Динамика роста акций Сбербанка. Итоги 45 недели
Содержание
Коротко о динамике роста акций Сбербанка на уже прошедшей торговой неделе. Роста, именно так я решил назвать 45-ую рабочую неделю 🙂
Понедельник
С предыдущей недели мы ушли в выходные без позиции. На открытии рынка в понедельник стали судорожно искать приказы на открытие позиции. Традиционно утро понедельника давало массу ложных сигналов и правильный мы увидели лишь в 12:30. Безотлагательно открылись в 12:40 по 144,47 по новому спекулятивному индикатору и постепенно стали улучшать стоп-лосс.
В 15:00 активировался стоп-лосс по Альфе и на нём нас закрыло с небольшим убытком. В ночь ушли без позиции, но в ожиданиях развязки по выборам в США 🙂
Вторник
Ох уж этот вторник. Он был прекрасен во-первых потому, что в этот день вышла финансовая отчётность по результатам деятельности Сбербанка за третий квартал 2016-го, а во-вторых — в этот день началось голосование в США. О чём я уже писал в предыдущей заметке.
В интернет сообществе гадали, когда же Сбербанк объявит о результатах своей деятельности, а мы смирно следили за приказами нашего торгового алгоритма. Приказ сильного стохастика в 10:40 говорил открывать длинную позицию и ровно в это же время появляются ожидаемые результаты отчётности! Это невероятно, но по алгоритму с целью дополнительной проверки приказа мы должны обождать две свечи. На открытии свечи 11:10 открываем лонг по 144,02 и уже через полтора часа закрываем всю позицию по Омеге на уровне 145,25р.
После закрытия позиции вновь поступает масса ложных сигналов и создаётся впечатление, что рынок нас закрыл преждевременно и ушли в ночь без позиции. Честно говоря тут я не мог найти себе место, всю ночь сомневался и ворочался. “Не ошибается ли алгоритм? Зачем мы так рано закрылись, ведь цена идёт вверх! И так хорошо идёт!” — говорил в моей голове скупердяй.
Среда. Динамика роста акций Сбербанка
На открытии рынка я был готов расцеловать как монитор, так и наши методические указания. А оно было аж вот таким:
Разница между максимумом последней свечи вторника и минимумом среды составила аж 3,83 рубля! Такой просадки не выдержал бы никакой стоп-лосс и нам бы так крепко прилетело …
Самое же интересное нас ждало впереди.
В 11:50 получаем приказ на открытие длинной позиции по слабому медленному стохастику. Скользящие средние тоже дают хороший сигнал, но он не проходит по капиталу. В связи с необходимостью дополнительной фильтрации приказа открытие происходит спустя час — в 13:10 по цене 148,97р.
Увеличение позиции происходит в 16:00 по приказу слабого стохастика от 15:30 на уровне 149,77р. Омеги по обоим приказам находятся на уровнях 155,43 и 152,08 соответственно.
Четверг. Динамика роста акций Сбербанка‑2 🙂
Открытие состоялось гэпом по тренду и сопровождалось хорошим, динамичным ростом акций Сбербанка до конца дня.
В 10:10 мы закрыли вторую Омегу по лучшей цене, вместо 152,08р нас “протащило” до 153,01р. В этом заслуга последней оптимизации алгоритма. Немного изменив параметры Омеги нас очень часто закрывает выгоднее, чем если бы нас закрывало по предыдущей версии нашей стратегии.
За всю торговую сессию мы получили ряд ложных приказов и несколько раз улучшали стоп-лосс.
Активированный тейк-профит закрыл остальную позицию на уровне первой Омеги — 155,25р. Динамика рост акции Сбербанка подошла к концу. В ожидании новых приказов в ночь с четверга на пятницу мы ушли без позиции.
Пятница
Как говорят, развратница, но нам преподнесла несколько сюрпризов и заставила попить валокордин.
Приказ на открытие короткой позиции поступил по слабым быстрому и медленному стохастикам. Открытие состоялось на свече 10:40. Приказ по скользящим средним не прошёл по капиталу. Увеличить позицию мы смогли только по приказу слабого стохастика в 15:40, зато сделали это на максимальный капитал.
На протяжении всего дня улучшали стоп-лосс, но под конец дня случилось страшное. У нас активировалась Альфа и на младшем графике М1 творилась настоящая драма.
Поясню. Альфа-стоп носит спекулятивный и временный характер. Альфа предназначена для заблаговременного выхода из позиции в случае, если рынок решил изменить направление движения. Свеча в 18:00 имеет максимум 152,85 рубля, а уровень стопа — 152,87. Нервы как участников рынка, так и Клуба, были напряжены до предела.
На открытии свечи 18:10 мы снимаем наш стоп и возвращаем предыдущий — 153,93. Выдерживаем позицию, high свечи 18:20 — 153,07 и наблюдаем, как цена начинает валиться и закрытие происходит ниже уровня открытия нашей короткой позиции.
Пока неизвестно, как мы откроемся в понедельник, но опыт подсказывает, что это преимущество в 2 копейки нас спасло, а не погубило.
В заключении хотелось сказать о приказе часового графика.
А тем временем на графике M60
Предыдущая длинная позиция была закрыта в 10:00 в пятницу-развратницу на уровне 152,92р. В 16:00 поступил приказ на открытие короткой позиции по сильному медленному стохастику — SKCT. Свеча решения в 18:00 говорит нам об открытии короткой позиции в понедельник 10:00 утра.
Прямо какое-то наваждение, но последняя волна столь бурного роста как бы странно это не казалось — похожа на затишье перед бурей в акциях Sberbank‘a и не только.
Скрестив пальцы уходим в выходные в короткой позиции. До понедельника! 🙂
Свежие комментарии