ждем отложенную свечу решения для дополнительной фильтрации слабого сигнала и о чудо. Сигнал её проходит и мы входим в рынок по более выгодной цене!
В этом изначально и была идея введения подобного фильтра — отложенной свечи решения. Заключается она в том, что рынок открывает позицию на свече 01.02.2016 по 136,01. Мы же, применив определенный алгоритм действий, ожидаем подтверждения приказа и открываем позицию 04.02.2016 по 133,16р. Из-за загруженности графика не отметил Омегу на 1/2 позиции — 152,99 и стоп-лосс на уровне 118,63р.
Об отложенной свече решения
Во время ожидания свечи решения есть вероятность отмены приказа. Тогда приказ считается ложным, но и вероятно открытие позиции по более выгодной цене за счет образовавшейся просадки.
В эти моменты эмоциональные инвесторы, скальперы и новоиспеченные спекулянты начинают “переворачиваться,” так как считают прекратившееся движение началом нового — падающего тренда. Но это не так, поэтому мы считаем их бедными 🙂
После открытия длинной позиции по Газпрому, получаем несколько ложных сигналов на увеличение позиции.
Увеличение февральской позиции
15.02.2016 получаем приказ на увеличение позиции по медленному стохастику, а отложенная свеча решения позволяет увеличить позицию 20.02.2016 по 136,51р. Отложенная свеча приказа сэкономила нам 89 копеек с каждой акции 🙂 Омега 2 устанавливается на уровне 148,21, а стоп-лосс улучшается до 124,97р.
22.02.2016 получаем ещё приказ на следующее увеличение позиции, но задействованный капитал и не позволяет её увеличит, как и следующий сигнал на увеличение по медленному стохастику.
29.02.2016 опять получаем очередной приказ на улучшение позиции по скользящим средним пункту 2 нашего торгового алгоритма. Один из моих самых любимых алгоритмов. Отложенная свеча решения экономит нам 1,28р с каждой акции и улучшает стоп-лосс до 127,40р.
Аналитики
Прошу обратить самое пристальное внимание на увеличение позиции в зоне перекупленности стохстика. В такие моменты с экранов телевизоров от всевозможных аналитиков звучат слова: “Стохастик в зоне перекупленности, значит цена скоро пойдет вниз.” 🙂
Закрытие позиции февраля
7‑го марта закрывается Омега со второго увеличения позиции по 149,75.
Работающий тейк-профит останавливается на уровне 146,03 от свечи 9‑го марта. Само же закрытие происходит 11 марта по этой же цене — 146,03р.
Жаль, что не дошли 61 копейку от хая свечи 07.03.2016. Тогда бы была активирована Омега 3 и прибыль была немного больше 😉 Но тут ничего не поделать, рынок так решил, закрыв нашу позицию и без того с хорошим кушем к депозиту. Об этом чуть позднее.
Боковик и движение апреля
После закрытия длинной позиции мы почти два месяца находились в боковике.
Внезапный лонг
Сильное движение зародилось в конце апреля 2016-го.
20.04.2016 сигнал на открытие длинной позиции по пробою. Отложенная свеча улучшает наше открытие на 3,95р с каждой акции Газпрома.
Уже от 26.04.2016 у нас начинает работать тейк-профит и закрытие позиции происходит 04.05 по 165,99р.
Майский шорт
06.05 и 11.05 получили сигналы на открытие короткой позиции. Свеча приказа и отложенная свеча решения совпала по двум сигналам — быстрому и медленному стохастикам. Омега 1 составила 147,99р.
Сигналы 23 и 24 апреля не позволили увеличить позицию, а в июне и июле мы пару раз передвинули стоп-лосс на 147,94 и 146,60 соответственно.
Закрытие Омеги 1 произошло 20 мая по 146,12. Забыл отметить на графике. 🙁
Шорт закрылся только в июле — 15.07 по уровню стоп-лосса 146,60р.
Шорт в июле
В конце июля так же был сигнал и открытие короткой позиции по скользящим средним и стохастику. Омегу даже не стал обозначать, т.к. до неё было так далеко, как пешком до Пекина 🙂
Тейк-профит начал работать 03.08.2016 и он закрыл нашу позицию 9 августа на уровне 137,66р.
Настало время подвести итоги работы по данному инструменту за период с ноября 2015 по август 2016 — почти 9 полных месяцев.
Итоги
Как итог могу сказать, что как не нравилась мне работа на акциях Газпрома, так и не нравится мне она до сих пор. 🙂 Алгоритм выдержал проверку на 9‑ти месяцах данной бумаги и в целом справился очень достойно. Иногда мы раньше закрывались и позднее открывались, но это нюансы самой акции, т.к. она сильно завязана как на политику, которой сейчас так много в котировках на углеводороды.
В целом, Газпром четко отрабатывал цели, все сделки закрылись в плюс и все ложные сигналы хорошо фильтровались нашими индикаторами и/или алгоритмами. Из минусов можно отметить резкие движения инструмента при выходе из боковика. Лишний раз зевнул и пиши пропало — цена уже достигла цели.
Оценка торгового алгоритма
Оценка любого торгового алгоритма происходит по нескольким параметрам. Все их перечислять я не вижу смысла в силу того, что традиционно считается каждая сделка.
По нашей торговой системе рынок может находиться как в позиции, так и без неё. Поэтому мы вынуждены немного модифицировать систему оценки и считать позиции, внутри которых мы можем открывать сделки, закрывать их частично или даже полностью, при этом не закрывая позицию целиком.
Девять месяцев — не сильно большой срок для оценки алгоритма. Пройтись хотя бы два-три года, но отсутствие нижестоящего графика в торговом терминале Quik не позволяет воспользоваться нижестоящим фильтром и по этой причине часть более ранних сделок могут быть ложными.
Кроме этого, оценка торгового алгоритма является очень трудоёмкой задачей, которой ваш покорный слуга вынужден заниматься помимо основного вида деятельности.
На начало периода брался депозит в 100т.р. На конец периода на депозите образовалась сумма в 143 502,40р.
Прибыль/убыток за период, 9 мес | 43,50% |
Кол-во позиций | 5 |
Кол-во прибыльных позиций | 5 |
Кол-во убыточных позиций | 0 |
Средняя прибыльная позиция | 8700,48 |
Средняя убыточная позиция | 0,00 |
Подряд убыточных | 0 |
Подряд прибыльных | 5 |
Количество прибыльных/убыточных позиций | #ДЕЛ/0! |
Максимальная просадка , в % | 0,00% |
Показатель восстановления | #ДЕЛ/0! |
Показатель профита | #ДЕЛ/0! |
Оценка торгового алгоритма на акциях Газпрома
Как ни странно, отсутствие отрицательных сделок не может позволить нам оценить алгоритм в полной мере. 🙁
Надеюсь, в следующие года рынок принесет нам сюрприз и нам более не придется делить на ноль 🙂
P.S. Забегая немного вперед скажу, что следующий обзор будет по акциям Северстали. Этот инструмент так же не для начинающих трейдеров, но если трейдер может работать на Газпроме, то Северсталь будет для него утренней прогулкой по минному полю 😉
Свежие комментарии