Итоги работы алгоритма за второй квартал 2017
Содержание
Добрый день, коллеги! Настало время подвести итоги работы нашего алгоритма за второй квартал 2017-го года.
Итоги работы алгоритма за второй квартал 2017 по графику М10
А выглядят они следующим образом:
Прибыль/убыток за период, 3 мес | Засекречено |
---|---|
Кол-во позиций | 24 |
Кол-во прибыльных позиций | 21 |
Кол-во убыточных позиций | 3 |
Подряд убыточных | 1 |
Подряд прибыльных | 14 |
Количество прибыльных/убыточных позиций | 7 |
Максимальная просадка , в % | 15,8 |
Показатель восстановления/профита | Засекречено |
В течение этого квартала при работе по алгоритму были совершены всего три убыточные сделки. По двум из них была проделана оптимизация и в дальнейшем данные сделки будут отклоняться как процедурой открытия позиции, так и вновь реабилитированными фильтрами.
Также Ставкой Клуба было решено подводить итоги работы алгоритма не только по графику М10, но и по М60.
Итоги работы алгоритма за полугодие 2017 по графику М60
За полгода работы оценка торгового алгоритма по графику М60 выглядит так:
Оценка торгового алгоритма М60 за полугодие 2017Прибыль/убыток за период, 3 мес | Засекречено |
---|---|
Кол-во позиций | 16 |
Кол-во прибыльных позиций | 15 |
Кол-во убыточных позиций | 1 |
Подряд убыточных | 1 |
Подряд прибыльных | 10 |
Количество прибыльных/убыточных позиций | 15 |
Максимальная просадка , в % | 7,3 |
Показатель восстановления/профита | Засекречено |
В обоих итогах мы учитываем текущую не закрытую сделку как доходную. На данный момент мы находимся в короткой позиции и если она закроется убытком, то как по итогам полугодия графика М60, так и по итоги квартала графика М10, будут отредактированы. Стоит отметить, что одна убыточная сделка привела к очередной оптимизации и в будущем подобные сделки будут фильтроваться.
Отдельно хотел бы заметить, что у некоторых участников по графику М10 не 24, а 25 сделок. Одну сделку они совершили в так называемом двойном стопе. Если нам удастся эту идею формализовать и она сможет удержаться в седле после прогона по историческим данным, то это станет очередным витком развития системы.
О дальнейшей оптимизации и индикаторах
В настоящее время основные работы по оптимизации алгоритма завершены и в дальнейшем она будет заключаться в работе над управлением капиталом.
Уже проведённая оптимизация системы влечёт за собой создание новых и модернизацию уже готовых индикаторов. Этим модификациям и новым индикаторам будет посвящена отдельная статья. Забегая немного вперёд скажу, что модификации подвергнутся:
- Стохастики. Оба два 🙂
- BBPointW. С появлением термина о завершённой свече пробоя изменится и индикатор пробоя.
С учётом последних нововведений будет завершён и !stop trend. В нём же будет введена определённая погрешность, вызванная спецификой работы с плавающей точкой.
Материалы по алгоритму
За последние недели претерпели изменения и методические пособия по работе по нашему алгоритму. Их структура была существенно переработана и таким образом мы придали материалам, скажем так, новую форму. Это должно улучшить восприятие алгоритма и как следствие — сократить количество ошибок трейдера.
Вместо заключения
Наступает сезон отпусков и многие участники Клуба отправляются кто на море, кто на океан 🙂 Желаем им хорошо отдохнуть и набраться сил перед новыми взлётами или падениями фондового рынка!
События же последней недели создали впечатления, что сейчас затишье, словно перед бурей. Будьте аккуратны!
Дополнение
В ходе работы выявилась обстоятельства, в результате которых на часовом графике была допущена убыточная сделка. На графике М10 же они никак не отразились и итоги квартала по ним остались неизменны. Итоги первого полугодия на М60 теперь выглядят так:
Оценка торгового алгоритма М60 за полугодие 2017Прибыль/убыток за период, 3 мес | Засекречено |
---|---|
Кол-во позиций | 16 |
Кол-во прибыльных позиций | 14 |
Кол-во убыточных позиций | 2 |
Подряд убыточных | 1 |
Подряд прибыльных | 10 |
Количество прибыльных/убыточных позиций | 7 |
Максимальная просадка , в % | 7,3 |
Показатель восстановления/профита | Засекречено |
Свежие комментарии