Сбербанк. Торговля на часовом графике
Содержание
Торговля на часовых графиках на акциях Сбербанка — вот что будоражит умы трейдеров и членов Клуба последний месяц. События на часовом графике на последней и предпоследней торговых неделях были полны драматизма и помогли нам очередной раз улучшить наш торговый алгоритм. Обзор полётов произошедшего будет полезен для трейдеров, торгующих на любых временных интервалах. Итак, приступим.
Для новых членов клуба: с условными обозначениями и метками на графиках можно ознакомиться тут и тут.
Введение
В декабре месяце уходящего года торговля на часовом графике оказалась очень необычной и поэтому — очень интересной. Для донесения понимания происходящего автору придётся упомянуть о событиях младших графиков и даже сходить на М1, так как творящиеся движения часового графика, десятиминутного и минутного, в данном контексте неразрывно связаны друг с другом и рассматривать их по отдельности не имеет никакого смысла.
Торговля на часовом графике
Закрытие предыдущей длинной позиции произошло по приказу с Альфа-стопа 13-го декабря внутри свечи 11:00 на уровне 172,93р. Далее у нас образовалась новая узловая точка W и следующие два приказа 14-го декабря в 12:00 породили массу жарких споров. Однако, решение было найдено и приказ отменяется свечой 14.12 в 15:00. Растущий фрактальный тренд даёт приказ 16.12 в 16:00 и процедура открытия позиция требует свечи решения.
Новый исторический максимум
Торговая система по часовому графику дала приказ на открытие длинной позиции внутри свечи 12:00 20-го декабря. Этот приказ ожидался и на младшем графике — М10, куда он поступил с графика М1. Очень интересная ситуация, когда приказ с М1 переходит аж на часовой график. Тем, кто не имеет возможности погружения на такую глубину, могут и даже должны воспользоваться алгоритмом по грубой оценке получения приказа с нижестоящего графика. Тогда открытие данной позиции происходит на 30 минут позже — в 12:40 внутри той же часовой свечи по цене — 174,56р.
На следующий день Сбербанк выходит на новый исторический максимум — 185,34р. Приказ на удержание поступает на этой же свече и закрытие позиции происходит на свече 11:00. Некоторые товарищи умудрились закрыться внутри тени свечи 10:50. Но это очень хитрые товарищи, поэтому на графике обозначены две точки выхода из лонга.
После такого бурного роста и шокирующего шпиля на свече 10:00, часовой график некоторое время “приходил в себя,” а трейдерам, торгующим на нём, пришлось набраться терпения и усидчиво обрабатывать поступающие ложные сигналы. Некоторые решили сходить на младший график, для торговли на котором требовалось обновить новую узловую точку W графика М1.
События графика М1
Каково было наше удивление от происходящего на графике М1. Там образовалось две узловые точки и как они там появились — вопрос философский, больше зависящий от понимания трейдером рынка. Да, сейчас мы ведём две точки W графика М1, но это временное явление и как солнечное затмение такие события очень редки, поэтому представляют особенную ценность. Это — кладезь опыта, новая ступень эволюции нашего героя. Чисто интуитивно мы предполагаем, что объединиться узловые точки графика М1 воедино должны в январе, на волне очередного новогоднего гэпа Сбербанка. И это будет хорошо. Однако, вернёмся на М60.
Торговля на часовом графике. Продолжение
После передышки рынок продолжил своё движение по часовому графику и дал приказ на открытие короткой позиции, дав нам возможность поторговать 🙂 Сильный стохастик опять требовал подтверждения с младшего графика. Открытие по цене 172,03. Для любителей грубой оценки открытие короткой позиции происходит в 11:00 28-го декабря по цене 171,52р.
Частичное закрытие по Омеге происходит на уровне 168,60 и работающий тейк-профит 170,81 закрывает всю позицию на свече 15:00 29-го декабря. Закрытие оставшейся части позиции на свече 15:00 по цене работающего тейк-профита — 170,81р. События последнего рабочего дня 2016-го года заслуживают отдельного внимания. Эти события пришлось разбить на три абзаца, но вместить в один скриншот. Я надеюсь, читатель сможет разобраться в “доме Облонских.”
События 30-го декабря
Итак, наша короткая позиция была закрыта 29-го и следующие приказы на открытие позиций фильтровались довольно легко. Однако, слабый приказ по стохастику опять требовал позиции младшего графика М10. Тут есть тонкость. На момент закрытия свечи приказа 10:00 часового графика позиция графика М10 в 10:59:59 была, но с работающим альфа-стопом младшего графика — М1. Опять нам никуда не уйти от М1 и если в начале заметки мы открыли позицию по М1, то сейчас мы её закрываем. Вернее, открываем на свече 11:00 по 172,01 и тут же она закрывается по 171,42р. Так как нижестоящие графики достаточно динамичны, некоторые трейдеры не успев открыться увидели, что цена ушли ниже уровня Альфа-стопа, поэтому прошли мимо этого приказа.
Новогодний лонг
Продолжая торговлю по часовому графику в 14:00 получаем приказ на открытие по сильному стохастику и открытие происходит по свече решения в 17:00 на уровне 172,43 и стоп-лоссе 167,23. Омега — 173,41р.
Как можно упростить систему
Простота — сестра таланта. Простота — это наш грубый способ оценки приказа с нижестоящего графика. По нему открытие длинной новогодней позиции произошло бы раньше — в 14:00 на уровне цены 171,95р, не затронув стоп по нижестоящему графику и увеличив позицию одновременно с профессионалами, которые открылись на свече в 17:00. Поэтому, если нет возможности погрузится на младший график, пользуйтесь грубой оценкой. Этот алгоритм проверен временем и зарекомендовал себя очень хорошо, существенно упростив работу тем, кто торгует на часовых графиках и не имеет возможность опуститься на младшие таймфреймы. При этом не стоит забывать, что это — 90% удачи. Чтобы удача сопровождала ещё на 10%, придётся надеть акваланг, ласты, маску и нырять глубже, любуясь прелестями подводного мира, рифами и кораллами с бесконечным количеством их обитателей 🙂
С наступающим Новым годом, коллеги!
Добрый вечер, Максим. Один маленький вопрос. Почему Вы открыли длинную позицию на часовом графике 30.12.16. в 17.00? Ведь согласно процедуре открытия длинной позиции мы должны отложить решение ещё на 2‑е свечи.
Игорь, добрый день. Этот вход касается последнего улучшения алгоритма, внедрённого на последней рабочей неделе. Поэтому ответ на этот вопрос можно получить на консультации после 9‑го января.
Спасибо.