Сбербанк. Торговля на часовом графике

Тор­гов­ля на часо­вых гра­фи­ках на акци­ях Сбер­бан­ка — вот что будо­ра­жит умы трей­де­ров и чле­нов Клу­ба послед­ний месяц. Собы­тия на часо­вом гра­фи­ке на послед­ней и пред­по­след­ней тор­го­вых неде­лях были пол­ны дра­ма­тиз­ма и помог­ли нам оче­ред­ной раз улуч­шить наш тор­го­вый алго­ритм. Обзор полё­тов про­изо­шед­ше­го будет поле­зен для трей­де­ров, тор­гу­ю­щих на любых вре­мен­ных интер­ва­лах. Итак, при­сту­пим.

Для новых чле­нов клу­ба: с услов­ны­ми обо­зна­че­ни­я­ми и мет­ка­ми на гра­фи­ках мож­но озна­ко­мить­ся тут и тут.

Введение

В декаб­ре меся­це ухо­дя­ще­го года тор­гов­ля на часо­вом гра­фи­ке ока­за­лась очень необыч­ной и поэто­му — очень инте­рес­ной. Для доне­се­ния пони­ма­ния про­ис­хо­дя­ще­го авто­ру при­дёт­ся упо­мя­нуть о собы­ти­ях млад­ших гра­фи­ков и даже схо­дить на М1, так как тво­ря­щи­е­ся дви­же­ния часо­во­го гра­фи­ка, деся­ти­ми­нут­но­го и минут­но­го, в дан­ном кон­тек­сте нераз­рыв­но свя­за­ны друг с дру­гом и рас­смат­ри­вать их по отдель­но­сти не име­ет ника­ко­го смыс­ла.

Торговля на часовом графике

Закры­тие преды­ду­щей длин­ной пози­ции про­изо­шло по при­ка­зу с Аль­фа-сто­па 13-го декаб­ря внут­ри све­чи 11:00 на уровне 172,93р. Далее у нас обра­зо­ва­лась новая узло­вая точ­ка W и сле­ду­ю­щие два при­ка­за 14-го декаб­ря в 12:00 поро­ди­ли мас­су жар­ких спо­ров. Одна­ко, реше­ние было най­де­но и при­каз отме­ня­ет­ся све­чой 14.12 в 15:00. Рас­ту­щий фрак­таль­ный тренд даёт при­каз 16.12 в 16:00 и про­це­ду­ра откры­тия пози­ция тре­бу­ет све­чи реше­ния.

Новый исторический максимум

Тор­го­вая систе­ма по часо­во­му гра­фи­ку  дала при­каз на откры­тие длин­ной пози­ции внут­ри све­чи 12:00 20-го декаб­ря. Этот при­каз ожи­дал­ся и на млад­шем гра­фи­ке — М10, куда он посту­пил с гра­фи­ка М1. Очень инте­рес­ная ситу­а­ция, когда при­каз с М1 пере­хо­дит аж на часо­вой гра­фик. Тем, кто не име­ет воз­мож­но­сти погру­же­ния на такую глу­би­ну, могут и даже долж­ны вос­поль­зо­вать­ся алго­рит­мом по гру­бой оцен­ке полу­че­ния при­ка­за с ниже­сто­я­ще­го гра­фи­ка. Тогда откры­тие дан­ной пози­ции про­ис­хо­дит на 30 минут поз­же — в 12:40 внут­ри той же часо­вой све­чи по цене — 174,56р.

На сле­ду­ю­щий день Сбер­банк выхо­дит на новый исто­ри­че­ский мак­си­мум — 185,34р. При­каз на удер­жа­ние посту­па­ет на этой же све­че и закры­тие пози­ции про­ис­хо­дит на све­че 11:00. Неко­то­рые това­ри­щи умуд­ри­лись закрыть­ся внут­ри тени све­чи 10:50. Но это очень хит­рые това­ри­щи, поэто­му на гра­фи­ке обо­зна­че­ны две точ­ки выхо­да из лон­га.

После тако­го бур­но­го роста и шоки­ру­ю­ще­го шпи­ля на све­че 10:00, часо­вой гра­фик неко­то­рое вре­мя “при­хо­дил в себя,” а трей­де­рам, тор­гу­ю­щим на нём, при­шлось набрать­ся тер­пе­ния и усид­чи­во обра­ба­ты­вать посту­па­ю­щие лож­ные сиг­на­лы. Неко­то­рые реши­ли схо­дить на млад­ший гра­фик, для тор­гов­ли на кото­ром тре­бо­ва­лось обно­вить новую узло­вую точ­ку W гра­фи­ка М1.

События графика М1

Како­во было наше удив­ле­ние от про­ис­хо­дя­ще­го на гра­фи­ке М1. Там обра­зо­ва­лось две узло­вые точ­ки и как они там появи­лись — вопрос фило­соф­ский, боль­ше зави­ся­щий от пони­ма­ния трей­де­ром рын­ка. Да, сей­час мы ведём две точ­ки W гра­фи­ка М1, но это вре­мен­ное явле­ние и как сол­неч­ное затме­ние такие собы­тия очень ред­ки, поэто­му пред­став­ля­ют осо­бен­ную цен­ность. Это — кла­дезь опы­та, новая сту­пень эво­лю­ции наше­го героя. Чисто инту­и­тив­но мы пред­по­ла­га­ем, что объ­еди­нить­ся узло­вые точ­ки гра­фи­ка М1 воеди­но долж­ны в янва­ре, на волне оче­ред­но­го ново­год­не­го гэпа Сбер­бан­ка. И это будет хоро­шо. Одна­ко, вер­нём­ся на М60.

Торговля на часовом графике. Продолжение

После пере­дыш­ки рынок про­дол­жил своё дви­же­ние по часо­во­му гра­фи­ку и дал при­каз на откры­тие корот­кой пози­ции, дав нам воз­мож­ность потор­го­вать 🙂 Силь­ный сто­ха­стик опять тре­бо­вал под­твер­жде­ния с млад­ше­го гра­фи­ка. Откры­тие по цене 172,03. Для люби­те­лей гру­бой оцен­ки откры­тие корот­кой пози­ции про­ис­хо­дит в 11:00 28-го декаб­ря по цене 171,52р.

Частич­ное закры­тие по Оме­ге про­ис­хо­дит на уровне 168,60 и рабо­та­ю­щий тейк-про­фит 170,81 закры­ва­ет всю пози­цию на све­че 15:00 29-го декаб­ря. Закры­тие остав­шей­ся части пози­ции на све­че 15:00 по цене рабо­та­ю­ще­го тейк-про­фи­та — 170,81р. Собы­тия послед­не­го рабо­че­го дня 2016-го года заслу­жи­ва­ют отдель­но­го вни­ма­ния. Эти собы­тия при­шлось раз­бить на три абза­ца, но вме­стить в один скрин­шот. Я наде­юсь, чита­тель смо­жет разо­брать­ся в “доме Облон­ских.”

События 30-го декабря

Итак, наша корот­кая пози­ция была закры­та 29-го и сле­ду­ю­щие при­ка­зы на откры­тие пози­ций филь­тро­ва­лись доволь­но лег­ко. Одна­ко, сла­бый при­каз по сто­ха­сти­ку опять тре­бо­вал пози­ции млад­ше­го гра­фи­ка М10. Тут есть тон­кость. На момент закры­тия све­чи при­ка­за 10:00 часо­во­го гра­фи­ка пози­ция гра­фи­ка М10 в 10:59:59 была, но с рабо­та­ю­щим аль­фа-сто­пом млад­ше­го гра­фи­ка — М1. Опять нам нику­да не уйти от М1 и если в нача­ле замет­ки мы откры­ли пози­цию по М1, то сей­час мы её закры­ва­ем. Вер­нее, откры­ва­ем на све­че 11:00 по 172,01 и тут же она закры­ва­ет­ся по 171,42р. Так как ниже­сто­я­щие гра­фи­ки доста­точ­но дина­мич­ны, неко­то­рые трей­де­ры не успев открыть­ся уви­де­ли, что цена ушли ниже уров­ня Аль­фа-сто­па, поэто­му про­шли мимо это­го при­ка­за.

Новогодний лонг

Про­дол­жая тор­гов­лю по часо­во­му гра­фи­ку в 14:00 полу­ча­ем при­каз на откры­тие по силь­но­му сто­ха­сти­ку и откры­тие про­ис­хо­дит по све­че реше­ния в 17:00 на уровне 172,43 и стоп-лос­се 167,23. Оме­га — 173,41р.

Как можно упростить систему

Про­сто­та — сест­ра талан­та. Про­сто­та — это наш гру­бый спо­соб оцен­ки при­ка­за с ниже­сто­я­ще­го гра­фи­ка. По нему откры­тие длин­ной ново­год­ней пози­ции про­изо­шло бы рань­ше — в 14:00 на уровне цены 171,95р, не затро­нув стоп по ниже­сто­я­ще­му гра­фи­ку и уве­ли­чив пози­цию одно­вре­мен­но с про­фес­си­о­на­ла­ми, кото­рые откры­лись на све­че в 17:00. Поэто­му, если нет воз­мож­но­сти погру­зит­ся на млад­ший гра­фик, поль­зуй­тесь гру­бой оцен­кой. Этот алго­ритм про­ве­рен вре­ме­нем и заре­ко­мен­до­вал себя очень хоро­шо, суще­ствен­но упро­стив рабо­ту тем, кто тор­гу­ет на часо­вых гра­фи­ках и не име­ет воз­мож­ность опу­стить­ся на млад­шие тайм­фрей­мы. При этом не сто­ит забы­вать, что это — 90% уда­чи. Что­бы уда­ча сопро­вож­да­ла ещё на 10%, при­дёт­ся надеть аква­ланг, ласты, мас­ку и нырять глуб­же, любу­ясь пре­ле­стя­ми под­вод­но­го мира, рифа­ми и корал­ла­ми с бес­ко­неч­ным коли­че­ством их оби­та­те­лей 🙂

С насту­па­ю­щим Новым годом, кол­ле­ги!

(1 оце­нок, сред­нее: 5,00 из 5)

Загруз­ка… В закладки