Оценка оптимизации торгового алгоритма. Итоги года

На про­сто­рах интер­не­та не ути­ха­ют спо­ры так назы­ва­е­мых “фун­да­мен­та­ли­стов” и “тех­на­рей.” В насто­я­щее вре­мя доступ­но бес­ко­неч­ное мно­же­ство тор­го­вых систем и алго­рит­мов. Кто-то пред­по­чи­та­ет исполь­зо­вать один под­ход, кто-то — дру­гой. Каж­дый сто­рон­ник того или ино­го под­хо­да уве­рен в право­те и эффек­тив­но­сти сво­е­го под­хо­да и по сво­ей сути прав каж­дый из них.

Мы же зани­ма­ем­ся иссле­до­ва­ни­я­ми в обла­сти фун­да­мен­таль­но­го изме­не­ния цены инстру­мен­тов на фон­до­вом рын­ке. И эти иссле­до­ва­ния мож­но про­во­дить по любо­му из пере­чис­лен­ных выше под­хо­дов и по наше­му мне­нию каж­дый из них дол­жен при­во­дить если не к одним и тем же, то схо­жим резуль­та­там. То есть спо­рить о пре­иму­ще­ствах и недо­стат­ках ника­ко­го смыс­ла нет. Смысл есть толь­ко в улуч­ше­нии и совер­шен­ство­ва­нии удоб­но­го для поль­зо­ва­те­ля под­хо­да и срав­не­ние эффек­тив­но­сти обнов­лён­ной систе­мы с её пред­ше­ствен­ни­цей. Этим мы сего­дня и зай­мём­ся. Срав­ним эффек­тив­ность наше­го под­хо­да на интер­ва­ле 4-го квар­та­ла 2015 и 2016 годов, оце­нив опти­ми­за­цию наше­го тор­го­во­го алго­рит­ма.

Оценка оптимизации торгового алгоритма

Хочу напом­нить, что мы счи­та­ем не сдел­ки, а откры­тие пози­ции, внут­ри кото­рых мы можем как частич­но её закры­вать, так и уве­ли­чи­вать.

IV квар­тал 2015IV квар­тал 2016
Прибыль/убыток за пери­од, 3 месЗасек­ре­че­но
Кол-во пози­ций56
Кол-во при­быль­ных пози­ций42
Кол-во убы­точ­ных пози­ций14
Под­ряд убы­точ­ных3
Под­ряд при­быль­ных8
Коли­че­ство прибыльных/убыточных пози­ций2,66
Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в %6,2
Пока­за­тель восстановления/профитаЗасек­ре­че­но
Прибыль/убыток за пери­од, 3 месЗасек­ре­че­но
Кол-во пози­ций34
Кол-во при­быль­ных пози­ций32
Кол-во убы­точ­ных пози­ций2
Под­ряд убы­точ­ных1
Под­ряд при­быль­ных18
Коли­че­ство прибыльных/убыточных пози­ций16
Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в %2,5
Пока­за­тель восстановления/профитаЗасек­ре­че­но

Обра­ти­те вни­ма­ние на коли­че­ство пози­ций и чис­ло прибыльных/убыточных откры­тий. В Новый год мы ушли лон­гах и спра­вед­ли­во­сти ради вме­сто двух убы­точ­ных пози­ций я поста­вил три. Если эта пози­ция закро­ет­ся в плюс, то отре­дак­ти­рую таб­ли­цу, если в минус — то остав­лю как есть. Одна­ко, несмот­ря на исход дан­ной пози­ции, за год мы доби­лись оше­лом­ля­ю­щих резуль­та­тов. Мак­си­маль­ная про­сад­ка умень­ши­лась, а соот­но­ше­ние прибыльных/убыточных сде­лок сокра­ти­лось в разы. Сокра­ти­лось и коли­че­ство сде­лок. Это заслу­га сле­ду­ю­щих обнов­ле­ний:

  • алго­рит­ма опре­де­ле­ния боко­ви­ка;
  • алго­рит­ма рабо­ты в диа­па­зоне;
  • алго­рит­ма рабо­ты в дви­же­нии;
  • про­це­ду­ре удер­жа­ния;
  • про­це­ду­ре тейк-про­фи­та;
  • добав­ля­е­мой вола­тиль­но­сти по Оме­ге;
  • двой­но­го сто­па.

Так­же хотел бы заме­тить, что не сто­ит рас­смат­ри­вать теку­щую тор­го­вую систе­му как конеч­ный резуль­тат. Она может казать­ся тако­вой на сего­дняш­ний момент, но за длин­ные выход­ные она уже пре­тер­пе­ла неко­то­рые улуч­ше­ния. Улуч­ше­ния будут опро­бо­ва­ны в реаль­ном бою уже в Новом году и ста­нут доступ­ны­ми после успеш­ных испы­та­ний.

Сле­ди­те за обнов­ле­ни­я­ми алго­рит­ма. С Новым годом!

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *