Сбербанк. Маржинальная торговля 49-ой недели
Содержание
49-ая неделя работы на фондовом рынке России удалась на славу. В течение недели мы открывали как короткие, так и длинные позиции. Едва закрыв одну, сразу же открывали другую и зачастую увеличивали и без того не маленький капитал практически до максимального. Маржинальная торговля Сбербанком особенно доходна, интересна и опасна. Опасна потому, что после последнего обновления и внедрения новых алгоритмов, заняв неверную позицию трейдер может получить существенный убыток. В случае, если занятая позиция была верна, трейдер получает существенный доход. Поэтому использовать такие алгоритмы рекомендуется только профессионалам.
Отдельно стоит отметить, что данный выпуск будет частично приоткрывать завесу тайны над работой по оптимизации алгоритма, так как у автора заметки просто нет сил удалять с графиков служебные метки. А теперь обо всём по порядку.
Понедельник
Напомню, что с прошлой пятницы в выходные мы ушли в длинной позиции со стопом в 157,46 и с попыткой закрыть новую экспериментальную Омегу. Эксперименты с оптимизацией Омеги продолжались все выходные и подошли к концу только на этой неделе. Поэтому на ряде скриншотов вы можете увидеть служебную информацию, которую пришлось отображать розовым цветом. Серым цветом отображаются метки событий с предыдущей версии алгоритма.
Активированная первая и вторая Омеги были сохранены. Ночевать с понедельника на вторник ушли в целой позиции.
Вторник
Вторник 49-ой недели в 11:20 порадовал нас заметно лучшим закрытием всей позиции — по 161,23. На этой же свече получили приказ по сильному медленному стохастику в шорт. Открытие произошло в 11:50 по цене 161,73. Честно говоря, я никак до сих пор не привыкну к таким открытиям. Такой бурный рост, а алгоритм говорит — шорт на существенный капитал. Улучшили же позицию в 14:20 на уровне 161,60, закредитовавшись по самые гланды.
Новая Омега и на этот раз позволила пройти участок волатильности. Забегая вперед скажу, что при определённых условиях пройденную Омегу мы можем прибавить к основной позиции 😉 И это, на мой взгляд, существенно повысит доходность наших сделок. Поэтому внимательный читатель заметит разницу — закрытие 161,23 по обоим Омегам, вместо 159,20 и 160,60 соответственно.
Среда
Среда была для нас утомительна. Всю торговую сессию мы то и делали, что улучшали Омегу, переносили её, накапливая волатильность и в итоге закрыли обе Омеги по 160,06, вместо 158,89 и 160,60. Это дало небольшой плюс в сторону обновлённого алгоритма. Вся позиция закрылась в 18:00 по стопу 160,70 и в 18:10 мы получили приказ на открытие длинной позиции. Отложенная свеча решения говорила об открытии в лонг на свече 10:00 в четверг. А глядя на последнюю свечу заходить в лонг — страшно.
Четверг. Рыбный день
Рыбный день напоминал басни рыбаков: “Поймали мы воооот такую рыбу!” Открытие длинной позиции в 10:00 по 160,70 и новая Омега успешно “перешагнувшая” свою предшественницу, оставив нас в позиции “протащила” аж на следующий день — в утро пятницы! Острые ощущения Ставка Клуба испытывала на свече 13:20. Минимум свечи — 161,98, а уровень закрытия по новой Омеге — 161,92.
Достигнув третьей розовой цели под самое закрытие, пошли смотреть розовые сны 🙂
Пятница
Долгожданная пятница. Ставка Клуба ожидала фиксации прибыли. В 11:10 нарисовали новую узловую точку W, получили массу ложных приказов и несколько раз улучшили стоп-лосс. Интрига закрытия позиции была отложена до следующей рабочей недели.
Итоги маржинальной торговли акциями Сбербанка внутри дня
График цены акций Сбербанка и маржинальная торговля за неделю выглядит следующим образом:
Конечно, на графике живого места нет. Как на поле после боя 🙂
Сбербанк. Маржинальная торговля на дневном графике
Дневной график наконец-то дал разрешение на открытие длинной позиции. Это случилось в понедельник, 5‑го декабря.
Если действовать по предыдущей версии алгоритма, то закрытие Омеги произошло бы уже на следующий день на уровне 161,79р. Однако новый алгоритм, накопив волатильность аж до 6,11%, позволил сохранить позицию и насладится ростом нашего инструмента.
На носу выходные бурные выходные. Проведём их также плодотворно, как работали всю неделю!
Добрый вечер, Максим, да неделька удалась на славу, но разве приказ на открытие позиции long по М10 7 числа в 18.10 не отменяется свечей в 18.30?
Макс, не отменяется, так как фигуры нет и есть движение.
Спасибо, но все равно вопрос, движение есть, но закрывается ниже sma и фрактал запрещающий имеется… ???
Фрактал важен при диапазоне, но не в движении.
Спасибо, я считал что наоборот, когда движения нет (диапазон), то и фрактал и фигуры не важны, а когда движение есть, то они имеют значение
Вы всё правильно считаете. Фигуры в диапазоне не важны. Когда движение есть, то фрактал имеет значение только на фигуре. Если на фигуре его нет, то фигура тоже значения не имеет. И наоборот, если нет фигуры и есть фрактал, то он тоже неважен.
Спасибо за ответ, теперь все сходится 🙂 Кстати, с омегами отличная идея!
К пятнице, я надеюсь, будет ещё одно обновление. И там вообще бомба 🙂
Ждем!