Динамика цен на акции Сбербанка
Содержание
Настало время подвести итоги торгов по нашему основному инструменту. За последние две недели динамика цен на акции Сбербанка существенно не изменилась и после последнего исторического максимума позволяет нам зарабатывать на движениях то вверх, то вниз.
Введение
А ещё мы немного упростим нашу терминологию и далее будем использовать следующие определения:
- Сигнальная свеча — свеча получения торгового сигнала. Нуждается в дополнительной проверке и для совершения сделки требует наличия свечи приказа;
- Свеча приказа — свеча получения торгового приказа. Свеча сигнала и приказа в зависимости от индикатора и силы сигнала могут совпадать;
- Свеча решения — приказ, отложенный на определенный временной интервал с целью дополнительной фильтрации;
- WST — слабый сигнал стохастика ;
- SST — сильный сигнал стохастика. Напомню, что у нас быстрый и медленный стохастики и аббревиатуры относятся к обоим. Иногда медленный обозначается как КСТ или W/SKCT.
Как вы поняли, ставкой Клуба было решено отказаться от термина “отложенный,” так как свеча решения подразумевает в себе определенное отлагательство приказа.
Небольшие изменения коснулись и способа маркировки приказов на графике. Теперь тонкие бирюзовые линии обозначают свечу приказа, а зеленые — фактическое открытие позиции после свечи решения.
Динамика цен на акции Сбербанка 39-ой недели
На 39-ой неделе динамика цен на акции Сбербанка изо всех сил испытывала обновлённый алгоритм и выглядела следующим образом.
Предыдущая позиция
Без упоминания предыдущей короткой позиции тут не обойтись. Она была открыта по пробою уровня ещё 23-го сентября в 10:40 по 152,79, затем позиция была увеличена по сильному сигналу стохастика в 14:10 по 152,24. Увеличение частично закрывается в 14:40 по Омеге 2 на уровне 150,63, а после закрывается и первая Омега по цене 150,26. Активированный тейк-профит уровня 151,54 не успевает срабатывать и отпускает нас на выходные в позиции.
Утром понедельника 39-ой недели динамика цен на акции Сбербанка так же не дает закрыться по активированному тейк-профиту уровня цены 150,77, зато улучшает наш стоп сперва до 151,42, а после — до 151,24. На этом и закрываемся в 12:20.
Лонг понедельника 39-ой недели
После закрытия предыдущей короткой позиции мы получили сильный сигнал в лонг. Свеча приказа требовала свечи решения и проверка ею была пройдена в 12:50. В 13:00 открытие длинной позиции по цене 151,53. Уже в 13:10 начал работать тейк-профит с уровнем закрытия 151,18 и тут же — стоп по Альфе по цене 151,55. Конечно, выбираем тот уровень, что ближе (лучше) к нашей цене. И нас закрывает по Альфе в 13:50.
Только и успевай отслеживать Альфу и переставлять стоп-лосс. Не успел — получил убыток.
“Длинный” шорт
Следующая позиция была короткой, но более “длинной.” Простите за каламбур 🙂 Продлился шорт полтора дня — до 28-го числа 12:30 середины недели.
Шорт по “фильтру”
Следующая короткая позиция была открыта по индикатору, раньше служившему нам исключительно в качестве фильтра. После ввода термина “свеча диапазона” стало возможно использовать этот индикатор для открытия и увеличения позиций. Итак, открываем позицию после фильтрации свечи решения по алгоритму свечи диапазона.
По этой позиции у нас убыток несмотря на то, что частично закрылись по Омеге. Гэп был слишком большим и вышел за пределы нашего стопа. С одной стороны у нас появился дополнительный алгоритм открытия позиции, с другой — все остальные сигналы были ложными и мы бы не открылись от слова совсем. Если учитывать то, что гэпы очень и очень часто случаются в нашу сторону, то случившееся больше похоже на исключение, а не правило. Посмотрим, как проявит себя этот алгоритм в дальнейшем на динамике цен на акции Сбербанка.
Утро, закрывшее нас по гэпу, преподнесло не мало сюрпризов и жарких споров между участниками Клуба.
Спекулятивная позиция и убыток
В 10:30 получили приказ на открытие позиции длинной позиции и открылись по спекулятивному алгоритму и ложному стохастику. Затем, увеличили позицию в 13:00 по 150,06 и едва не закрылись по Омеге. Не дошли всего десять копеек 🙁 Зато улучшили стоп до 148,80 р.
А дальше была грусть-печаль. Закрытие в 16:00 по улучшенному стопу. Обидно. Целый день рынок давал один ложный сигнал за другим, а открытая позиция принесла убыток.
В такие минуты плачевного закрытия ждёшь от рынка чего-то особенного. И это особенное наступает.
Особенное или казус
В 17:00 получаем сильный сигнал по обоим стохастикам на открытие короткой позиции. Приказ проходит проверку фильтрами и открываем шорт в 17:50 на уровне 148 рублей 11 копеек.
Здесь я должен пояснить о некой странности произошедшего, казусе, называйте это как хотите.
Во время фильтрации приказа стохастика свечой решения мы ушли ниже, чем была рассчитана Омега. То есть открытие 148,11 происходило уже за пределами Омеги, которая находилась на уровне 148,22. Участники Клуба предвидели подобные ситуации и другого выхода пока не нашли, кроме как открывать полную позицию по разрешённому капиталу.
Наверное, это было то самое особенное, что могло случиться после ряда неудач. Следом был еще один сигнал, прошедший фильтрацию, увеличить позицию по которому мы должны были на открытии рынка в 10 утра. Однако, динамика цен на акции Сбербанка удивила даже опытного трейдера и вряд ли кто-либо посмел увеличить позицию на открытии рынка.
Случилось же следующее:
Закрыли позицию только утром следующего дня — 3 октября. На этой же свече мы получили приказ на открытие длинной позиции, чем и воспользовались на свече в 11:10.
Динамика цен на акции Сбербанка 40-ой недели
Наставшая 40-ая неделя преподнесла нам определенные стрессы и динамика котировок цены на акции Сбербанка на этой неделе заставила изрядно понервничать, иногда балансируя на пределе стоп-лоссов. Но обо всём по порядку.
Длинная позиция
Открытие длинной позиции 3‑го октября в 11:10 по 146,82, частичное закрытие в 11:30 по 148,23 и закрытие основной позиции по 146,91.
Не смогли улучшить стоп-лосс, но это мелочи.
День сурка в Сбербанке
Следующая позиция так же была в лонг по сильному сигналу стохастика в 14:00 4‑го октября.
Частичное закрытие в 16:10 по Омеге, оказавшейся лучше ожиданий. Вместо 147,77 закрылись на 147,93. Следующий стоп так же улучшить не смогли и значение что-то очень сильно напоминает — 146,92 🙂 Прямо как день сурка от 3‑го октября.
Полторы недели динамика котировок акций Сбербанка не давала нам покоя. Рынок ходил то вверх, не давая улучшить стоп закрывал нас в убыток, то постепенно начал позволять закрываться по Омеге и выходить в небольшой плюс. Ох и нервов было. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Но это были цветочки. Ягодки были впереди.
Ягодки
В 14:40 5‑го октября получаем приказ по слабому сигналу стохастика WST (про сильный — опечатка 🙂 ) и открываем длинную позицию в 15:00 по 147,79. Близкий стоп-лосс на уровне 146,47 едва выдерживает резкое движение рынка против нашей позиции!!!
От закрытия длинной позиции нас отделяли какое-то 7 копеек. Но рынок был к нам благосклонен и цена сперва остановилась на достигнутом, высадив всех эмоциональных “инвесторов,” а затем поползла в нашу сторону.
Итоги
После закрытия длинной позиции в 12:50 пятницы цена немного припала, словно решила набраться сил перед следующим походом.
С 13 до 16:00 мы наблюдали массу ложных сигналов, но среди них был один правильный — медленный сильный стохастик в 16:10 и открытие опять длинной позиции состоялось в 16:20 по 149,06. Так и ушли в выходные в лонгах как в шелках, дожидаясь открытия в понедельник. Но об этом в одной из следующих заметок.
Динамика цены на акции Сбербанка за две недели выглядит так:
Вместо заключения хотелось бы сказать, что обновлённый алгоритм требует больше внимания к младшему графику в силу использования как Альфы, так и добавленного фильтра свечи диапазона. В случае наличия движения и динамики в котировках акций Сбербанка нас здорово выручают свечные фигуры и там, где бы мы раньше открылись и получили убыток, теперь мы имеем возможность отфильтровать сигнал.
Посмотрим, как проявит себя обновлённая стратегия на итогах месяца и квартала. До новых встреч!
Свежие комментарии