Оценка результатов оптимизации за первый квартал 2017

Кол­ле­ги, доб­ро­го вре­ме­ни суток!

Став­ке Клу­ба не тер­пе­лось срав­нить резуль­та­ты нашей систе­мы годич­ной дав­но­сти с тем, что есть сей­час. Нако­нец-то наста­ло вре­мя под­ве­сти ито­ги опти­ми­за­ции и срав­нить их с ана­ло­гич­ным пери­о­дом про­шло­го года. Чест­но гово­ря дав­но ждал окон­ча­ния пер­во­го квар­та­ла, так как про­шло­год­няя тор­гов­ля в это вре­мя была очень слож­ной и ещё более нер­воз­ной. Чего сто­ит толь­ко пока­за­тель по мак­си­маль­ной про­сад­ке и коли­че­ству под­ряд убы­точ­ных сде­лок.

I квар­тал 2016I квар­тал 2017
Прибыль/убыток за пери­од, 3 месЗасек­ре­че­но
Кол-во пози­ций50
Кол-во при­быль­ных пози­ций27
Кол-во убы­точ­ных пози­ций23
Под­ряд убы­точ­ных5
Под­ряд при­быль­ных8
Коли­че­ство прибыльных/убыточных пози­ций1,17
Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в %18,73
Пока­за­тель восстановления/профитаЗасек­ре­че­но
Прибыль/убыток за пери­од, 3 месЗасек­ре­че­но
Кол-во пози­ций26
Кол-во при­быль­ных пози­ций21
Кол-во убы­точ­ных пози­ций5
Под­ряд убы­точ­ных1
Под­ряд при­быль­ных10
Коли­че­ство прибыльных/убыточных пози­ций4,20
Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в %1,39
Пока­за­тель восстановления/профитаЗасек­ре­че­но

По ходу под­го­тов­ки дан­ной замет­ки вспо­ми­на­лись пере­жи­тые в про­шлом году эмо­ции и ново­вве­де­ния в виде Оме­ги. Тогда она толь­ко появи­лась, за ней после­до­ва­ла Аль­фа, а пред­ше­ство­ва­ла — про­це­ду­ра удер­жа­ния. Под конец пер­во­го квар­та­ла 2016-го года коли­че­ство сде­лок сни­зи­лось и новые  алго­рит­мы поз­во­ли­ли нам немно­го как умень­шить коли­че­ство сде­лок, так и улуч­шить их каче­ство.

Срав­ни­вая же резуль­та­ты за год, нам уда­лось добить­ся сокра­ще­ния обще­го коли­че­ства сде­лок прак­ти­че­ски в два раза и в разы сокра­тить про­сад­ку депо­зи­та. Наш кар­ман стал шире, а у бро­ке­ра за счёт мень­ших комис­си­он­ных — уже 🙂

Дальнейшие разработки

В насто­я­щее вре­мя ведут­ся рабо­ты по опти­ми­за­ции наших дина­ми­че­ских уров­ней фик­са­ции при­бы­ли — Оме­ги. Если это улуч­ше­ние прой­дёт про­вер­ку, то мы смо­жем изба­вить­ся как мини­мум от двух убы­точ­ных сде­лок это­го квар­та­ла и не про­гно­зи­ру­е­мое коли­че­ство сле­ду­ю­щих.

Ведут­ся рабо­ты по довод­ке GM. Так ска­зать неболь­шой тюнинг 🙂

Удар­ны­ми тем­па­ми созда­ёт­ся при­вод управ­ле­ния пози­ции.

После откры­тия пози­ции и полу­че­ния от поль­зо­ва­те­ля вход­ных дан­ных этот меха­низм сам выста­вит соот­вет­ству­ю­щие заяв­ки на уровне стоп-лос­са, тейк-про­фи­та цели и Оме­ги, вычис­лит GM. Так­же при при­зна­ках оста­нов­ки трен­да при­вод улуч­шит стоп-лосс или вовсе выста­вит его двой­ную вели­чи­ну. То есть это маши­на, отсле­жи­ва­ю­щая при­зна­ки оста­нов­ки тен­ден­ции с целью фик­са­ции при­бы­ли в нуж­ный момент. Так­же при­вод будет суще­ствен­но упро­щать рабо­ту трей­де­ра , так как заяв­ки стоп-лос­са и тейк-про­фи­та при открытии/улучшении пози­ции будут выстав­лять­ся авто­ма­ти­че­ски. Одна­ко откры­вать пози­цию по преж­не­му будет чело­век.

Дата анон­са при­во­да пока неиз­вест­на. Есть лишь ске­лет-про­то­тип с посто­ян­но нарас­та­ю­щим мясом. Сей­час его зачат­ки зани­ма­ют все­го 20 Кб кода, но несмот­ря на это он уже зна­ет, что такое све­ча при­ка­за и рас­чё­та капи­та­ла, он уме­ет вычис­лять уро­вень Оме­ги, теку­ще­го стоп-лос­са и уме­ет рабо­тать с порт­фе­лем сво­е­го Героя 🙂 Ему пред­сто­ит прой­ти огром­ный путь, не мень­ший, чем нам с Вами.

Привод

Хоро­ших выход­ных!

Ни о чёмПлохоПойдётХорошоОтлично! (8 оце­нок, сред­нее: 4,50 из 5)
Загруз­ка…

Читайте также:

комментария 3

  1. Елена:

    Мак­сим, доб­рый день! Про­ком­мен­ти­руй­те немно­го теку­щую ситу­а­цию на рын­ке. По вашим про­гно­зам, что на этой неде­ле ждать, в част­но­сти, от Сбер­бан­ка. Спа­си­бо.

    • Максим:

      Еле­на, доб­рый день. Теку­щая ситу­а­ция очень напо­ми­на­ет март 2008-го года. За этот месяц в теку­щем году вола­тиль­ность уве­ли­чи­лась в пол­то­ра раза. Это гово­рит о том, что рис­ки на рын­ке суще­ствен­но вырос­ли. Одна­ко несмот­ря на это полёт нор­маль­ный. Если стро­го сле­до­вать алго­рит­му и исклю­чить чело­ве­че­ский фак­тор, то при тор­гов­ле внут­ри дня доход­ность пора­жа­ет вооб­ра­же­ние.
      На вто­рую часть вопро­са поз­воль­те я отве­чу прит­чей:
      “Одна­жды уче­ник спро­сил у Масте­ра:
      — Дол­го ли ждать пере­мен к луч­ше­му?
      — Если ждать, то дол­го! — отве­тил Мастер.”
      Мы не дела­ем про­гно­зы и у нас нет ника­ких ожи­да­ний каса­тель­но рын­ка. Мы нахо­дим­ся внут­ри пото­ка, если такой тер­мин уме­стен, капи­та­ла, в кото­ром наши навы­ки пре­вра­ща­ют­ся в потен­ци­ал. Исполь­зо­вать их или нет каж­дый реша­ет сам.

  2. Елена:

    Спа­си­бо за ответ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *