Динамика обыкновенных акции компании Северсталь. Год 2016

Сего­дня в обзо­ре непро­филь­ных инстру­мен­тов тех­ни­че­ский ана­лиз дина­ми­ки обык­но­вен­ных акций ста­ле­ли­тей­ной ком­па­нии Север­сталь, штаб-квар­ти­ра кото­рой нахо­дит­ся в слав­ном горо­де Череповце.

Север­сталь г. Чере­по­вец. Про­из­вод­ство тол­сто­ли­сто­го метал­ло­про­ка­та кате­го­рии проч­но­сти PC F500W

Предисловие

Хоть этот инстру­мент для тор­гов я не реко­мен­дую, один мой това­рищ непло­хо зара­бо­тал на лет­ней дина­ми­ке акций Север­ста­ли с 700 до 800 руб­лей. При этом он толь­ко вста­ет на путь трей­де­ра. Здесь умест­но выра­же­ние “нович­кам везёт.” То есть это исклю­че­ние, а не правило. 🙂

Рабо­та на этом инстру­мен­те не для начи­на­ю­щих и я про­шу не повто­рять напи­сан­ное ниже 🙂 Так же эти акции доста­точ­но вола­тиль­ны и име­ют мень­шую лик­вид­ность, чем тот же Газ­пром или Сбер­банк. Как след­ствие — дале­ко не каж­дый может выдер­жать пози­цию при стоп-лос­се в 5% 🙂

В свое вре­мя я уже наел­ся с нелик­вид­ны­ми инстру­мен­та­ми и наму­чал­ся в ожи­да­нии появ­ле­ния в ста­кане поку­па­те­ля или про­дав­ца для закры­тия сдел­ки. Поэто­му подоб­ные инстру­мен­ты рас­смат­ри­ваю исклю­чи­тель­но в каче­стве тести­ро­ва­ния тор­го­во­го алгоритма.

При этом клас­си­че­ское опре­де­ле­ние тех­ни­че­ско­го ана­ли­за не дает нам пра­во рабо­тать на нелик­вид­ных инстру­мен­тах, т.к. боль­шой спред и оби­лие мел­ких спе­ку­лян­тов могут сло­мать тех­ни­че­ский ана­лиз, если откро­ют пози­цию хотя бы на 2% от днев­но­го объ­е­ма. Мы же риск­нём и лиш­ний раз про­ве­рим на надёж­ность наш алгоритм 🙂

Индикаторы

А раз речь идет о тести­ро­ва­нии тор­го­вой стра­те­гии, то поз­во­лю себе доба­вить на гра­фик несколь­ко экс­пе­ри­мен­таль­ных инди­ка­то­ров. Они при­зва­ны визу­аль­но упро­стить рас­по­зна­ва­ние опре­де­лен­ных собы­тий, поэто­му не обра­щай­те на них внимание.

Так же Став­кой Клу­ба было при­ня­то реше­ние отка­зать­ся от тек­сто­вых меток свеч­ных фигур. Это визу­аль­но раз­гру­зит и без того непро­стые гра­фи­ки, а всплы­ва­ю­щие на мар­ке­рах тек­сто­вые под­сказ­ки будут слу­жить для трей­де­ра напо­ми­на­ни­ем о виде фигуры.

Всплы­ва­ю­щие подсказки

Технический анализ динамики акций компании Северсталь

Дина­ми­ку акций ком­па­нии Север­сталь будем рас­смат­ри­вать тра­ди­ци­он­но с точ­ки закры­тия преды­ду­щей пози­ции — 21.01.2016 и фик­са­ции прибыли.

Нис­хо­дя­щее дви­же­ние Север­ста­ли. Закры­тие корот­кой позиции

После это­го рынок почти два меся­ца нахо­дил­ся без пози­ции и пока­зы­вал нам сплош­ные лож­ные сиг­на­лы то в лонг, то в шорт.

Лож­ные сиг­на­лы обык­но­вен­ной акции Северсталь

Длинная позиция марта

16-го мар­та 2016-го мы полу­ча­ем при­каз по силь­но­му сто­ха­сти­ку на откры­тие длин­ной пози­ции. Ждем отло­жен­ную све­чу и совер­ша­ем откры­тие пози­ции 21.03 по 665 руб­лей с очень далё­ким сто­пом — 586р.

Откры­тие длин­ной пози­ции по Север­ста­ли обыкновенной

Через два рабо­чих дня после покуп­ки, запус­ка­ет­ся про­це­ду­ра тейк-про­фи­та и посто­ян­но улуч­ша­ет наш далё­кий стоп-лосс. Поэто­му нам при­шлось снять Оме­гу, при­плю­со­вав все лоты по ней к акти­ви­ро­ван­но­му тейк-про­фи­ту. Про­це­ду­ра про­дол­жа­ет рабо­тать до само­го закры­тия пози­ции, а это 26.04 по 789,14р.

Закры­тие длин­ной пози­ции Северсталь

Короткая позиция мая

С 26-го апре­ля полу­ча­ем ряд лож­ных сиг­на­лов, но один из них как обыч­но нуж­дал­ся в про­вер­ке отло­жен­ной све­чой решения.

11 мая откры­ва­ем корот­кую пози­цию по 688 руб­лей и ста­вим стоп не для сла­бо­нерв­ных — 872,65р.  Бла­го до акти­ва­ции тейк-про­фи­та оста­лось совсем немного.

Откры­тие корот­кой пози­ции по обык­но­вен­ным акци­ям Северстали

На рын­ке начи­на­ет­ся боко­вик, закан­чи­ва­ю­щий­ся 31.05.2016, а 15.06 запус­ка­ет­ся про­це­ду­ра тейк-про­фи­та, улуч­ша­ю­щая наш стоп-лосс до 663,44 и в послед­ствии закры­ва­ю­щая наш шорт по 663,5р.

Боко­вик и закры­тие корот­кой пози­ции. Северсталь

Дальнейшая динамика акций Северстали

На преды­ду­щих дви­же­ни­ях после откры­тия длин­ной и корот­кой пози­ций мы не смог­ли ни их уве­ли­чить, ни исполь­зо­вать Оме­гу в силу её боль­шой отда­лён­но­сти. Это те самые тон­ко­сти, кото­рые накла­ды­ва­ют низ­ко лик­вид­ные инстру­мен­ты на тех­ни­че­ский ана­лиз. Сей­час я пока­жу этот момент детально.

Длинная позиция июля

При­каз на откры­тие длин­ной пози­ции полу­ча­ем 05.07.2016 и откры­ва­ем её на сле­ду­ю­щий рабо­чий день по 691 руб­лю. Оме­га один нахо­дит­ся на уровне 750,69, а стоп-лосс как обыч­но очень дале­ко — 614,48р.

Гра­фик акций Север­сталь. Откры­тие long

14, 15, 18-го июля посту­па­ют сиг­на­лы на уве­ли­че­ние пози­ции, но все они не про­хо­дят по капи­та­лу. 21-го июля вхо­дим в зону пере­куп­лен­но­сти по сто­ха­сти­ку. Ана­ли­ти­ки всех мастей в этом слу­чае гово­рят: “Зна­чит ско­ро пой­дём вниз,” а мы толь­ко подо­дви­га­ем стоп-лосс и выхо­дим в про­фит на уро­вень не менее 710,31р.

26-го июля закры­ва­ем поло­ви­ну пози­ции по Оме­ге на уровне 762,17р. А теперь самое интересное.

Вос­хо­дя­щая дина­ми­ка акций Северстали

В оче­ред­ной раз улуч­ша­ем услов­ную стоп-заяв­ку до 764,44 и 01.08.2016 полу­ча­ем при­каз на уве­ли­че­ние пози­ции по сколь­зя­щим сред­ним от 1‑го авгу­ста. Про­ве­ря­ем при­каз отло­жен­ной све­чой реше­ния. А пока ожи­да­ли под­твер­жде­ния, нас закры­ва­ет мини­му­мом све­чи от 3 авгу­ста — 763р. 🙁

Закры­тие длин­ной пози­ции по акци­ям Север­ста­ли. Август 2016

Тонкости неликвидных инструментов

Преды­ду­щее закры­тие очень печаль­но по сле­ду­ю­щей при­чине. Дело в том, что рынок в пози­ции и без неё для нас — две раз­ные сущ­но­сти. Про­вер­ка сиг­на­ла на под­лин­ность при уве­ли­че­нии пози­ции и при её откры­тии — раз­ные про­це­ду­ры. То есть добав­ле­ние при отсут­ствии основ­ной пози­ции невозможно.

Если бы эти 1,4 руб­ля сжа­ли­лись и оста­ви­ли нас в рын­ке, то на сле­ду­ю­щей све­че мы бы уве­ли­чи­ли пози­цию, уста­но­ви­ли бы по ней 100% на тейк-про­фит уров­ня 814,07р. Выгля­де­ло бы это так:

Закры­тие Омеги‑2 и всей пози­ции 17-го августа

9‑го авгу­ста мы бы закры­ли всю Омегу‑2, а остав­шу­ю­ся пози­цию закры­ли бы по луч­шей цене — 775р. Но рынок поже­лал закрыть нас по 764,44 руб­ля. Увы. Что было, то было и по-дру­го­му быть не могло 🙂

Итоги

Рядо­вой чита­тель ска­жет, что сто­и­ло бы уве­ли­чить наш про­цент отсту­па по таб­ли­це сто­пов и все­го на одну деся­тую его подви­нуть в поль­зу рын­ка. Так делать трей­дер не име­ет пра­ва. Нет тако­го при­ка­за — дви­гать стоп в поль­зу рын­ка. Даже на самую малость делать это запре­ще­но. Кро­ме того, изме­нив таб­ли­цу сто­пов в одном момен­те, участ­ник рын­ка будет изме­нять её и в дру­гих ситу­а­ци­ях и систе­ма при­ня­тия реше­ний пере­ста­нет быть тако­вой, пре­вра­тив­шись в хаос.

Так­же важ­но пони­мать, что это про­бле­ма не риск-менедж­мен­та, а кон­крет­но­го инстру­мен­та. Об этом автор писал в самом нача­ле заметки.

Оценка торгового алгоритма

С вес­ны до осе­ни 2016-го акции Север­ста­ли пока­за­ли нам сле­ду­ю­щую динамику:

Дина­ми­ка акций Север­ста­ли вес­на-осень 2016

За это вре­мя мы откры­ли три пози­ции, толь­ко раз смог­ли частич­но её закрыть — 26 июля.

На нача­ло отсчёт­но­го пери­о­да депо­зит вир­ту­аль­но­го трей­де­ра был равен 100т.р.

За три сдел­ки, длив­ше­е­ся с мар­та по август 2016-го, он уве­ли­чил­ся до 156,9т.р., что состав­ля­ет 56,9%. Очень и очень непло­хо с уче­том того, что у нас не было ни одной отри­ца­тель­ной сделки.

Несмот­ря на слож­ность дина­ми­ки акций Север­сталь, алго­ритм пока­зал себя очень хоро­шо. Ско­рее, тут бы была про­бле­ма пси­хо­ло­гии трей­де­ра и его под­хо­да к откры­тию пози­ции, осо­бен­но если учи­ты­вать такие дикие стоп-лоссы.
(4 оце­нок, сред­нее: 3,00 из 5)

Загрузка…