Журнал учёта сделок

Помни­те шко­лу? Успе­ва­е­мость уче­ни­ков там реги­стри­ро­ва­лась в класс­ном жур­на­ле и дуб­ли­ро­ва­лось в днев­ник уче­ни­ка. Днев­ник был неким инди­ка­то­ром для роди­те­лей и свое­об­раз­ным учеб­ным посо­би­ем для уча­ще­го­ся по веде­нию сво­е­го учеб­но­го рас­пи­са­ния и запи­сей для под­го­тов­ки домаш­не­го задания.

Сего­дня мы затро­нем по сути тот же класс­ный жур­нал и днев­ник уча­ще­го­ся, но для трей­де­ра  — жур­нал учё­та сделок.

В дан­ной замет­ке не будет скрин­шо­та или шаб­ло­на жур­на­ла сде­лок трей­де­ра. В этом автор не видит смыс­ла в силу того, что для каж­дой тор­го­вой систе­мы необ­хо­дим свой жур­нал. Так или ина­че, ска­чен­ный при­мер жур­на­ла при­дёт­ся модер­ни­зи­ро­вать и чита­тель может поза­им­ство­вать один из шаб­ло­нов в интер­не­те. Поэто­му мы пого­во­рим о более важ­ных вещах, чем те, с кото­ры­ми чита­тель смо­жет озна­ко­мить­ся самостоятельно.

Журнал учёта сделок. Что это такое?

Нач­нём с того, что мы не огра­ни­чи­ва­ем­ся толь­ко жур­на­лом учё­та сде­лок. Для нас важ­но всё инфор­ма­ци­он­ное про­стран­ство. Под инфор­ма­ци­он­ным про­стран­ством я под­ра­зу­ме­ваю, что жур­нал — толь­ко часть цело­го. В нём, несо­мнен­но, отра­жа­ют­ся про­из­ве­ден­ные трей­де­ром сдел­ки, рас­счи­ты­ва­ет­ся капи­тал, уро­вень стоп-лос­са, при­ка­зы и дру­гие допол­ни­тель­ные пара­мет­ры позиции.

Ещё я сме­люсь утвер­ждать, что кро­ме при­быль­ных и убы­точ­ных сде­лок в жур­нал необ­хо­ди­мо зано­сить и несо­сто­яв­ши­е­ся сдел­ки. То есть лож­ные или отме­нен­ные по каким-либо при­чи­нам при­ка­зы. Здесь у чита­те­ля воз­ник­нет вопрос, какой прок в реги­стра­ции несо­сто­яв­ших­ся сде­лок? На пер­вый взгляд в этом нет ника­ко­го смыс­ла. Но дочи­тав до кон­ца я уве­рен, что чита­тель со мной согласится.

Дру­ги­ми сло­ва­ми мы будем гово­рить не о жур­на­ле, а об инфра­струк­ту­ре тор­гов и её орга­ни­за­ции участ­ни­ком рын­ка. Кро­ме того мы учи­ты­ва­ем не сдел­ки, а пози­ции рын­ка. Наш тор­го­вый алго­ритм поз­во­ля­ет уве­ли­чи­вать пози­цию, частич­но её закры­вать и уве­ли­чи­вать вновь. Об этом я уже упо­ми­нал тут и тут.

Графики

В инфор­ма­ци­он­ное поле так­же вхо­дят гра­фи­ки основ­ных тор­го­вых инстру­мен­тов. Ска­жи­те, оче­вид­ная вещь? Нет, не оче­вид­ная. Озна­ко­мив­шись с огром­ным коли­че­ством видео в интер­не­те я при­шёл к выво­ду, что ими поль­зу­ют­ся исклю­чи­тель­но в целях постро­е­ния линий трен­да, опре­де­ле­ния фигур, пат­тер­нов и поис­ка точек вхо­да. При этом откры­тие пози­ции фик­си­ру­ет­ся толь­ко в жур­на­ле в виде про­стой фор­мы Excel. Гра­фи­ки же оста­ют­ся чисты­ми, слов­но кто-то пыта­ет­ся эко­но­мить чернила.

Дополнительные графики

Допол­ни­тель­ны­ми филь­тра­ми пози­ций могут быть как стар­ший, так и млад­ший гра­фик. Напри­мер, в неко­то­рых слу­ча­ях трей­дер дол­жен убе­дить­ся в нали­чии пози­ции рын­ка на млад­шем гра­фи­ке, а в неко­то­рых доста­точ­но полу­че­ние сиг­на­ла с млад­ше­го графика.

Стар­ший гра­фик обыч­но исполь­зу­ет­ся в каче­стве филь­тра. На нём могут при­сут­ство­вать допол­ни­тель­ные инди­ка­то­ры, под­твер­жда­ю­щие сиг­нал с основ­но­го гра­фи­ка. Трей­де­ру будет очень полез­но отме­чать на стар­шем гра­фи­ке собы­тия, отме­нив­шие или под­твер­див­шие те или иные собы­тия. А в иде­а­ле — так же вести жур­нал по пози­ци­ям и сдел­кам. В этом слу­чае стар­ший гра­фик не будет отли­чать­ся от основного.

Дру­ги­ми сло­ва­ми, если на млад­шем гра­фи­ке трей­дер по инди­ка­то­рам опре­де­ля­ет пози­цию рын­ка, то на стар­шем в боль­шин­стве слу­ча­ев доста­точ­но взгля­нуть на неко­то­рые из филь­тров и отме­тить насту­пив­шие собы­тия рынка.

Более подроб­ные реко­мен­да­ции по услов­но­му обо­зна­че­нию наступ­ле­ния тех или иных собы­тий я дал в сле­ду­ю­щей заметке.

Так­же ино­гда про­дви­га­ет­ся миф о том, что гра­фи­ки долж­ны быть чисты­ми как сле­за мла­ден­ца. Подоб­ные утвер­жде­ния не толь­ко не име­ют под собой каких-либо вес­ких осно­ва­ний, но и вред­ны для участ­ни­ков рын­ка. А вред­ны это вот почему.

Вред номер раз

Поми­мо огром­ной инфор­ма­ци­он­ной нагруз­ки на трей­де­ра ложит­ся допол­ни­тель­ные затра­ты на запо­ми­на­ние теку­щей пози­ции, вклю­ча­ю­щая в себя:

1. цену откры­тия;
2. уро­вень стоп-лос­са, тейк-про­фи­та;
3. вспо­мо­га­тель­ные уров­ни частич­но­го или пол­но­го закры­тия позиции;
4. инди­ка­тор и тип при­ка­за, по кото­ро­му он получен;
5. сиг­наль­ные све­чи, све­чи при­ка­зов и решений;
6. лож­ные сиг­на­лы, отме­нён­ные приказы;
7. све­чи окон­ча­ния тех или иных событий;
8. и дру­гую цен­ную инфор­ма­цию, о чём пого­во­рим ниже.

Ска­зан­ное выше трей­дер дол­жен дер­жать в голо­ве на про­тя­же­нии все­го рабо­че­го дня, в тече­ние кото­ро­го он поль­зу­ет­ся толь­ко жур­на­лом в фор­ме excel. В него он зано­сит дан­ные про­из­ве­ден­ных сделок.

Места в голо­ве и вре­ме­ни для ана­ли­за и при­ня­тия реше­ния при таком объ­е­ме дан­ных тут вряд ли най­дет­ся и трей­дер, веро­ят­нее все­го, нару­шит свою тор­го­вую систе­му и совер­шит ошиб­ку. Поэто­му я при­зы­ваю вас не эко­но­мить чер­ни­ла и нано­сить на гра­фи­ки всю необ­хо­ди­мую вам информацию.

Вред номер два

Заклю­ча­ет­ся в том, что собы­тия недель­ной или даже днев­ной дав­но­сти трей­дер с бо́льшей веро­ят­но­стью не вспом­нит. Как след­ствие он не смо­жет про­ана­ли­зи­ро­вать свои дей­ствия на исто­ри­че­ских дан­ных. Либо смо­жет, но имея на руках толь­ко жур­нал тех сде­лок, где зача­стую отоб­ра­жа­ет­ся толь­ко дата, но не вре­мя открытия/закрытия и дру­гие важ­ные пара­мет­ры пози­ции. Нет визу­а­ли­за­ции его дей­ствий при тех или иных собы­ти­ях и того, что сопро­вож­да­ло откры­тие или отме­ну дру­гих при­ка­зов. Из это­го выте­ка­ет сле­ду­ю­щий вред.

Вред номер три

Пожа­луй, самый боль­шой из озву­чен­ных выше зол. Как бы стран­но это ни зву­ча­ло, но отсут­ствие раз­ри­со­ван­ных гра­фи­ков лиша­ют трей­де­ра воз­мож­но­сти про­ве­сти опти­ми­за­цию сво­ей систе­мы. Напри­мер, пол­го­да назад про­изо­шло собы­тие, по кото­ро­му трей­дер не открыл пози­цию, либо открыл её с отлич­ны­ми от стан­дарт­ных пара­мет­ров системы.

Спу­стя пол­го­да это собы­тие повто­ри­лось на дру­гом инстру­мен­те и если у трей­де­ра хоро­шая память, это собы­тие ста­ло пово­дом для раз­мыш­ле­ний. Спу­стя ещё три меся­ца собы­тия опять повто­ри­лись и будь у трей­де­ра под рукой раз­ри­со­ван­ные гра­фи­ки и жур­нал учё­та пози­ций, он бы мог сде­лать опре­де­лен­ные выво­ды и с боль­шой веро­ят­но­стью — улуч­шить свою тор­го­вую систему.

При наступ­ле­нии тако­го собы­тия участ­ник рын­ка мог бы обра­тить­ся к исто­ри­че­ским дан­ным, про­те­сти­ро­вать теку­щую ситу­а­цию и воз­мож­ные вари­ан­ты реше­ния зада­чи на исто­рии в сре­зе несколь­ких ана­ло­гич­ных событий.

То есть со вре­ме­нем в руках трей­де­ра обра­зу­ет­ся база дан­ных, при­год­ная для моде­ли­ро­ва­ния сде­лок в раз­лич­ных кон­фи­гу­ра­ци­ях инди­ка­то­ров и сде­лав выво­ды, трей­дер бы мог бли­же ста­вить стоп или не откры­вать пози­цию вовсе. Либо наобо­рот, откры­вать её или понять нечто большее.

Слу­ча­ет­ся, подоб­ные срав­не­ния и экс­пе­ри­мен­ты при­во­дят если не к рево­лю­ции, то суще­ствен­но­му улуч­ше­нию тор­го­во­го алгоритма.

Но ско­рее все­го наш трей­дер вряд ли заме­тит опи­сан­ные выше собы­тия и для него они оста­нут­ся незамеченными.

А теперь пого­во­рим о поль­зе веде­ния журнала.

Польза и только польза

Спу­стя вре­мя участ­ник рын­ка может срав­нить сдел­ки по теку­щей тор­го­вой систе­ме с учё­том полу­чен­но­го опы­та со сво­и­ми сдел­ка­ми по исто­ри­че­ским дан­ным. Такая воз­мож­ность осо­знан­но­го путе­ше­ствия поз­во­ля­ет не толь­ко взгля­нуть, так ска­зать, на свои преды­ду­щие дей­ствия из насто­я­ще­го созна­ния, но и задать само­му себе ряд под­час очень неудоб­ных вопро­сов. Поиск отве­тов на них при­во­дит к эво­лю­ции трей­де­ра, под­ни­мая его на более высо­кий уро­вень осо­зна­ния само­го себя.

Это, пожа­луй, самая боль­шая нема­те­ри­аль­ная цен­ность днев­ни­ка сделок.

И ещё одна — с жур­на­лом сде­лок тор­го­вая систе­ма трей­де­ра пред­став­ля­ет не конеч­ный про­дукт, а про­дол­же­ние его мыс­ли­тель­но­го про­грес­са, эво­лю­ци­о­ни­ру­ю­щую вме­сте с нашим героем.

Побочный эффект журнала учёта сделок

Как побоч­ный эффект — имея на руках жур­нал сде­лок и раз­ри­со­ван­ные гра­фи­ки, трей­дер может срав­нить эффек­тив­ность тор­го­во­го алго­рит­ма с резуль­та­та­ми до и после его опти­ми­за­ции. Это может выра­жать­ся в допол­ни­тель­ном десят­ке про­цен­тов в месяц. А это уже суще­ствен­ное мате­ри­аль­ное воз­на­граж­де­ние, выра­жен­ное умень­ше­ни­ем убыт­ков и/или уве­ли­че­ни­ем депо­зи­та трейдера.

Инфраструктура учёта

Исхо­дя из выше­из­ло­жен­но­го я реко­мен­дую не огра­ни­чи­вать­ся толь­ко жур­на­лом сде­лок, а созда­вать инфра­струк­ту­ру учё­та пози­ций, вклю­ча­ю­щую в себя:

1. веде­ние основ­но­го и допол­ни­тель­ных графиков;
2. веде­ние жур­на­ла учё­та сде­лок как мини­мум на одном основ­ном гра­фи­ке. Жела­тель­но вести жур­нал ещё на двух стар­ших графиках;
3. про­во­дить систе­ма­ти­че­ские моз­го­вые штур­мы алгоритма;
4. про­во­дить опти­ми­за­цию алгоритма;
5. про­во­дить срав­не­ние эффек­тив­но­сти алго­рит­ма как на раз­лич­ных инстру­мен­тах, так и на раз­ных гра­фи­ках и исто­ри­че­ских данных;

Рядо­вой чита­тель может ска­зать, что это слиш­ком слож­но, что слиш­ком мно­го рабо­ты надо про­де­лать и при­дя на рынок он ожи­дал более про­стых и быст­рых денег. Тут мож­но толь­ко пожать пле­ча­ми, так как трей­динг это интел­лек­ту­аль­ная рабо­та, мало чем отли­ча­ю­ща­я­ся от рабо­ты тем же инже­не­ром или про­грам­ми­стом. Но на ней нет зар­пла­ты и в поис­ках быст­рых денег чита­тель при­шёл не туда.

P.S. Опи­сан­ное выше не отно­сит­ся к скаль­пе­рам и тем, кто тор­гу­ет в ста­кане. Я бы не назвал их трей­де­ра­ми в пол­ном смыс­ле это­го сло­ва. Об этом как-нибудь пого­во­рим в дру­гой раз.

(2 оце­нок, сред­нее: 4,50 из 5)

Загрузка… В закладки