Слияние “Башнефти” и “Роснефти”

В свя­зи с послед­ни­ми собы­ти­я­ми по акци­ям “Рос­неф­ти” и их без­удерж­но­му росту, кри­ка­ми о том, что это­го никто не ожи­дал, Став­ка Клу­ба реши­ла про­ве­сти тех­ни­че­ский ана­лиз акций дан­но­го эмитента.

Предисловие

Что­бы про­ве­рить рабо­ту наше­го алго­рит­ма во вре­мя послед­них собы­тий, а это не мно­го ни мало — покуп­ка Рос­нефтью Баш­неф­ти, необ­хо­ди­мо прой­ти все сдел­ки с послед­ней узло­вой точ­ки. Слож­ность в тех­ни­че­ско­го ана­ли­за акций “Рос­неф­ти” состо­ит в том, что послед­няя узло­вая точ­ка W на днев­ном гра­фи­ке обра­зо­ва­лась аж в декаб­ре 2008-го года. Восемь лет назад и с тех пор не обнов­ля­лась. Да, быва­ет и такое, наши уров­ни дер­жат­ся по несколь­ко лет.

Вре­мен­ные затра­ты на один год ана­ли­за днев­но­го гра­фи­ка акций Рос­неф­ти состав­ля­ют от пяти до вось­ми часов. Сле­до­ва­тель­но, вся рабо­та по тех­ни­че­ско­му ана­ли­зу дина­ми­ки акций “Рос­неф­ти” за восемь лет зай­мёт от соро­ка до шести­де­ся­ти четы­рёх часов. А это мно­го с учё­том того, что дела­ет­ся подоб­ный ана­лиз в допол­ни­тель­ное от рабо­ты вре­мя. Поэто­му замет­ки на эту тему будут выхо­дить частя­ми, по одно­му-двум годам за раз, но сего­дня слу­чай отдель­ный. О нём я рас­ска­жу чуть позже.

Что каса­ет­ся само­го сли­я­ния “Рос­неф­ти” и “Баш­неф­ти,” то по ходу ана­ли­за дина­ми­ки акций Рос­неф­ти за год Клуб наткнул­ся на очень инте­рес­ную вещь. Поче­му-то её обо­шли вни­ма­ни­ем ана­ли­ти­ки и новост­ные агент­ства. А ведь это собы­тие два года не отпус­ка­ло фон­до­вый рынок Рос­сии и суще­ствен­но вли­я­ло на пове­де­ние трей­де­ров в акци­ях “Рос­неф­ти.”

Да, я гово­рю о сли­я­нии Рос­неф­ти с BP.

Слияние. Роснефть и BP

Подоб­ные сли­я­ния кор­по­ра­ций типа “Рос­нефть” и “Баш­нефть” слу­ча­ют­ся не так часто, но ситу­а­ция про­сто один в один повто­ря­ет собы­тия пяти­лет­ней дав­но­сти — сли­я­ние Рос­неф­ти с BP. Тогда тоже были кри­ки о том, что это­го никто не ждал, не знал и полу­чить выго­ду из это­го было невозможно.

Что мне нра­вит­ся в инстру­мен­тах тех­ни­че­ско­го ана­ли­за, так это то, что они бес­при­страст­ны и пока­зы­ва­ют ров­но то, что от них тре­бу­ет­ся. При этом инди­ка­то­ры и алго­рит­мы так же тре­бу­ют бес­при­страст­но­го к себе отно­ше­ния и огром­но­го вни­ма­ния. А теперь немно­го о том, как всё было.

Новость о слиянии Роснефти с BP

Пер­вая новость, кото­рую мне уда­лось най­ти о сли­я­нии “Рос­неф­ти” с “BP” была дати­ро­ва­на 24 янва­ря 2011 года. Если кто-то име­ет ссыл­ку на ново­сти с более ран­ней датой про­шу отпи­сать­ся в комментариях.

Новость о сли­я­нии Рос­неф­ти с BP

После это­го был целый шквал ново­стей, обсуж­де­ний, про­гно­зов и мне­ний раз­лич­ных экс­пер­тов. Суды то запре­ща­ли, то раз­ре­ша­ли эту сдел­ку и трей­де­ры откры­ва­ли то длин­ные, то корот­кие пози­ции, тор­гуя по ново­стям. А ново­стей было мно­го. Очень мно­го. Что уда­лось най­ти с помо­щью Яндек­са толь­ко за сле­ду­ю­щие три месяца:

Ста­тьи о сли­я­нии Рос­неф­ти и BP

C момен­та выхо­да пер­вой ново­сти — 24.01.2011 до ново­сти о закры­тии сдел­ки — 21.03.2013 по све­де­ни­ям Яндек­са, вышло как мини­мум 142 сооб­ще­ния о тех или иных реше­ни­ях ком­пе­тент­ных орга­нов, а уж о том, что тво­ри­лось в обще­стве трей­де­ров: инсай­де­рах, про­гно­зах, мне­ни­ях и гово­рить не при­хо­дит­ся. А вот что тво­ри­лось непо­сред­ствен­но на днев­ном гра­фи­ке акций Роснефти.

Технический анализ акций Роснефти

В свя­зи с кон­тек­стом ста­тьи автор не видит смыс­ла выкла­ды­вать тех­ни­че­ский ана­лиз акций Рос­неф­ти за весь 2010 и 2011-ый годы. Наша цель опре­де­лить пози­цию рын­ка до выхо­да ново­сти и пока­зать послед­ний при­каз на её уве­ли­че­ние. Поэто­му огра­ни­чим­ся обзо­ром вре­мен­но­го интер­ва­ла дина­ми­ки акций Рос­неф­ти с декаб­ря 2010-го года по фев­раль 2011-го.

С нача­ла и до сере­ди­ны декаб­ря 2010-го посту­па­ли лож­ные сиг­на­лы по раз­лич­ным инди­ка­то­рам. Это и сколь­зя­щие сред­ние, и мед­лен­ный, и быст­рый сто­ха­сти­ки. Сто­ха­сти­ки у нас могут быть как сла­бы­ми, так и силь­ны­ми. Но всё сиг­на­лы не выдер­жи­ва­ли про­вер­ку филь­тра­ми и явля­лись для нас ложными.

Лож­ные сиг­на­лы Рос­неф­ти в декаб­ре 2010-го

22-го декаб­ря 2010-го мы полу­чи­ли пра­виль­ный сиг­нал на откры­тие длин­ной пози­ции. Он про­шёл про­вер­ку и дал при­каз на откры­тие длин­ной пози­ции от 23-го декаб­ря по 222 руб­ля за акцию. Оме­га четы­ре (преды­ду­щие три пози­ции ещё актив­ны и не закры­ты) нахо­дит­ся на уровне 230,76 рублей.

Откры­тие длин­ной пози­ции по акци­ям Рос­неф­ти. 23 декаб­ря 2010-го

А даль­ше про­ис­хо­дит очень инте­рес­ное собы­тие. Это частич­ное закры­тие преды­ду­щих пози­ций по пер­вой, вто­рой и чет­вёр­той Оме­гам 13-го янва­ря. А до это­го пра­виль­ный при­каз от 11 янва­ря по сла­бо­му сто­ха­сти­ку даёт оче­ред­ное уве­ли­че­ние длин­ной пози­ции 17-го янва­ря 2011-го по 240,40р.

Дина­ми­ка цены акций Рос­неф­ти декабрь 2010- январь, фев­раль 2011

Таким обра­зом мы можем видеть, что тех­ни­че­ский ана­лиз дал при­каз на открытие/увеличение пози­ции по акци­ям Рос­неф­ти задол­го до выхо­да ново­стей — 22 декаб­ря 2010-го про­тив 24-го янва­ря 2011-го. Если кто-то най­дёт новость, опуб­ли­ко­ван­ную ранее как наше­го откры­тия, так и дан­ной ново­сти, про­шу поделиться.

Более пол­ный ана­лиз дина­ми­ки акций Рос­неф­ти по днев­но­му гра­фи­ку как до, так и после собы­тий сли­я­ния с BP и Баш­нефтью, пове­де­ние алго­рит­ма, оцен­ка его эффек­тив­но­сти будет про­из­ве­де­на в одной из сле­ду­ю­щих заметок.

Вместо заключения

С момен­та полу­че­ния при­ка­за по тех­ни­че­ско­му ана­ли­зу до ново­сти про­шёл месяц, а цена ушла с 222 руб­лей до 275 руб­лей. Поучаст­во­вав­шие в таком дви­же­нии при­ба­ви­ли хоро­ший про­цент к сво­е­му депо­зи­ту. А я уве­рен, такие люди были.

Дру­ги­ми сло­ва­ми, инди­ка­то­ры куда рань­ше пока­зы­ва­ют нача­ло дви­же­ния капи­та­ла, а алго­ритм филь­труя шумы — при­каз на откры­тие пози­ции. Конеч­но, пока рано гово­рить о том, как пове­дут себя инди­ка­то­ры во вре­мя покуп­ки Рос­нефтью Баш­неф­ти в октяб­ре 2016-го, но ана­ло­гия уж очень подходящая.

А тем, кто тор­гу­ет по новост­но­му ана­ли­зу сле­ду­ет заду­мать­ся над сво­и­ми сдел­ка­ми в акци­ях эми­тен­та, по кото­ро­му ново­стей нет. Ответ по тор­гов­ле с помо­щью подоб­ных тор­го­вых систем будет прост, оче­ви­ден и очень поле­зен для трейдера.
 
(1 оце­нок, сред­нее: 5,00 из 5)

Загрузка…