Итоги 2017-го года
Итак, коллеги, подведём итоги последних 6‑ти месяцев и всего года торговли.
Конечно, за последние шесть месяцев наш алгоритм существенно изменился. Поэтому сперва кратко подытожим и сами обновления торговой системы.
Последние изменения алгоритма
С июля 2017-го у нас произошли следующие изменения:
- Упрощено:
- работа с тейк-профитом Омега;
- работа по “Ереси”;
- Добавлено:
- новый признак остановки тренда;
- правила отмены активированного тейк-профита;
- возможность безотлагательного открытия и соответствующий фильтр;
- процедура сокращения позиции при увеличении стоп-лосса;
- новый признак на увеличение стоп-лосса;
- новые свечные паттерны;
- относительные и абсолютные кресты. Фильтрация приказов в соответствии с крестами;
- Изменено:
- требования к свече решения;
- границы подвала, чердака и прочих нежилых зон нашего жилища 🙂
- процедура фиксации прибыли после эмоционального движения;
- и многое другое…
Обновления претерпели практически все индикаторы. Были созданы новые помощники, упрощающие трейдерам жизнь: stop-trend и bubbless. В настоящее время продолжается работа над 2x last, тестируется ряд новых идей, которые, вероятнее всего, появятся в новых и уже существующих индикаторах.
Оценка работы алгоритма за II полугодие 2017
Прежде всего хотел бы заметить, что по сути у нас одна позиция, которая длится с июня месяца. Сделки же подразумевают открытие/увеличение позиции по направлению тренда и подсчёты производились с учётом всех последних обновлений:
Оценка торгового алгоритма М60 за II полугодие 2017Прибыль/убыток за период, 3 мес | Засекречено |
---|---|
Кол-во позиций | 25 |
Кол-во прибыльных позиций | 23 |
Кол-во убыточных позиций | 2 |
Подряд убыточных | 1 |
Подряд прибыльных | 12 |
Количество прибыльных/убыточных позиций | 11,5 |
Максимальная просадка , в % | 15,7 |
Показатель восстановления/профита | Засекречено |
По поводу двух убыточных сделок следует сказать, что первая из них явилась виной человеческого фактора — мы пропустили одно добавление и из-за этого преждевременно закрылись. Вторая же носила чисто технический характер, связанный с изменением волатильности и более поздним получением расчётов. Такое, к сожалению, случается. Ставка Клуба работает над решением этой задачи. Один из вариантов решения этой проблемы будет озвучен на следующем Клубном дне.
Оценка работы алгоритма за 2017 год
Итоги работы алгоритма за весь год выглядят весьма внушительно:
Оценка торгового алгоритма М60 за 2017 годПрибыль/убыток за период, 3 мес | Засекречено |
---|---|
Кол-во позиций | 41 |
Кол-во прибыльных позиций | 37 |
Кол-во убыточных позиций | 4 |
Подряд убыточных | 1 |
Подряд прибыльных | 12 |
Количество прибыльных/убыточных позиций | 9,25 |
Максимальная просадка , в % | 15,7 |
Показатель восстановления/профита | Засекречено |
Под конец года мы оказались в одной из самых сложных за последние пять лет сделок. Поэтому хотелось бы пожелать всем её участникам крепких нервов и оптимизма.
Январский клубный день
Клубный день в январе пройдёт 26-го числа. Как обычно это будет дневная и вечерняя сессии: в 12:30 и 19:00. Предварительная запись и активное участие обязательны!
В программе:
- обсуждение текущих сделок;
- последних нововведений в алгоритме;
- обновление индикаторов;
- продолжение диалога о тренде и основах технического анализа.
Прошу обратить внимание, что это именно диалог и без участия группы продолжаться не будет. Поэтому задавайте вопросы, высказывайте мнение и ищите ответы! Исследуйте и только тогда мы получим интересную дискуссию и неизбежно придём к не менее интересным выводам!
Свежие комментарии