Журнал учёта сделок
Содержание
Помните школу? Успеваемость учеников там регистрировалась в классном журнале и дублировалось в дневник ученика. Дневник был неким индикатором для родителей и своеобразным учебным пособием для учащегося по ведению своего учебного расписания и записей для подготовки домашнего задания.
Сегодня мы затронем по сути тот же классный журнал и дневник учащегося, но для трейдера — журнал учёта сделок.
В данной заметке не будет скриншота или шаблона журнала сделок трейдера. В этом автор не видит смысла в силу того, что для каждой торговой системы необходим свой журнал. Так или иначе, скаченный пример журнала придётся модернизировать и читатель может позаимствовать один из шаблонов в интернете. Поэтому мы поговорим о более важных вещах, чем те, с которыми читатель сможет ознакомиться самостоятельно.
Журнал учёта сделок. Что это такое?
Начнём с того, что мы не ограничиваемся только журналом учёта сделок. Для нас важно всё информационное пространство. Под информационным пространством я подразумеваю, что журнал — только часть целого. В нём, несомненно, отражаются произведенные трейдером сделки, рассчитывается капитал, уровень стоп-лосса, приказы и другие дополнительные параметры позиции.
Ещё я смелюсь утверждать, что кроме прибыльных и убыточных сделок в журнал необходимо заносить и несостоявшиеся сделки. То есть ложные или отмененные по каким-либо причинам приказы. Здесь у читателя возникнет вопрос, какой прок в регистрации несостоявшихся сделок? На первый взгляд в этом нет никакого смысла. Но дочитав до конца я уверен, что читатель со мной согласится.
Другими словами мы будем говорить не о журнале, а об инфраструктуре торгов и её организации участником рынка. Кроме того мы учитываем не сделки, а позиции рынка. Наш торговый алгоритм позволяет увеличивать позицию, частично её закрывать и увеличивать вновь. Об этом я уже упоминал тут и тут.
Графики
В информационное поле также входят графики основных торговых инструментов. Скажите, очевидная вещь? Нет, не очевидная. Ознакомившись с огромным количеством видео в интернете я пришёл к выводу, что ими пользуются исключительно в целях построения линий тренда, определения фигур, паттернов и поиска точек входа. При этом открытие позиции фиксируется только в журнале в виде простой формы Excel. Графики же остаются чистыми, словно кто-то пытается экономить чернила.

Журнал учёта сделок на основном графике. М10
Дополнительные графики
Дополнительными фильтрами позиций могут быть как старший, так и младший график. Например, в некоторых случаях трейдер должен убедиться в наличии позиции рынка на младшем графике, а в некоторых достаточно получение сигнала с младшего графика.

События на младшем графике. М1
Старший график обычно используется в качестве фильтра. На нём могут присутствовать дополнительные индикаторы, подтверждающие сигнал с основного графика. Трейдеру будет очень полезно отмечать на старшем графике события, отменившие или подтвердившие те или иные события. А в идеале — так же вести журнал по позициям и сделкам. В этом случае старший график не будет отличаться от основного.

События на старшем графике. М60
Другими словами, если на младшем графике трейдер по индикаторам определяет позицию рынка, то на старшем в большинстве случаев достаточно взглянуть на некоторые из фильтров и отметить наступившие события рынка.
Более подробные рекомендации по условному обозначению наступления тех или иных событий я дал в следующей заметке.
Также иногда продвигается миф о том, что графики должны быть чистыми как слеза младенца. Подобные утверждения не только не имеют под собой каких-либо веских оснований, но и вредны для участников рынка. А вредны это вот почему.
Вред номер раз
Помимо огромной информационной нагрузки на трейдера ложится дополнительные затраты на запоминание текущей позиции, включающая в себя:
- цену открытия;
- уровень стоп-лосса, тейк-профита;
- вспомогательные уровни частичного или полного закрытия позиции;
- индикатор и тип приказа, по которому он получен;
- сигнальные свечи, свечи приказов и решений;
- ложные сигналы, отменённые приказы;
- свечи окончания тех или иных событий;
- и другую ценную информацию, о чём поговорим ниже.
Сказанное выше трейдер должен держать в голове на протяжении всего рабочего дня, в течение которого он пользуется только журналом в форме excel. В него он заносит данные произведенных сделок.
Места в голове и времени для анализа и принятия решения при таком объеме данных тут вряд ли найдется и трейдер, вероятнее всего, нарушит свою торговую систему и совершит ошибку. Поэтому я призываю вас не экономить чернила и наносить на графики всю необходимую вам информацию.
Вред номер два
Заключается в том, что события недельной или даже дневной давности трейдер с бо́льшей вероятностью не вспомнит. Как следствие он не сможет проанализировать свои действия на исторических данных. Либо сможет, но имея на руках только журнал тех сделок, где зачастую отображается только дата, но не время открытия/закрытия и другие важные параметры позиции. Нет визуализации его действий при тех или иных событиях и того, что сопровождало открытие или отмену других приказов. Из этого вытекает следующий вред.
Вред номер три
Пожалуй, самый большой из озвученных выше зол. Как бы странно это ни звучало, но отсутствие разрисованных графиков лишают трейдера возможности провести оптимизацию своей системы. Например, полгода назад произошло событие, по которому трейдер не открыл позицию, либо открыл её с отличными от стандартных параметров системы.
Спустя полгода это событие повторилось на другом инструменте и если у трейдера хорошая память, это событие стало поводом для размышлений. Спустя ещё три месяца события опять повторились и будь у трейдера под рукой разрисованные графики и журнал учёта позиций, он бы мог сделать определенные выводы и с большой вероятностью — улучшить свою торговую систему.
При наступлении такого события участник рынка мог бы обратиться к историческим данным, протестировать текущую ситуацию и возможные варианты решения задачи на истории в срезе нескольких аналогичных событий.
То есть со временем в руках трейдера образуется база данных, пригодная для моделирования сделок в различных конфигурациях индикаторов и сделав выводы, трейдер бы мог ближе ставить стоп или не открывать позицию вовсе. Либо наоборот, открывать её или понять нечто большее.
Случается, подобные сравнения и эксперименты приводят если не к революции, то существенному улучшению торгового алгоритма.
Но скорее всего наш трейдер вряд ли заметит описанные выше события и для него они останутся незамеченными.
А теперь поговорим о пользе ведения журнала.
Польза и только польза
Спустя время участник рынка может сравнить сделки по текущей торговой системе с учётом полученного опыта со своими сделками по историческим данным. Такая возможность осознанного путешествия позволяет не только взглянуть, так сказать, на свои предыдущие действия из настоящего сознания, но и задать самому себе ряд подчас очень неудобных вопросов. Поиск ответов на них приводит к эволюции трейдера, поднимая его на более высокий уровень осознания самого себя.
Это, пожалуй, самая большая нематериальная ценность дневника сделок.
И ещё одна — с журналом сделок торговая система трейдера представляет не конечный продукт, а продолжение его мыслительного прогресса, эволюционирующую вместе с нашим героем.
Побочный эффект журнала учёта сделок
Как побочный эффект — имея на руках журнал сделок и разрисованные графики, трейдер может сравнить эффективность торгового алгоритма с результатами до и после его оптимизации. Это может выражаться в дополнительном десятке процентов в месяц. А это уже существенное материальное вознаграждение, выраженное уменьшением убытков и/или увеличением депозита трейдера.
Инфраструктура учёта
Исходя из вышеизложенного я рекомендую не ограничиваться только журналом сделок, а создавать инфраструктуру учёта позиций, включающую в себя:
- ведение основного и дополнительных графиков;
- ведение журнала учёта сделок как минимум на одном основном графике. Желательно вести журнал ещё на двух старших графиках;
- проводить систематические мозговые штурмы алгоритма;
- проводить оптимизацию алгоритма;
- проводить сравнение эффективности алгоритма как на различных инструментах, так и на разных графиках и исторических данных;
Рядовой читатель может сказать, что это слишком сложно, что слишком много работы надо проделать и придя на рынок он ожидал более простых и быстрых денег. Тут можно только пожать плечами, так как трейдинг это интеллектуальная работа, мало чем отличающаяся от работы тем же инженером или программистом. Но на ней нет зарплаты и в поисках быстрых денег читатель пришёл не туда.
P.S. Описанное выше не относится к скальперам и тем, кто торгует в стакане. Я бы не назвал их трейдерами в полном смысле этого слова. Об этом как-нибудь поговорим в другой раз.
Свежие комментарии