Квартальные итоги работы торгового алгоритма. Акции Сбербанка на ММВБ

Наста­ло вре­мя под­ве­сти квар­таль­ные ито­ги рабо­ты наше­го тор­го­во­го алго­рит­ма на фон­до­вом рын­ке Рос­сии и основ­ном инстру­мен­те — по обык­но­вен­ным акци­ям Сбер­бан­ка на бир­же ММВБ.

Дан­ный квар­тал радо­вал нас как хоро­шей доход­но­стью, так и неко­то­ры­ми досад­ны­ми про­сад­ка­ми. На про­тя­же­нии этих трёх меся­цев актив­но шла опти­ми­за­ция алго­рит­ма и не все чле­ны Клу­ба за ней поспе­ва­ли. Наде­юсь, в одной из сле­ду­ю­щих заме­ток мне удаст­ся под­ве­сти ито­ги дан­ной опти­ми­за­ции и срав­нить доход­ность систе­мы до и после её про­ве­де­ния. Для это­го авто­ру при­дет­ся пере­ло­па­тить за послед­ние три меся­ца все откры­тые пози­ции с учё­том послед­них изме­не­ний. Рабо­ты огром­ный вал, поэто­му про­шу чита­те­ля запа­стись тер­пе­ни­ем 🙂

Пояснения к итогам третьего квартала

Так же хотел дать неко­то­рую пояс­ни­тель­ную запис­ку к тому, что вы уви­ди­те ниже. Тра­ди­ци­он­ные мето­ды оцен­ки тор­го­во­го алго­рит­ма счи­та­ют­ся по сдел­кам. То есть откры­тие сдел­ки и выход из неё — это одна сдел­ка. Дан­ный под­ход не подой­дёт к нашей тор­го­вой систе­ме по сле­ду­ю­щим при­чи­нам:

  1. Захо­дя в рынок мы исполь­зу­ем опре­де­лен­ный алго­ритм (его назва­ние Оме­га), поз­во­ля­ю­щий выхо­дить в точ­ку без­убы­точ­но­сти;
  2. При сле­ду­ю­щем пра­виль­ном сиг­на­ле мы можем уве­ли­чить основ­ную пози­цию, при этом так же исполь­зо­вать Оме­гу;
  3. Как итог — мы откры­ва­ем пози­цию, на про­тя­же­нии кото­рой мы можем как частич­но её закры­вать, так и уве­ли­чи­вать.

То есть оце­ни­вать алго­ритм мы будем по пози­ци­ям, а не сдел­кам.

Как может дога­дать­ся вни­ма­тель­ный чита­тель, внут­ри пози­ции у нас может воз­ник­нуть ситу­а­ция, кото­рая ведет к при­бы­ли по Оме­ге и убыт­ку по основ­ной пози­ции. В таких слу­ча­ях если общий итог пози­ции отри­ца­те­лен, то вся пози­ция счи­та­ет­ся убы­точ­ной.

А теперь, соб­ствен­но, перей­дем к жур­на­лу сде­лок и оцен­ке тор­го­во­го алго­рит­ма.

Журнал сделок по акциям Сбербанка

Таб­ли­ца жур­на­ла в силу нали­чия сек­рет­ных дан­ных суще­ствен­но упро­ще­на. Ука­зан­ные опе­ра­ции осу­ществ­ля­лись на акци­ях Сбер­бан­ка внут­ри дня на гра­фи­ке М10.

Исполь­зуя жур­нал сде­лок и твор­че­ский под­ход к нему чита­тель может само­сто­я­тель­но рас­счи­тать доход­ность по сво­ей систе­ме рас­че­та капи­та­ла.

Как читать журнал

Пози­ция — дей­ствия по откры­тию, уве­ли­че­нию и закры­тию основ­ной пози­ции.

Open/closed — откры­тие и закры­тие основ­ной пози­ции по ценам в стро­ке.

Closed Omega — частич­ное закры­тие ранее откры­той пози­ции по Оме­ге.

Add — уве­ли­че­ние основ­ной пози­ции.

Add Closed Omega — уве­ли­че­ние ранее откры­той пози­ции и пол­ное её закры­тие. Основ­ная пози­ция при этом сохра­ня­ет­ся и закры­ва­ет­ся толь­ко по пара­мет­рам стро­ки Open/closed.

Тип пози­ции — ука­зы­ва­ет­ся тип откры­той пози­ции: Short/Long.

Open/Close — цена откры­тия и закры­тия.

Profit/Loss — при­быль или убы­ток по ито­гам пози­ции.

 

Таб­ли­ца 1. Жур­нал сде­лок по акци­ям Сбер­бан­ка
ДатаПози­цияТип пози­цииOpenCloseProfit/Loss
01.июлOpen/closedShort132.53132.9Loss
01.июлOpen/closedLong132.95133.52Profit
01.июлClosed Omega 1Long132.95135.62Profit
01.июлAddLong133.5133.52Profit
01.июлClosed Omega 2Long133.5135.62Profit
06.июлOpen/closedShort131.85128.91Profit
06.июлClosed Omega 1Short131.85130.12Profit
07.июлOpen/closedLong130.97132.39Profit
07.июл
AddLong130.48132.39Profit
07.июлAdd Closed Omega 3Long131.66132.46Profit
07.июлOpen/closedShort132.22131.55Profit
07.июлClosed Omega 1Short132.22130.55Profit
08.июлOpen/closedShort131.9132.54Loss
08.июл
Open/closedLong132.75140.17Profit
08.июлClosed Omega 1Long132.75136.77Profit
13.июлAdd Closed Omega 2Long133.36135.35Profit
13.июлOpen/closedShort139.27139.02Profit
13.июлOpen/closedLong139.07138.09Loss
13.июл
Closed Omega 1Long139.07139.96Loss
22.июлOpen/closedShort137.97134.43Profit
22.июл
Closed Omega 1Short137.97136.61Profit
22.июл
AddShort138.03134.43Profit
22.июл
Closed Omega 2Short138.03136.91Profit
22.июл
AddShort137.7134.43Profit
22.июл
Closed Omega 3Short137.7136.91Profit
26.июл
Open/closedLong134.72136.13Profit
26.июл
Closed Omega 1Long134.72136.9Profit
26.июл
AddLong134.78136.13Profit
26.июл
Closed Omega 2Long134.78136.05Profit
27.июл
Open/closedShort136.37135.93Profit
27.июл
Closed Omega 1Short136.37135.93Profit
28.июл
Open/closedLong135.95140.03Profit
28.июл
Closed Omega 1Long135.95138.75Profit
28.июл
AddLong137.21140.03Profit
28.июл
Closed Omega 2Long137.21138.75Profit
28.июл
AddLong136.89140.03Profit
28.июл
Closed Omega 3Long136.89137.74Profit
01.авг
Open/closedShort139.77136.07Profit
01.авг
Closed Omega 1Short139.77139.02Profit
01.авг
Add Closed Omega 2Short136.71135.71Profit
01.авг
Add Closed Omega 3Short136.4136.23Profit
03.авг
Open/closedLong135.44136.45Profit
03.авг
Closed Omega 1Long135.44136.88Profit
03.авг
AddLong135.05136.45Profit
03.авг
Closed Omega 2Long135.05135.47Profit
03.авг
AddLong135.17136.45Profit
03.авг
Closed Omega 3Long135.17135.78Profit
04.авг
Open/closedShort136.2137.2Loss
04.авг
Open/closedLong137.34138.59Profit
04.авг
Closed Omega 1Long137.34139.41Profit
05.авгAddLong138.6138.59Profit
05.авг
Closed Omega 2Long138.6139.41Profit
08.авг
Open/closedShort138.3139.2Loss
08.авг
AddShort138.4139.2Loss
08.авг
Open/closedLong139.89138.68Loss
08.авг
AddLong140.14138.68Loss
08.авг
Open/closedShort138.62139.42Loss
09.авг
Open/closedShort138.75138.82Profit
09.авг
Closed Omega 1Short138.75137.9Profit
11.авг
Open/closedLong139.35139.92Profit
11.авг
Closed Omega 1Long139.35141.16Profit
12.авг
Open/closedShort139.94139.51Profit
12.авг
Closed Omega 1Short139.94139.22Profit
16.авг
Open/closedLong139.71139.9Profit
16.авг
Open/closedShort139.7139.2Profit
16.авг
Closed Omega 1Short139.7138.86Profit
18.авг
Open/closedShort139.25136.64Profit
18.авг
Closed Omega 1Short139.25138.04Profit
18.авгAddShort138.06136.64Profit
18.авгClosed Omega 2Short138.06136.32Profit
22.авгOpen/closedLong135.6143.18Profit
22.авгClosed Omega 1Long135.6136.34Profit
23.авгAdd Closed Omega 2Long137.93139.98Profit
23.авгAdd Closed Omega 3Long138.8139.28Profit
23.авгAdd Closed Omega 4Long139.4139.98Profit
25.авгAdd Closed Omega 5Long140.9142.13Profit
26.авгOpen/closedShort143.8143.7Profit
26.авгClosed Omega 1Short143.8143.7Profit
29.авгOpen/closedLong143.49144.04Profit
29.авгClosed Omega 1Long143.49144.82Profit
30.авгAddLong143.58144.04Profit
30.авгClosed Omega 2Long143.58144.38Profit
30.авгAdd Closed Omega 3Long144.67145.13Profit
30.авгOpen/closedShort143.6143.73Loss
01.сенOpen/closedLong144154.95Profit
01.сенClosed Omega 1Long144146.5Profit
01.сенAddLong143.76154.95Profit
01.сенClosed Omega 2Long143.76143.93Profit
08.сенOpen/closedShort148.9150.59Loss
12.сенOpen/closedLong150.35149.73Profit
12.сенClosed Omega 1Long150.35152Profit
13.сенOpen/closedShort150.3151.42Loss
13.сенAddShort150.18151.42Loss
13.сенClosed Omega 2Short150.18149.45Loss
13.сенAddShort150.17151.42Loss
15.сенOpen/closedShort149.51149.28Profit
15.сенClosed Omega 1Short149.51149.28Profit
15.сенAdd Closed Omega 2Short148.94148.18Profit
16.сенOpen/closedLong149.4147.8Loss
19.сенOpen/closedShort149.16148.87Profit
19.сенClosed Omega 1Short149.16148.29Profit
20.сенAdd Closed Omega 1Short147.87147.15Profit
21.сенOpen/closed Omega 1Long151.06151.38Profit
22.сенOpen/closedLong151.74152.5Profit
22.сенClosed Omega 1Long151.74152.16Profit
23.сенOpen/closedShort152.54151.24Profit
23.сенClosed Omega 1Short152.54150.26Profit
23.сенAddShort152.54151.24Profit
23.сенClosed Omega 2Short152.54150.63Profit
26.сенOpen/closedLong151.57151.55Loss
26.сенOpen/closedShort149.32149.12Profit
26.сенClosed Omega 1Short149.32149.12Profit
29.сенOpen/closedLong149.8148.8Loss
29.сенAddLong149.73148.8Loss
29.сенClosed Omega 2Long149.73150.55Loss

 

Ино­гда воз­мож­на ситу­а­ция, когда сдел­ка кажет­ся при­быль­ной. Напри­мер, основ­ная пози­ция была откры­та по 149,8, Оме­га 1 не была достиг­ну­та и отсут­ству­ет в спис­ке. Затем пози­ция была уве­ли­че­на по 149,73 и достиг­ли Оме­гу 2, закрыв часть сдел­ки по 150,55 и есть при­быль. Но основ­ная пози­ция закры­ва­ет­ся с убыт­ком, т.к. полу­чен­ная при­быль не смог­ла её ком­пен­си­ро­вать.

Итоги работы торгового алгоритма по акциям Сбербанка на ММВБ

Пояс­не­ния к жур­на­лу сде­лок

Оценка торгового алгоритма по акциям Сбербанка

Пару слов сле­ду­ет ска­зать о том, чего нет в дан­ной оцен­ке и того, что не будет опуб­ли­ко­ва­но для обще­ствен­но­сти:

  1. Доход­но­сти.
  2. Пока­за­те­ля вос­ста­нов­ле­ния.
  3. Объ­е­ма открытой/закрытой пози­ции.
  4. Рас­че­та капи­та­ла для открытия/увеличения пози­ции и объ­е­мов пози­ций.
  5. Мак­си­маль­ной при­бы­ли со сдел­ки, кото­рая ино­гда про­скаль­зы­ва­ет в отдель­ных замет­ках.

Эти дан­ные извест­ны чле­нам Клу­ба и пуб­ли­ко­вать их не име­ет смыс­ла.

 

Таб­ли­ца 2. Оцен­ка тор­го­во­го алго­рит­ма за 3 квар­тал 2016
Прибыль/убыток за пери­од, 3 месЗасек­ре­че­но
Кол-во пози­ций43
Кол-во при­быль­ных пози­ций30
Кол-во убы­точ­ных пози­ций13
Под­ряд убы­точ­ных3
Под­ряд при­быль­ных9
Коли­че­ство прибыльных/убыточных пози­ций2.307
Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в %18
Пока­за­тель вос­ста­нов­ле­нияЗасек­ре­че­но

Итоги

С одной сто­ро­ны мы име­ем очень и очень хоро­шее соот­но­ше­ние коли­че­ства при­быль­ных и убы­точ­ных пози­ций, с дру­гой чита­те­ля может напу­гать мак­си­маль­ная про­сад­ка. Эта про­сад­ка была пока­за­на наме­ре­но и её  дей­стви­тель­но сле­ду­ет опуб­ли­ко­вать. Что­бы чита­тель пони­мал, что у нас тут мёдом не нама­за­но и для выве­де­ния депо­зи­та в при­быль сле­ду­ет хоро­шень­ко пора­бо­тать. А еще боль­ше рабо­ты заклю­ча­ет­ся в  опти­ми­за­ции алго­рит­ма и дове­де­ния его до тако­го уров­ня, что­бы подоб­ных про­са­док не воз­ни­ка­ло.

Но даже с учё­том при­ве­ден­ной про­сад­ки ито­го­вая доход­ность за про­шед­ший квар­тал нико­го не оста­ви­ла рав­но­душ­ным 🙂

Хочет­ся думать, что до кон­ца года мы ещё уви­дим силь­ные дви­же­ния на акци­ях Сбер­бан­ка подоб­ных тому, что мы виде­ли в авгу­сте и ста­ри­чок нас уди­вит новы­ми мак­си­му­ма­ми 😉 А по боль­шо­му счё­ту нам нет раз­ни­цы, рабо­тать на паде­нии или росте наше­го люби­мо­го инстру­мен­та 🙂

Ни о чёмПлохоПойдётХорошоОтлично! (1 оце­нок, сред­нее: 5,00 из 5)
Загруз­ка…

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *