Оценка результатов оптимизации за первый квартал 2017
Коллеги, доброго времени суток!
Ставке Клуба не терпелось сравнить результаты нашей системы годичной давности с тем, что есть сейчас. Наконец-то настало время подвести итоги оптимизации и сравнить их с аналогичным периодом прошлого года. Честно говоря давно ждал окончания первого квартала, так как прошлогодняя торговля в это время была очень сложной и ещё более нервозной. Чего стоит только показатель по максимальной просадке и количеству подряд убыточных сделок.
I квартал 2016 | I квартал 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
По ходу подготовки данной заметки вспоминались пережитые в прошлом году эмоции и нововведения в виде Омеги. Тогда она только появилась, за ней последовала Альфа, а предшествовала — процедура удержания. Под конец первого квартала 2016-го года количество сделок снизилось и новые алгоритмы позволили нам немного как уменьшить количество сделок, так и улучшить их качество.
Сравнивая же результаты за год, нам удалось добиться сокращения общего количества сделок практически в два раза и в разы сократить просадку депозита. Наш карман стал шире, а у брокера за счёт меньших комиссионных — уже 🙂
Дальнейшие разработки
В настоящее время ведутся работы по оптимизации наших динамических уровней фиксации прибыли — Омеги. Если это улучшение пройдёт проверку, то мы сможем избавиться как минимум от двух убыточных сделок этого квартала и не прогнозируемое количество следующих.
Ведутся работы по доводке GM. Так сказать небольшой тюнинг 🙂
Ударными темпами создаётся привод управления позиции.
После открытия позиции и получения от пользователя входных данных этот механизм сам выставит соответствующие заявки на уровне стоп-лосса, тейк-профита цели и Омеги, вычислит GM. Также при признаках остановки тренда привод улучшит стоп-лосс или вовсе выставит его двойную величину. То есть это машина, отслеживающая признаки остановки тенденции с целью фиксации прибыли в нужный момент. Также привод будет существенно упрощать работу трейдера , так как заявки стоп-лосса и тейк-профита при открытии/улучшении позиции будут выставляться автоматически. Однако открывать позицию по прежнему будет человек.
Дата анонса привода пока неизвестна. Есть лишь скелет-прототип с постоянно нарастающим мясом. Сейчас его зачатки занимают всего 20 Кб кода, но несмотря на это он уже знает, что такое свеча приказа и расчёта капитала, он умеет вычислять уровень Омеги, текущего стоп-лосса и умеет работать с портфелем своего Героя 🙂 Ему предстоит пройти огромный путь, не меньший, чем нам с Вами.
Хороших выходных!
Максим, добрый день! Прокомментируйте немного текущую ситуацию на рынке. По вашим прогнозам, что на этой неделе ждать, в частности, от Сбербанка. Спасибо.
Елена, добрый день. Текущая ситуация очень напоминает март 2008-го года. За этот месяц в текущем году волатильность увеличилась в полтора раза. Это говорит о том, что риски на рынке существенно выросли. Однако несмотря на это полёт нормальный. Если строго следовать алгоритму и исключить человеческий фактор, то при торговле внутри дня доходность поражает воображение.
На вторую часть вопроса позвольте я отвечу притчей:
“Однажды ученик спросил у Мастера:
— Долго ли ждать перемен к лучшему?
— Если ждать, то долго! — ответил Мастер.”
Мы не делаем прогнозы и у нас нет никаких ожиданий касательно рынка. Мы находимся внутри потока, если такой термин уместен, капитала, в котором наши навыки превращаются в потенциал. Использовать их или нет каждый решает сам.
Спасибо за ответ