Описание алгоритма для работы на фондовом рынке

В осно­ве нашей тор­го­вой систе­мы лежит тео­рия Чарль­за Доу, соглас­но кото­рой на рын­ке суще­ству­ет три типа трен­дов: рас­ту­щий, пада­ю­щий и боко­вой. Боко­вик нами рас­смат­ри­ва­ет­ся как при­знак оста­нов­ки тенденции.

1. При рас­ту­щем (вос­хо­дя­щем) трен­де каж­дый сле­ду­ю­щий мак­си­мум дол­жен быть выше предыдущего.
2. При пада­ю­щем (нис­хо­дя­щем) трен­де каж­дый сле­ду­ю­щий мини­мум дол­жен быть ниже предыдущего.
3. При боко­вом (флэте) трен­де каж­дый сле­ду­ю­щий мини­мум чере­ду­ет­ся с мак­си­му­мом и дви­же­ние про­ис­хо­дит в опре­де­лен­ном цено­вом коридоре.

Фазы трендов

Вос­хо­дя­щий и пада­ю­щий трен­ды име­ют несколь­ко фаз:

• накоп­ле­ния – на дан­ной фазе капи­тал начи­на­ет поку­пать или про­да­вать акти­вы в про­ти­во­по­лож­ную сто­ро­ну от преды­ду­ще­го дви­же­ния рын­ка и в опре­де­лен­ный момент дви­же­ние оста­нав­ли­ва­ет­ся, зарож­дая новый тренд;
• уча­стия – фаза трен­да, на кото­рой наи­бо­лее актив­ные трей­де­ры исполь­зу­ют тех­ни­че­ский ана­лиз, улав­ли­вая зарож­да­ю­щи­е­ся дви­же­ние, откры­ва­ют пози­ции. Фаза сопро­вож­да­ет­ся силь­ным изме­не­ни­ем цены;
• реа­ли­за­ции – на этой фазе трен­да она рас­по­зна­ет­ся всем рын­ком и в дви­же­нии хотят поучаст­во­вать бо́льшая мас­са трейдеров.

Остановка тренда

Дви­же­ние про­дол­жа­ет­ся до появ­ле­ния при­зна­ков оста­нов­ки трен­да, кото­рые сле­ду­ет пони­мать как вре­мен­ную кор­рек­ти­ров­ку цены. При нали­чии соот­вет­ству­ю­ще­го при­ка­за трей­дер дол­жен уве­ли­чить пози­цию и/или улуч­шить услов­ную стоп-заявку.

Правила торговли

Инфор­ма­ция сра­зу и пол­но­стью отра­жа­ет­ся в цене акти­ва. То есть цена вклю­ча­ет в себя все.

На рас­ту­щем трен­де поку­па­ем акции на свои и заем­ные сред­ства, если поз­во­ля­ет риск. На пада­ю­щем трен­де сво­и­ми день­га­ми рабо­тать запре­ще­но. Берем акции в долг и про­да­ем их.

Рис­ки рас­счи­ты­ва­ет рынок, а не трей­дер. Про­фес­си­о­наль­ный участ­ник рын­ка дол­жен сле­до­вать инди­ка­то­рам, поз­во­ля­ю­щим опре­де­лить тренд и риск.

Трей­дер может поку­пать или про­да­вать инстру­мент (откры­вать лонг или шорт) стро­го после опре­де­ле­ния пози­ции рын­ка по пер­во­му пра­виль­но­му сигналу.

При отсут­ствии пози­ции рын­ка на зарож­да­ю­щем­ся дви­же­нии каж­дый сле­ду­ю­щий мини­мум дол­жен быть выше преды­ду­ще­го — для вос­хо­дя­ще­го трен­да и каж­дый сле­ду­ю­щий мак­си­мум ниже преды­ду­ще­го — для падающего.

В нача­ле вос­хо­дя­ще­го трен­да выби­ра­ем мини­мум спра­ва, в кон­це — слева.

В нача­ле нис­хо­дя­ще­го трен­да выби­ра­ем мак­си­мум спра­ва, в кон­це — слева.

Вос­хо­дя­щее дви­же­ние завер­ша­ет­ся мак­си­му­мом, нис­хо­дя­щие — минимумом.