35-ая неделя. Сбербанк. Итоги

Конеч­но, начи­нать под­во­дить ито­ги неде­ли в сре­ду преж­де­вре­мен­но 🙂 Но руки чешут­ся. Не тер­пит­ся поде­лить­ся теку­щим поло­же­ни­ем рын­ка и сего­дняш­ни­ми сдел­ка­ми. Замет­ка будет допол­нять­ся и её завер­ше­ние пла­ни­ру­ет­ся к вече­ру пят­ни­цы, 2‑го сентября.

Итак, нача­ло неде­ли не радо­ва­ло соб­ствен­ной ошиб­кой, но алго­ритм про­дол­жал эффек­тив­но работать.

Среда

В ночь со втор­ни­ка на сре­ду 35-ой неде­ли мы ушли в корот­кой позиции.

Утрен­ний гэп был быст­ро закрыт, несколь­ко раз улуч­шая стоп мы вышли на уро­вень 143,73 руб­ля и прак­ти­че­ски вышли в безубыток.

12:10 рынок закрыл нас по послед­не­му сто­пу и отпра­вил в день­ги с убыт­ком в 0,63%.

Весь осталь­ной день пест­рил лож­ны­ми сиг­на­ла­ми. Выжи­да­ли, выжи­да­ли, но до кон­ца дня так и не дожда­лись пра­виль­но­го сиг­на­ла на откры­тие позиции.

Види­мо, рынок ушел соби­рать детей к 1‑му сентября.

Посту­пим так же и мы 🙂

Ждем зав­тра и сле­ду­ю­ще­го пер­во­го пра­виль­но­го сигнала.

Четверг

Откры­тие чет­вер­га в 10:00 совер­ши­лось гэпом вверх и отме­ни­ло преды­ду­щий сиг­нал по сколь­зя­щим сред­ним преды­ду­ще­го дня в 18:20.

Затем была серия лож­ный сиг­на­лов и нако­нец-то мы полу­чи­ли пра­виль­ный сиг­нал по мед­лен­но­му стохастику.

10:30 откры­тие в лонг по 144 с Оме­гой один до 146,06.

Уве­ли­че­ние пози­ции про­изо­шло в 11:00 по тому же сто­ха­сти­ку по 143,76 по мак­си­маль­но­му кре­ди­ту с корот­кой Оме­гой два на 144. Закры­тие пози­ции про­ис­хо­дит на уровне 143,96 этой же свечи.

Улуч­шив стоп до 142,4 ждем даль­ней­ше­го дви­же­ния рынка.

Про­шу чита­те­ля не судить стро­го, мол как же так, спер­ва тэйк-про­фит, а после — стоп-лосс? Управ­лять пози­ци­ей, выстав­ляя одно­вре­мен­но и то и дру­гое, доста­точ­но про­бле­ма­тич­но. А писать об этом в одну сточ­ку — нечи­та­бель­но. Поэто­му спер­ва пишу о том, что слу­чи­лось рань­ше 🙂 В дан­ном слу­чае закры­тие по тейк-про­фи­ту на поло­ви­ну преды­ду­ще­го уве­ли­че­ния пози­ции про­изо­шло в момент уста­нов­ки заяв­ки стоп-лос­са и тейк-про­фи­та. Спер­ва выстав­ля­ем Оме­гу, а потом — все остальное 😉

После откры­тия пози­ции в тече­ние дня полу­ча­ли мас­су лож­ных сиг­на­лов, но посте­пен­но под­тя­ги­ва­ли и улуч­ша­ли стоп.

Перед закры­ти­ем рын­ка надо уехать на встре­чу с кол­ле­гой. Так что дер­жи­тесь тут! 🙂 По при­ез­ду замет­ка будет дополнена.

По воз­вра­ще­нию с пло­до­твор­ной встре­чи в 22:00 я не мог не обра­до­вать­ся! Наш посто­ян­но рас­ту­щий стоп-лосс не толь­ко остал­ся услов­ным, но и стал бли­же к цели!

Пятница

Откры­тие вто­ро­го сен­тяб­ря сопро­вож­да­лось гэпом цены вниз.

Весь день не мог­ли ни доба­вить пози­цию, ни улуч­шить услов­ную стоп-заяв­ку. В такие момен­ты надо быть осо­бо бди­тель­ным и не дать рын­ку нас усы­пить, про­пу­стив важ­ный сигнал.

Пока ваш покор­ный слу­га пуб­ли­ко­вал новость об обнов­ле­нии алго­рит­ма и писал дан­ную замет­ку, в акции люби­мо­го Сбер­бан­ка опять все­л­ся какой-то бес, улуч­шая наш стоп-лосс.

Через час Сбер­банк вышел на новый исто­ри­че­ский мак­си­мум! На таком дви­же­нии уве­ли­чить пози­цию мы не смог­ли, но к кон­цу дня улуч­ши­ли стоп-лосс. Ушли через выход­ные в пози­ции. В очень хоро­шей пози­ции с хоро­шей бумаж­ной прибылью.

 

Выводы

Итоги 35-ой недели

Потен­ци­ал роста обык­но­вен­ных акций Сбер­бан­ка еще не исчер­пан. На часо­вом, днев­ном и гра­фи­ке M10 мы нахо­дим­ся в длин­ной пози­ции. Как гово­ри­лось в преды­ду­щих обзо­рах, вполне веро­ят­но дви­же­ние к 158 рубям.

Итоги месяца

Август был одним из самых слож­ных меся­цев это­го года. На него при­шлось одно из самых гло­баль­ных обнов­ле­ний алго­рит­ма и посте­пен­но­го обнов­ле­ния ряда про­це­дур. Часть из них услож­ни­ло трей­де­рам жизнь, дру­гая их часть — упро­сти­ла, сме­стив баланс систе­мы в сто­ро­ну новых фильтров.

За послед­ний месяц лета было откры­то 17 пози­ций, 5 из кото­рых были убы­точ­ны­ми. Убыт­ки не были кри­тич­ны­ми и нахо­ди­лись в пре­де­лах рис­ка от 0,62% до 6,39% депо­зи­та. Для тор­гов­ли внут­ри дня это очень и очень хоро­ший пока­за­тель. В кон­це квар­та­ла под­ве­дём ито­ги и дадим оцен­ку алго­рит­му за про­шед­шие 3 меся­ца. Часть инфор­ма­ции будет опуб­ли­ко­ва­на, а часть — засек­ре­че­на и доступ­на толь­ко участ­ни­кам клу­ба “Бога­тый и бед­ный трейдер.”

Хоте­лось пока­зать дви­же­ние меся­ца на гра­фи­ке, но полу­чи­лось вот что:

Для нагляд­ной демон­стра­ции дви­же­ния цены акций за про­шед­ший месяц бан­ка всех вре­мен и наро­дов надо уда­лять кучу меток и трен­дов, а так лень… Извините 🙂

Дальнейшая оптимизация

Под конец меся­ца нагря­нул неболь­шой тюнинг тор­го­вой систе­мы. Обнов­ле­ния пуб­ли­ку­ют­ся в отве­ден­ной для это­го руб­ри­ке “Алго­ритм.”

Так же назрел вопрос обнов­ле­ния про­це­ду­ры запус­ка тейк-про­фи­та и удер­жа­ния пози­ции. Есть два вари­ан­та. Один отлич­но рабо­та­ет на днев­ных гра­фи­ках, дру­гой — на гра­фи­ках внут­ри дня.

Счи­та­ем, что выбор в поль­зу одно­го из них ущер­бен и при­ве­дет к пере­ко­сам систе­мы на каком-либо из тайм­фрей­мов. О при­ня­тии како­го-либо реше­ния изве­стим в соот­вет­ству­ю­щей новости.

Впе­ре­ди отлич­ные, сол­неч­ные, бур­ные выход­ные. Всем хоро­ше­го отдыха!

В закладки