Сбербанк. Торговля акциями внутри дня
Содержание
Торговля акциями внутри дня нашего основного инструмента — Сбербанка, на этой неделе не заставила нас скучать. По просьбам новых членов нашего клуба условные обозначения на графиках и метки описаны тут.
Понедельник. Новые исторические максимумы
Напомню, предыдущую неделю мы завершили в длинной позиции со стопом на уровне 167,48р.
Понедельник начался позитивным гэпом в нашу сторону. Первый час торгов позволил нам обкатать новый алгоритм работы тейк-профита и в предыдущей версии алгоритма нас бы закрыло в 11:10 по цене 174,06р. Однако новая версия позволила не только остаться в позиции, но и закрыться по более высокой цене — на уровне 176,23. В этом заслуга и нашей альфы, постоянно заменяющей классический стоп-лосс и страхующей нас от позднего закрытия.
Новый исторический максимум акций Сбербанка, зафиксированный в этот понедельник, составил 178,93 рубля.
Вторник вялотекущий 🙂
После такого активного роста боковик или некая “просадка” вполне естественна. На таких моментах мы обычно открываем шорт, однако, не во вторник 🙂 С самого утра и до 14:30 мы получили массу ложных приказов и первый правильный был только в 14:40. Отложенная свеча решения дала приказ на открытие длинной позиции с младшего графика аж в 16:20. До этого момента мы, скрестив пальцы, отслеживали события нижестоящего графика. Открытие 175,08, Омега на уровне 176,67, стоп-лосс — 171,91.
Закрытие по Омеге состоялось уже в 16:50 по цене 176,28 и оставшуюся позицию переносим на следующий день — в среду.
Некоторые коллеги были недовольны столь быстрым закрытием львиной доли позиции и малым профитом. Однако, благодаря этой позиции мы не только заработали, мы не открыли убыточную позицию. Да и никто не может знать, куда уйдёт цена после. Привыкли к движениям по 3–5 рублей за день, избаловались 😉
Среда. Продолжение вторника
Первая свеча открытия рынка всегда вызывает у автора скепсис. Своим поведением она показывает, что не хочет для него существовать 🙂 Поэтому он её игнорирует и активирует стоп-заявки только на второй свече. После активации и улучшения тейк-профита, закрываем позицию в 10:30 по 176,26р.
Пробой в 11:10 подтвердил наш слабый стохастик, но и на этот раз движение оказалось скоротечным и закрытие произошло спустя полтора часа — в 12:50 на уровне 173,03р. После закрытия позиции наша работа состояла в фильтрации ложных приказов в боковике. И она была основной, так как рынок продолжал давать слабые признаки жизни и в четверг.
Тихий четверг
Среда и четверг позволили нам протестировать процедуру открытия позиции в полную силу. Фильтры на ура справлялись со своей задачей и не позволяли нам получить убыток. Только в 18:10, под самый занавес торгов, мы получили слабый приказ по стохастику, совпадающего с первым пробоем. Открылись в 18:20 по 174,38 с Омегой 177,71 и стоп-лоссом 170,52.
Пятница. Просто пятница
Удержание и активированный тейк-профит совпали по своим значениям, поэтому пересчитывать волатильность на свече удержания было бессмысленно. Так и закрылись в 11:00 по цене 157,44р. Остальной день алгоритм безотказно отрабатывал боковик, но отдельного слова стоит закрытие дня. На последних двух минутах свеча опустошила стаканы трейдеров. Её объем составил миллион лотов. А это объём часовой свечи на графике М10. Такое увидишь не каждый день, коллеги 😉
Торговля акциями внутри дня. Итоги
Итоги торговли акциями внутри дня на 50-ой неделе выглядят следующим образом:
События на дневном графике
По причине забывчивости автора пришлось поправить заметку касательно дневного графика. Работа алгоритма до его обновления, обозначено серой меткой. Тогда бы мы закрыли Омегу уже на следующей свече. Теперь же мы можем “перешагнуть” данный участок и закрыться по Альфе.
Хорошей торговой недели!
День добрый Максим, по дневному графику разве не произошло закрытие позиции по альфа стопу 13.02.16 на уровне 172,66?
Макс, спасибо за напоминание. Отметил на часовом графике, а на дневном забыл 🙁 На М60 достижение розовой цели и стоп от свечи 12.12 15:00 на уровне 172,93. На нём и закрытие 13.12 в 11:00.
Максим, у нас отступы разные :)? Я использую 1,95 на М60
Всё верно, только на тот момент он был 1,8.
Спасибо, понятно.
Еще можно уточнить когда закрылась позиция по М60? по моим расчетам мы в long с остатками позиции…