Слияние “Башнефти” и “Роснефти”
Содержание
В связи с последними событиями по акциям “Роснефти” и их безудержному росту, криками о том, что этого никто не ожидал, Ставка Клуба решила провести технический анализ акций данного эмитента.
Предисловие
Чтобы проверить работу нашего алгоритма во время последних событий, а это не много ни мало — покупка Роснефтью Башнефти, необходимо пройти все сделки с последней узловой точки. Сложность в технического анализа акций “Роснефти” состоит в том, что последняя узловая точка W на дневном графике образовалась аж в декабре 2008-го года. Восемь лет назад и с тех пор не обновлялась. Да, бывает и такое, наши уровни держатся по несколько лет.
Временные затраты на один год анализа дневного графика акций Роснефти составляют от пяти до восьми часов. Следовательно, вся работа по техническому анализу динамики акций “Роснефти” за восемь лет займёт от сорока до шестидесяти четырёх часов. А это много с учётом того, что делается подобный анализ в дополнительное от работы время. Поэтому заметки на эту тему будут выходить частями, по одному-двум годам за раз, но сегодня случай отдельный. О нём я расскажу чуть позже.
Что касается самого слияния “Роснефти” и “Башнефти,” то по ходу анализа динамики акций Роснефти за год Клуб наткнулся на очень интересную вещь. Почему-то её обошли вниманием аналитики и новостные агентства. А ведь это событие два года не отпускало фондовый рынок России и существенно влияло на поведение трейдеров в акциях “Роснефти.”
Да, я говорю о слиянии Роснефти с BP.
Слияние. Роснефть и BP
Подобные слияния корпораций типа “Роснефть” и “Башнефть” случаются не так часто, но ситуация просто один в один повторяет события пятилетней давности — слияние Роснефти с BP. Тогда тоже были крики о том, что этого никто не ждал, не знал и получить выгоду из этого было невозможно.
Что мне нравится в инструментах технического анализа, так это то, что они беспристрастны и показывают ровно то, что от них требуется. При этом индикаторы и алгоритмы так же требуют беспристрастного к себе отношения и огромного внимания. А теперь немного о том, как всё было.
Новость о слиянии Роснефти с BP
Первая новость, которую мне удалось найти о слиянии “Роснефти” с “BP” была датирована 24 января 2011 года. Если кто-то имеет ссылку на новости с более ранней датой прошу отписаться в комментариях.

Новость о слиянии Роснефти с BP
После этого был целый шквал новостей, обсуждений, прогнозов и мнений различных экспертов. Суды то запрещали, то разрешали эту сделку и трейдеры открывали то длинные, то короткие позиции, торгуя по новостям. А новостей было много. Очень много. Что удалось найти с помощью Яндекса только за следующие три месяца:

Статьи о слиянии Роснефти и BP
C момента выхода первой новости — 24.01.2011 до новости о закрытии сделки — 21.03.2013 по сведениям Яндекса, вышло как минимум 142 сообщения о тех или иных решениях компетентных органов, а уж о том, что творилось в обществе трейдеров: инсайдерах, прогнозах, мнениях и говорить не приходится. А вот что творилось непосредственно на дневном графике акций Роснефти.
Технический анализ акций Роснефти
В связи с контекстом статьи автор не видит смысла выкладывать технический анализ акций Роснефти за весь 2010 и 2011-ый годы. Наша цель определить позицию рынка до выхода новости и показать последний приказ на её увеличение. Поэтому ограничимся обзором временного интервала динамики акций Роснефти с декабря 2010-го года по февраль 2011-го.
С начала и до середины декабря 2010-го поступали ложные сигналы по различным индикаторам. Это и скользящие средние, и медленный, и быстрый стохастики. Стохастики у нас могут быть как слабыми, так и сильными. Но всё сигналы не выдерживали проверку фильтрами и являлись для нас ложными.

Ложные сигналы Роснефти в декабре 2010-го
22-го декабря 2010-го мы получили правильный сигнал на открытие длинной позиции. Он прошёл проверку и дал приказ на открытие длинной позиции от 23-го декабря по 222 рубля за акцию. Омега четыре (предыдущие три позиции ещё активны и не закрыты) находится на уровне 230,76 рублей.

Открытие длинной позиции по акциям Роснефти. 23 декабря 2010-го
А дальше происходит очень интересное событие. Это частичное закрытие предыдущих позиций по первой, второй и четвёртой Омегам 13-го января. А до этого правильный приказ от 11 января по слабому стохастику даёт очередное увеличение длинной позиции 17-го января 2011-го по 240,40р.

Динамика цены акций Роснефти декабрь 2010- январь, февраль 2011
Таким образом мы можем видеть, что технический анализ дал приказ на открытие/увеличение позиции по акциям Роснефти задолго до выхода новостей — 22 декабря 2010-го против 24-го января 2011-го. Если кто-то найдёт новость, опубликованную ранее как нашего открытия, так и данной новости, прошу поделиться.
Более полный анализ динамики акций Роснефти по дневному графику как до, так и после событий слияния с BP и Башнефтью, поведение алгоритма, оценка его эффективности будет произведена в одной из следующих заметок.
Вместо заключения
С момента получения приказа по техническому анализу до новости прошёл месяц, а цена ушла с 222 рублей до 275 рублей. Поучаствовавшие в таком движении прибавили хороший процент к своему депозиту. А я уверен, такие люди были.
Другими словами, индикаторы куда раньше показывают начало движения капитала, а алгоритм фильтруя шумы — приказ на открытие позиции. Конечно, пока рано говорить о том, как поведут себя индикаторы во время покупки Роснефтью Башнефти в октябре 2016-го, но аналогия уж очень подходящая.
А тем, кто торгует по новостному анализу следует задуматься над своими сделками в акциях эмитента, по которому новостей нет. Ответ по торговле с помощью подобных торговых систем будет прост, очевиден и очень полезен для трейдера.
Свежие комментарии