Движение основного инструмента внутри дня. 43‑я неделя торговли акциями Сбербанка
Настало время очередного отчёта по торговле нашим основным инструментом — акциями Сбербанка.
Содержание
Движение основного инструмента на 43-ей неделе
Понедельник
Понедельник — день тяжёлый. Кроме черных понедельников, четвергов и других рабочих дней, у трейдеров тоже бывают тяжёлые понедельники 🙂 Каким он выдался и нам. Целый день рынок давал массу ложных сигналов, сопровождавшихся то бурным ростом, то боковиком, то падением и опять взлётом. Подобные движения расцениваются нашим алгоритмом как кратковременные движения основного инструмента, которые носят спекулятивный и поэтому ложный для нас характер.
Вторник
А вторник с самого утра порадовал нас сильным сигналом по стохастику. Незамедлительно открываем позицию, так как в данном случае в фильтрации по свечным фигурам необходимости нет. Покупаем акции Сбербанка в 12:10 по 150,40. Новая Омега находится на уровне 152,14. Стоп с 147,95 по ходу движения основного инструмента улучшается до 150,11.
Под новой Омегой для нашего основного инструмента подразумевается новый алгоритм работы при наличии определенного движения в одном или даже нескольких индикаторах. Алгоритм построения Омеги остался прежним. Изменения претерпело только закрытие позиции.
Как видно на графике, в 14:40 закрываем позицию по 151,92 целиком. Буквально в течение часа открываем короткую позицию по новому спекулятивному алгоритму — открытие 151,85 с Омегой на 151,28. Стоп вылез за границы скриншота, но составлял значение 153,52. С ним и заночевали в короткой позиции.
Среда и четверг
Среда началась с частичного закрытия нашей короткой позиции по Омеге. При этом основная позиция сохранилась, продержавшись до утра следующего дня и закрылась в 11:10 по 151,42р.
В четверг наш шорт закрыло и на обеденном перерыве рынок дал сигнал на открытие короткой позиции по фрактальному тренду. Несколько раз рынок давал дополнительные сигналы на её увеличение по пробою, скользящим средним и “ереси,” но то капитал, то активированный тейк-профит фильтровал приказы и не позволял улучшить и без того огромную позицию.
В 15:40 была активирована Омега, сработавшая только в 16:00 по цене в 150,75 и частично закрыв нашу позицию. После этого несколько раз улучшили стоп-лосс и ушли ночевать с остатками.
Пятница
Весь день пятницы мы то активировали тейк-профит, то отменяли его и двигались далее с нашим классическим стоп-лоссом в том числе по процедуре удержания. Так под занавес и закрылись на уровне 149,58
Итоги
Последняя оптимизация нашей системы показывает себя с очень хорошо. С одной стороны — мы иногда открываемся раньше, с другой — при определенных обстоятельствах получили возможность закрывать всю позицию по Омеге. Мы стали быстрее открываться, это “быстрее” выражается в интервале примерно в один час, и быстрее закрываться. Закрытие из-за наших “конских” стопов теперь иногда происходит аж на сутки раньше, что даёт дополнительные преимущества.
Как следствие там, где раньше бы у нас происходило закрытие предыдущей позиции у нас происходит открытие новой.
Хороших выходных, коллеги! 🙂
Система радует все больше, но и сложность анализа тоже выросла!))
К сожалению или к счастью, иначе сейчас нельзя. Обратите внимание на вторник, 1 ноября в первую половину дня. 🙂 Без свечных фигур и прохождения процедуры открытия позиции там бы был знатный лось 🙂