Эволюция трейдера. Итоги года

Тема, затро­ну­тая в одной из преды­ду­щих заме­ток, явля­ет­ся очень широ­кой. В этой и сле­ду­ю­щих запи­сях я поста­ра­юсь рас­крыть её наи­бо­лее полно.

Эво­лю­ция трей­де­ра — очень не про­стой вопрос. Порой, он каса­ет­ся не толь­ко зна­ний, опы­та и взгля­да трей­де­ра на рынок. Зача­стую он затра­ги­ва­ет раз­ви­тие лич­ных качеств трей­де­ра, его навы­ков и уме­ний. На пер­вый взгляд это могут быть  про­стые навы­ки, такие как чте­ние или зна­ние язы­ков про­грам­ми­ро­ва­ния типа Pascal. А ино­гда вла­де­ние совер­шен­но сто­рон­ним навы­ком пере­го­во­ров, зна­комств, ино­гда даже дипло­ма­тии и педа­го­ги­ки, наш сво­бод­ный худож­ник выхо­дит на совер­шен­но дру­гой уро­вень сотруд­ни­че­ства с кол­ле­га­ми и новы­ми парт­нё­ра­ми. Опыт и зна­ния, полу­чен­ные от вза­им­но­го сотруд­ни­че­ства, систе­ма­ти­зи­ру­ет­ся и объ­еди­ня­ет­ся в еди­ную кар­ти­ну мира, про­дол­же­ни­ем кото­рой ста­но­вит­ся его тор­го­вая систе­ма. Дру­ги­ми сло­ва­ми наш герой эво­лю­ци­о­ни­ру­ет уже не как трей­дер, а как цель­ная натура.

Поэто­му в дан­ной замет­ке я поста­ра­юсь под­ве­сти ито­ги эво­лю­ции трей­де­ра за ухо­дя­щий, 2016 год, а так­же опи­сать про­цесс эво­лю­ции, про­де­лан­ной нашим геро­ем. А нач­нём, пожа­луй, с благодарностей.

Благодарности

Преж­де все­го хотел выра­зить бла­го­дар­ность участ­ни­кам Клу­ба. Хочу отме­тить заслу­ги Евге­ния и побла­го­да­рить его за неко­то­рые идеи и пер­вич­ную реа­ли­за­цию неко­то­рых инди­ка­то­ров. Бла­го­да­ря это­му Став­ке Клу­ба не при­шлось начи­нать с ноля, а подо­брав часть идей, суще­ствен­но их моди­фи­ци­ро­ва­ла и наш под­ход вышел на совер­шен­но новые мето­ды как трей­дин­га, так и тести­ро­ва­ния нашей системы.

Огром­ное спа­си­бо моей супру­ге, за её тер­пе­ние, кри­ти­ку идей, их реа­ли­за­цию в про­грамм­ном коде и его улуч­ше­ния. Она при­но­сит очень мно­го здра­вых, порой неожи­дан­ных идей в наш под­ход к инди­ка­то­рам. Да, пред­став­ля­е­те, самая здра­вая идея ино­гда как огром­ный рояль в цен­тре ком­на­ты нахо­дит­ся на виду, кото­рый мы не замечаем 🙂

Хочу ска­зать спа­си­бо Алек­сан­дру. Его роль может казать­ся незна­чи­тель­ной, но навы­ки нахо­дить недо­чё­ты в тести­ру­е­мых инди­ка­то­рах уни­каль­ны. При­чём он это дела­ет даже не заду­мы­ва­ясь о том, как это про­ис­хо­дит. Он — иде­аль­ный тести­ров­щик обка­тан­но­го и гото­во­го инстру­мен­та. Даже если у вас на несколь­ких маши­нах всё рабо­та­ет иде­аль­но, вы про­сто ещё не отда­ва­ли это Алек­сан­дру. Отпра­вив гото­вый код дол­го ждать не при­дёт­ся. Вам сра­зу выва­лит­ся пор­тян­ка заме­ча­ний, ком­пле­мен­тов и кра­соч­но­го опи­са­ния того, кто “это Г…” писал. 🙂

Отдель­ное спа­си­бо Марине — этот про­фес­си­о­наль­ный зна­ток как нашей систе­мы, так и англий­ско­го язы­ка, помо­га­ет пони­мать мыс­ли и идеи, доно­си­мые заоке­ан­ски­ми авто­ра­ми. Кро­ме это­го она хоро­ший редак­тор и зна­ток Excel. Фор­ма кор­рек­ти­ров­ки рабо­ты инди­ка­то­ров на днев­ных и часо­вых гра­фи­ках — её заслуга.

И, конеч­но же, бла­го­дар­но­сти и ова­ции Алек­сан­дру Дмит­ри­е­ви­чу, послед­не­му в оче­ре­ди, но не послед­не­му по зна­че­нию 😉 Он — наш глав­ный идео­лог. Его опыт, взгляд на рынок и жёст­кая пози­ция застав­ля­ют повы­шать тре­бо­ва­ния уча­щих­ся самим к себе, луч­ше пони­мать систе­му и посто­ян­но учить­ся. А теперь об эво­лю­ции трейдера.

Эволюция трейдера

Эво­лю­ция и раз­ви­тие любо­го орга­низ­ма не воз­мож­на без исполь­зо­ва­ния новых или высво­бо­див­ших­ся ресур­сов. Точ­но так­же и наш герой ранее не мог эво­лю­ци­о­ни­ро­вать из-за того, что весь его ресурс был занят неве­ро­ят­ны­ми рас­чё­та­ми, пере­рас­чё­та­ми, ана­ли­ти­кой и ана­ли­зом рын­ка. Да, ум и пси­хи­че­ская энер­гия чело­ве­ка тоже явля­ет­ся огра­ни­чен­ным ресурсом.

Ум отлич­но ана­ли­зи­ру­ет, но очень пло­хо счи­та­ет. Маши­на — отлич­но счи­та­ет, но очень пло­хо ана­ли­зи­ру­ет. Поэто­му мы исполь­зу­ем, так ска­зать, гибрид. Ана­ли­зом зани­ма­ет­ся чело­век, а всю меха­ни­че­скую рабо­ту выпол­ня­ет маши­на. То есть маши­на ста­ла для нас меха­ни­че­ским про­дол­же­ни­ем разу­ма наше­го героя.

Было

В упо­мя­ну­той выше преды­ду­щей замет­ке об эво­лю­ции, я ссы­лал­ся на ниже­сто­я­щие гра­фи­ки как на кла­дезь новых идей и источ­ни­ка дви­же­ний рын­ка. Пред­ставь­те, что ранее видел трей­дер, опус­ка­ясь на ниже­сто­я­щий график:

Лож­ные фрак­та­лы, отсут­ствие диа­па­зо­на сколь­зя­щей сред­ней, меток их пере­се­че­ний, а уж о руч­ном стро­и­тель­стве уров­ней и гово­рить не при­хо­ди­лось. Каж­дая новая узло­вая точ­ка на млад­шем гра­фи­ке отправ­ля­ла наше­го героя в уны­ние, а филь­тра­ция при­ка­за по ниже­сто­я­ще­му гра­фи­ку и вовсе повер­га­ла его в шок.

Стало

С таким под­хо­дом мы не мог­ли в пол­ной мере реа­ли­зо­вать алго­ритм рабо­ты с лини­я­ми Бол­лин­дже­ра и свеч­ны­ми фигу­ра­ми, так как пере­счёт коли­че­ства рас­хо­дя­щих­ся отрез­ков зани­ма­ло нема­ло вре­ме­ни в дис­кус­си­ях и порой при­во­ди­ло к жар­ким спо­рам. А за горя­чим дис­пу­том места новым иде­ям не нахо­ди­лось и вовсе. Све­жие идеи мог­ли быть отсе­че­ны по при­чине отсут­ствия воз­мож­но­сти их рас­смот­ре­ния. Так было рань­ше. А так выгля­дит ниже­сто­я­щий гра­фик теперь:

После реше­ния зада­чи по авто­ма­ти­че­ско­му выстра­и­ва­нию уров­ней мы уви­де­ли, что у них есть некий диа­па­зон, погреш­ность. Тоже самое мы заме­ти­ли и на сколь­зя­щей сред­ней. Пра­виль­ные фрак­та­лы поз­во­ля­ют нам изба­вит­ся от лож­ных сиг­на­лов, а мет­ки на Бол­лин­дже­ре и сколь­зя­щих сред­них суще­ствен­но облег­чи­ли нам жизнь на появив­ших­ся про­це­ду­рах удер­жа­ния и тейк-про­фи­та. Наш осво­бо­див­ший­ся умствен­ный ресурс далее был направ­лен не в рус­ло спо­ров, а в рус­ло иссле­до­ва­ния неви­дан­ных для нас ранее явле­ний. И эво­лю­ция трей­де­ра нача­ла идти семи­миль­ны­ми шагами.

Озна­ко­мить­ся с более подроб­ным опи­са­ни­ем исполь­зу­е­мых инди­ка­то­ров и их обо­зна­че­ни­ем на гра­фи­ках тут и тут.

Плоды гибридного подхода

Осво­бо­див­ши­е­ся умствен­ные ресур­сы тол­ка­ли трей­де­ра на новые высо­ты и его эво­лю­ция не оста­нав­ли­ва­ет­ся и по сей день. Таким обра­зом, наша гибрид­ная тех­но­ло­гия нача­ла при­но­сить свои пло­ды. С исполь­зо­ва­ни­ем пра­виль­ных инди­ка­то­ров и изоб­ре­те­ния новых, у нас появи­лись нара­бот­ки, посте­пен­но внед­ря­е­мые в нашу систему:

1. Оме­га. Затем она была моди­фи­ци­ро­ва­на и улуч­ше­на. Доба­вил­ся рас­чёт вола­тиль­но­сти Оме­ги. Оме­га поз­во­ли­ла точ­но рас­счи­ты­вать импульс­ное дви­же­ние и фик­са­цию при­бы­ли вбли­зи мак­си­маль­ных и мини­маль­ных зна­че­ний графиков.
2. Аль­фа. Она тоже моди­фи­ци­ро­ва­лась и теперь пред­став­ля­ет собой некую модель не толь­ко закры­тия пози­ции, но и филь­тра­ции убы­точ­ных сделок.
3. Внед­ре­ние меток на Бол­лин­дже­рах дало воз­мож­ность раз­де­лить про­це­ду­ру удер­жа­ния и тейк-про­фи­та. Тут же изме­ни­лись пра­ви­ла добав­ле­ния пози­ции и её открытия.
4. Допол­ни­тель­ные уров­ни акти­ва­ции тейк-про­фи­та цели и диа­па­зо­ны по инди­ка­то­ру дру­же­ской поддержки.
5. Алго­ритм рабо­ты по серым лини­ям как допол­ни­тель­ный спо­соб закры­тия позиции.
6. Пони­ма­ние нача­ла и окон­ча­ние боко­ви­ка в реаль­ном вре­ме­ни, его опи­са­ние. Теперь мы можем улуч­шать или откры­вать пози­цию, исполь­зо­вать боко­вик как фильтр. Как след­ствие изме­ни­лись пра­ви­ла откры­тия и закры­тия позиции.
7. Исполь­зо­ва­ние свеч­ных фигур не толь­ко как при­зна­ка оста­нов­ки трен­да, но и как фильтр для откры­тия позиции.
8. Это поз­во­ли­ло достать из ста­рых нара­бо­ток тер­мин диа­па­зо­на и отсе­ять лож­ные при­ка­зы, суще­ствен­но упро­стив про­це­ду­ру откры­тия позиции.
9. Про­це­ду­ра откры­тия пози­ции поз­во­ли­ла зна­чи­тель­но умень­шить коли­че­ство убы­точ­ных сделок.
10. Алго­ритм активации/деактивации двой­но­го стоп-лос­са. Поз­во­ля­ет “пере­си­деть” эмо­ци­о­наль­ные дви­же­ния трей­де­ров про­тив основ­но­го дви­же­ния рынка.
11. И мно­гие дру­гие ново­вве­де­ния, с кото­ры­ми мож­но озна­ко­мить­ся само­сто­я­тель­но тут.

Дальнейшие наработки

В ближайшей перспективе

В насто­я­щий момент ведёт­ся рабо­та сра­зу над тре­мя индикаторами:

• инди­ка­тор рас­чё­та спре­да. Ско­рее все­го он не будет досту­пен широ­кой пуб­ли­ке, так как на пер­вое вре­мя созда­ёт­ся для тести­ро­ва­ния раз­ви­тия наших идей по риск-менеджменту.
• инди­ка­тор рас­чё­та вола­тиль­но­сти. Он пред­на­зна­чен для дина­ми­че­ско­го рас­чё­та отсту­па для Оме­ги и тейк-про­фи­та цели. Исполь­зо­ва­ние это­го инди­ка­то­ра суще­ствен­но упро­стит как тести­ро­ва­ние новых идей, так и жизнь трей­де­рам, рабо­та­ю­щим внут­ри дня.
• помощ­ник по инди­ка­то­ру MACD. Он будет отоб­ра­жать силь­ные и сла­бые при­ка­зы дан­но­го инстру­мен­та, таким обра­зом напо­ми­ная о себе.

Эти инди­ка­то­ры будут реа­ли­зо­ва­ны и пред­став­ле­ны пуб­ли­ке в бли­жай­шее время.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе

• созда­ние при­во­да, облег­ча­ю­ще­го выстав­ле­ние наших мно­го­чис­лен­ных стоп-заявок.
• моди­фи­ка­ция при­во­да в полу­ав­то­ма­ти­че­скую систе­му отсле­жи­ва­ния при­зна­ков оста­нов­ки трен­да. Кро­ме наших тра­ди­ци­он­ных при­зна­ков оста­нов­ки, при­вод надо будет научить пони­мать Аль­фу. А это совсем нетри­ви­аль­ная задача.

Постоянно и всегда

• по опти­ми­за­ции систе­мы кон­тро­ля рисков;
• рас­смат­ри­ва­ет­ся воз­мож­ность исполь­зо­ва­ния вола­тиль­но­сти при тейк-профите;
• опти­ми­за­ция рабо­ты тейк-профита;
• для улуч­ше­ния каче­ства трей­дин­га рас­смат­ри­ва­ет­ся несколь­ко систем наших кол­лег, исполь­зу­ю­щих дру­гой под­ход в торговле.

А также

Кро­ме это­го ведут­ся работы:

• ведут­ся пере­го­во­ры с бро­ке­ром о предо­став­ле­нии отдель­но­го сер­ве­ра и избав­ле­ния голов­ной боли трей­де­ров от “мор­щи­нок.” Как след­ствие нали­чие тако­го сер­ве­ре при­ве­дёт к отка­зу от исполь­зо­ва­ния допол­ни­тель­ных рас­чё­тов в excel. Для это­го тре­бу­ет­ся ваша помощь.

Чем вы можете помочь

Послед­ний пункт явля­ет­ся очень важ­ным трей­де­ров на любом тайм-фрей­ме. Мой бро­кер не видит необ­хо­ди­мо­сти в предо­став­ле­нии отдель­но­го сер­ве­ра и он убеж­дён, что эта услу­га не вос­тре­бо­ва­на рын­ком. Поэто­му я при­зы­ваю всех сде­лать доста­точ­но про­стую вещь:

• на часо­вом и днев­ном гра­фи­ке отклю­чить филь­тра­цию по времени;
• спу­стить­ся на деся­ти­ми­нут­ный график;
• обна­ру­жить раз­ни­цу при откры­тии и закры­тии рын­ка меж­ду М10 и М60/D;
• сде­лать скриншот;
• напра­вить пись­мо бро­ке­ру ФИНАМ по адре­су service@corp.finam.ru с прось­бой при­нять меры по устра­не­нию дан­ной про­бле­мы, так как она суще­ствен­но вли­я­ет на рабо­ту инди­ка­то­ров на днев­ном и часо­вом гра­фи­ке, делая ана­лиз рын­ка невозможным.

Если не може­те сде­лать скрин­шот само­сто­я­тель­но, то свя­жи­тесь со мной через VK, сооб­щи­те дату и вре­мя “мор­щин­ки”. А я под­го­тов­лю сни­мок экра­на и пере­шлю вам. Но в любом слу­чае, отпра­вить пись­мо вы долж­ны со сво­ей почты.

Толь­ко так мы можем при­влечь вни­ма­ние бро­ке­ра и изме­нить ситу­а­цию с излиш­ни­ми дан­ны­ми пред­ва­ри­тель­ных и после­тор­го­вых сес­сий. Нечто подоб­ное сооб­ща мы дела­ли и ранее. Это каса­лось посто­ян­ных раз­ры­вов соеди­не­ний. Теперь наста­ло вре­мя при­ку­пить себе крем и изба­вить­ся от “мор­щи­нок.” 🙂

 
(1 оце­нок, сред­нее: 5,00 из 5)

Загрузка… В закладки