Динамика роста акций Сбербанка. Итоги 45 недели

Корот­ко о дина­ми­ке роста акций Сбер­бан­ка на уже про­шед­шей тор­го­вой неде­ле. Роста, имен­но так я решил назвать 45-ую рабо­чую неделю 🙂

Понедельник

С преды­ду­щей неде­ли мы ушли в выход­ные без пози­ции. На откры­тии рын­ка в поне­дель­ник ста­ли судо­рож­но искать при­ка­зы на откры­тие пози­ции. Тра­ди­ци­он­но утро поне­дель­ни­ка дава­ло мас­су лож­ных сиг­на­лов и пра­виль­ный мы уви­де­ли лишь в 12:30. Без­от­ла­га­тель­но откры­лись в 12:40 по 144,47 по ново­му спе­ку­ля­тив­но­му инди­ка­то­ру и посте­пен­но ста­ли улуч­шать стоп-лосс.

Дина­ми­ка акций в поне­дель­ник 45 недели

В 15:00 акти­ви­ро­вал­ся стоп-лосс по Аль­фе и на нём нас закры­ло с неболь­шим убыт­ком. В ночь ушли без пози­ции, но в ожи­да­ни­ях раз­вяз­ки по выбо­рам в США 🙂

Вторник

Ох уж этот втор­ник. Он был пре­кра­сен во-пер­вых пото­му, что в этот день вышла финан­со­вая отчёт­ность по резуль­та­там дея­тель­но­сти Сбер­бан­ка за тре­тий квар­тал 2016-го, а во-вто­рых — в этот день нача­лось голо­со­ва­ние в США. О чём я уже писал в преды­ду­щей заметке.

В интер­нет сооб­ще­стве гада­ли, когда же Сбер­банк объ­явит о резуль­та­тах сво­ей дея­тель­но­сти, а мы смир­но сле­ди­ли за при­ка­за­ми наше­го тор­го­во­го алго­рит­ма. При­каз силь­но­го сто­ха­сти­ка в 10:40 гово­рил откры­вать длин­ную пози­цию и ров­но в это же вре­мя появ­ля­ют­ся ожи­да­е­мые резуль­та­ты отчёт­но­сти! Это неве­ро­ят­но, но по алго­рит­му с целью допол­ни­тель­ной про­вер­ки при­ка­за мы долж­ны обо­ждать две све­чи. На откры­тии све­чи 11:10 откры­ва­ем лонг по 144,02 и уже через пол­то­ра часа закры­ва­ем всю пози­цию по Оме­ге на уровне 145,25р.

Откры­тие длин­ной пози­ции. Сбер­банк М10

После закры­тия пози­ции вновь посту­па­ет мас­са лож­ных сиг­на­лов и созда­ёт­ся впе­чат­ле­ние, что рынок нас закрыл преж­де­вре­мен­но и ушли в ночь без пози­ции. Чест­но гово­ря тут я не мог най­ти себе место, всю ночь сомне­вал­ся и воро­чал­ся. “Не оши­ба­ет­ся ли алго­ритм? Зачем мы так рано закры­лись, ведь цена идёт вверх! И так хоро­шо идёт!” — гово­рил в моей голо­ве скупердяй.

Среда. Динамика роста акций Сбербанка

На откры­тии рын­ка я был готов рас­це­ло­вать как мони­тор, так и наши мето­ди­че­ские ука­за­ния. А оно было аж вот таким:

вот кому-то свез­ло пой­мать этот гэп! 🙂

Раз­ни­ца меж­ду мак­си­му­мом послед­ней све­чи втор­ни­ка и мини­му­мом сре­ды соста­ви­ла аж 3,83 руб­ля! Такой про­сад­ки не выдер­жал бы ника­кой стоп-лосс и нам бы так креп­ко прилетело …

Самое же инте­рес­ное нас жда­ло впереди.

В 11:50 полу­ча­ем при­каз на откры­тие длин­ной пози­ции по сла­бо­му мед­лен­но­му сто­ха­сти­ку. Сколь­зя­щие сред­ние тоже дают хоро­ший сиг­нал, но он не про­хо­дит по капи­та­лу. В свя­зи с необ­хо­ди­мо­стью допол­ни­тель­ной филь­тра­ции при­ка­за откры­тие про­ис­хо­дит спу­стя час — в 13:10 по цене 148,97р.

Уве­ли­че­ние пози­ции про­ис­хо­дит в 16:00 по при­ка­зу сла­бо­го сто­ха­сти­ка от 15:30 на уровне 149,77р. Оме­ги по обо­им при­ка­зам нахо­дят­ся на уров­нях 155,43 и 152,08 соответственно.

Дина­ми­ка роста акций Сбер­бан­ка. М10

Четверг. Динамика роста акций Сбербанка‑2 🙂

Откры­тие состо­я­лось гэпом по трен­ду и сопро­вож­да­лось хоро­шим, дина­мич­ным ростом акций Сбер­бан­ка до кон­ца дня.

В 10:10 мы закры­ли вто­рую Оме­гу по луч­шей цене, вме­сто 152,08р нас “про­та­щи­ло” до 153,01р. В этом заслу­га послед­ней опти­ми­за­ции алго­рит­ма. Немно­го изме­нив пара­мет­ры Оме­ги нас очень часто закры­ва­ет выгод­нее, чем если бы нас закры­ва­ло по преды­ду­щей вер­сии нашей стратегии.

Чет­верг. Дина­ми­ка роста акций Сбербанка‑2 🙂

За всю тор­го­вую сес­сию мы полу­чи­ли ряд лож­ных при­ка­зов и несколь­ко раз улуч­ша­ли стоп-лосс.

Акти­ви­ро­ван­ный тейк-про­фит закрыл осталь­ную пози­цию на уровне пер­вой Оме­ги — 155,25р. Дина­ми­ка рост акции Сбер­бан­ка подо­шла к кон­цу. В ожи­да­нии новых при­ка­зов в ночь с чет­вер­га на пят­ни­цу мы ушли без позиции.

Пятница

Как гово­рят, раз­врат­ни­ца, но нам пре­под­нес­ла несколь­ко сюр­при­зов и заста­ви­ла попить валокордин.

При­каз на откры­тие корот­кой пози­ции посту­пил по сла­бым быст­ро­му и мед­лен­но­му сто­ха­сти­кам. Откры­тие состо­я­лось на све­че 10:40. При­каз по сколь­зя­щим сред­ним не про­шёл по капи­та­лу. Уве­ли­чить пози­цию мы смог­ли толь­ко по при­ка­зу сла­бо­го сто­ха­сти­ка в 15:40, зато сде­ла­ли это на мак­си­маль­ный капитал.

На про­тя­же­нии все­го дня улуч­ша­ли стоп-лосс, но под конец дня слу­чи­лось страш­ное. У нас акти­ви­ро­ва­лась Аль­фа и на млад­шем гра­фи­ке М1 тво­ри­лась насто­я­щая драма.

Корот­кая пози­ция пятницы-развратницы

Пояс­ню. Аль­фа-стоп носит спе­ку­ля­тив­ный и вре­мен­ный харак­тер. Аль­фа пред­на­зна­че­на для забла­го­вре­мен­но­го выхо­да из пози­ции в слу­чае, если рынок решил изме­нить направ­ле­ние дви­же­ния. Све­ча в 18:00 име­ет мак­си­мум 152,85 руб­ля, а уро­вень сто­па — 152,87. Нер­вы как участ­ни­ков рын­ка, так и Клу­ба, были напря­же­ны до предела.

На откры­тии све­чи 18:10 мы сни­ма­ем наш стоп и воз­вра­ща­ем преды­ду­щий — 153,93. Выдер­жи­ва­ем пози­цию, high све­чи 18:20 — 153,07 и наблю­да­ем, как цена начи­на­ет валить­ся и закры­тие про­ис­хо­дит ниже уров­ня откры­тия нашей корот­кой позиции.

Пока неиз­вест­но, как мы откро­ем­ся в поне­дель­ник, но опыт под­ска­зы­ва­ет, что это пре­иму­ще­ство в 2 копей­ки нас спас­ло, а не погубило.

В заклю­че­нии хоте­лось ска­зать о при­ка­зе часо­во­го графика.

А тем временем на графике M60

Преды­ду­щая длин­ная пози­ция была закры­та в 10:00 в пят­ни­цу-раз­врат­ни­цу на уровне 152,92р. В 16:00 посту­пил при­каз на откры­тие корот­кой пози­ции по силь­но­му мед­лен­но­му сто­ха­сти­ку — SKCT. Све­ча реше­ния в 18:00 гово­рит нам об откры­тии корот­кой пози­ции в поне­дель­ник 10:00 утра.

При­каз на откры­тие корот­кой пози­ции по стохастику

Пря­мо какое-то нава­жде­ние, но послед­няя вол­на столь бур­но­го роста как бы стран­но это не каза­лось — похо­жа на зати­шье перед бурей в акци­ях Sberbank‘a и не только.

Скре­стив паль­цы ухо­дим в выход­ные в корот­кой пози­ции. До понедельника! 🙂