Мозговой штурм новых идей и обсуждение узких мест алгоритма
Назрел момент обсуждения новых идей, узких мест и мозгового штурма алгоритмов, очередного небольшого тюнинга методических указаний и обновления, как странно бы это ни звучало, понятия некоторых терминов.
Мозговой штурм
В том числе был затронут вопрос расчета капитала, Омеги и её стыковки с работающим тейк-профитом в случае, если уровень закрытия по Омеге был сперва снят, а затем активирован после завершения работы тейк-профита.
Обсудили около десятка различных конструкций. Если коротко, то процесс выглядит примерно так:
- Стопы, капитал, статистика
- Пробой уровня, приоритет и движение
Часть вопросов пока осталась без ответа и выводы по тем или иным вариантам их решения требуют проверки временем.
2016-ый не обещал быть простым, но его сложность очень сильно напоминала нам 2008-ой 2009-ый год с самого его начала. Но если мы с Вами можем зарабатывать на таком рынке, то сможем зарабатывать на практически любом другом, ведь законы движения капитала, как закон тяготения, одинаковы во всём мире.
Структура материалов
По ходу пьесы происходит изменение структуры материалов по работе на фондовом рынке. Она теперь будет носить следующий вид:

Структура материалов по работе на фондовом рынке
Обновления по уровню Альфа
Есть небольшие изменения по Альфе. Они касаются открытия позиции, если диапазон свечи совпадает с уровнями на младшем графике. Тогда приказы на открытие и/или добавление позиции — отменяются.

Уровень Альфа и фильтр приказа по младшему графику
Планы на ближайшее будущее
Так же была определена стратегия по продвижению нашего алгоритма на американский фондовый рынок. В следующие два месяца будем осуществлять технический анализ акций Citi, Chevron, Facebook, Apple и проверим надёжность системы для этих инструментов.
Как ни странно, но российские трейдеры не всегда предпочитают самые ликвидные инструменты на бирже NYSE или NASDAQ. Citi и Chevron они обходят стороной, жалуясь на небольшие движения этих бумаг. Приходится слышать о том, что 10% изменения цены за полгода/год — это мало. Почему-то они не учитывают, что инструмент за это время может давать куда больший результат, так сказать, находясь “в движении.”
Поэтому последние два — Apple и Facebook, будем рассматривать в качестве экзотики. Параллельно мы оценим результативность работы на этих инструментах.
Очередная неделя подошла к концу и выдалась совсем не лёгкой. В следующей заметке подведём итоги и разберём последние сделки по акциям Сбербанка обыкновенного.
Свежие комментарии