Оценка результатов оптимизации за первый квартал 2017

Кол­ле­ги, доб­ро­го вре­ме­ни суток!

Став­ке Клу­ба не тер­пе­лось срав­нить резуль­та­ты нашей систе­мы годич­ной дав­но­сти с тем, что есть сей­час. Нако­нец-то наста­ло вре­мя под­ве­сти ито­ги опти­ми­за­ции и срав­нить их с ана­ло­гич­ным пери­о­дом про­шло­го года. Чест­но гово­ря дав­но ждал окон­ча­ния пер­во­го квар­та­ла, так как про­шло­год­няя тор­гов­ля в это вре­мя была очень слож­ной и ещё более нер­воз­ной. Чего сто­ит толь­ко пока­за­тель по мак­си­маль­ной про­сад­ке и коли­че­ству под­ряд убы­точ­ных сделок.

I квар­тал 2016	I квар­тал 2017
Прибыль/убыток за пери­од, 3 мес Засек­ре­че­но Кол-во пози­ций 50 Кол-во при­быль­ных позиций 27 Кол-во убы­точ­ных позиций 23 Под­ряд убыточных 5 Под­ряд прибыльных 8 Коли­че­ство прибыльных/убыточных позиций 1,17 Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в % 18,73 Пока­за­тель восстановления/профита Засек­ре­че­но	Прибыль/убыток за пери­од, 3 мес Засек­ре­че­но Кол-во пози­ций 26 Кол-во при­быль­ных позиций 21 Кол-во убы­точ­ных позиций 5 Под­ряд убыточных 1 Под­ряд прибыльных 10 Коли­че­ство прибыльных/убыточных позиций 4,20 Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в % 1,39 Пока­за­тель восстановления/профита Засек­ре­че­но

По ходу под­го­тов­ки дан­ной замет­ки вспо­ми­на­лись пере­жи­тые в про­шлом году эмо­ции и ново­вве­де­ния в виде Оме­ги. Тогда она толь­ко появи­лась, за ней после­до­ва­ла Аль­фа, а пред­ше­ство­ва­ла — про­це­ду­ра удер­жа­ния. Под конец пер­во­го квар­та­ла 2016-го года коли­че­ство сде­лок сни­зи­лось и новые  алго­рит­мы поз­во­ли­ли нам немно­го как умень­шить коли­че­ство сде­лок, так и улуч­шить их качество.

Срав­ни­вая же резуль­та­ты за год, нам уда­лось добить­ся сокра­ще­ния обще­го коли­че­ства сде­лок прак­ти­че­ски в два раза и в разы сокра­тить про­сад­ку депо­зи­та. Наш кар­ман стал шире, а у бро­ке­ра за счёт мень­ших комис­си­он­ных — уже 🙂

Дальнейшие разработки

В насто­я­щее вре­мя ведут­ся рабо­ты по опти­ми­за­ции наших дина­ми­че­ских уров­ней фик­са­ции при­бы­ли — Оме­ги. Если это улуч­ше­ние прой­дёт про­вер­ку, то мы смо­жем изба­вить­ся как мини­мум от двух убы­точ­ных сде­лок это­го квар­та­ла и не про­гно­зи­ру­е­мое коли­че­ство следующих.

Ведут­ся рабо­ты по довод­ке GM. Так ска­зать неболь­шой тюнинг 🙂

Удар­ны­ми тем­па­ми созда­ёт­ся при­вод управ­ле­ния позиции.

После откры­тия пози­ции и полу­че­ния от поль­зо­ва­те­ля вход­ных дан­ных этот меха­низм сам выста­вит соот­вет­ству­ю­щие заяв­ки на уровне стоп-лос­са, тейк-про­фи­та цели и Оме­ги, вычис­лит GM. Так­же при при­зна­ках оста­нов­ки трен­да при­вод улуч­шит стоп-лосс или вовсе выста­вит его двой­ную вели­чи­ну. То есть это маши­на, отсле­жи­ва­ю­щая при­зна­ки оста­нов­ки тен­ден­ции с целью фик­са­ции при­бы­ли в нуж­ный момент. Так­же при­вод будет суще­ствен­но упро­щать рабо­ту трей­де­ра , так как заяв­ки стоп-лос­са и тейк-про­фи­та при открытии/улучшении пози­ции будут выстав­лять­ся авто­ма­ти­че­ски. Одна­ко откры­вать пози­цию по преж­не­му будет человек.

Дата анон­са при­во­да пока неиз­вест­на. Есть лишь ске­лет-про­то­тип с посто­ян­но нарас­та­ю­щим мясом. Сей­час его зачат­ки зани­ма­ют все­го 20 Кб кода, но несмот­ря на это он уже зна­ет, что такое све­ча при­ка­за и рас­чё­та капи­та­ла, он уме­ет вычис­лять уро­вень Оме­ги, теку­ще­го стоп-лос­са и уме­ет рабо­тать с порт­фе­лем сво­е­го Героя 🙂 Ему пред­сто­ит прой­ти огром­ный путь, не мень­ший, чем нам с Вами.

Хоро­ших выходных!

(8 оце­нок, сред­нее: 4,50 из 5)

Загрузка… В закладки