Оценка оптимизации торгового алгоритма. Итоги года
На просторах интернета не утихают споры так называемых “фундаменталистов” и “технарей.” В настоящее время доступно бесконечное множество торговых систем и алгоритмов. Кто-то предпочитает использовать один подход, кто-то — другой. Каждый сторонник того или иного подхода уверен в правоте и эффективности своего подхода и по своей сути прав каждый из них.
Мы же занимаемся исследованиями в области фундаментального изменения цены инструментов на фондовом рынке. И эти исследования можно проводить по любому из перечисленных выше подходов и по нашему мнению каждый из них должен приводить если не к одним и тем же, то схожим результатам. То есть спорить о преимуществах и недостатках никакого смысла нет. Смысл есть только в улучшении и совершенствовании удобного для пользователя подхода и сравнение эффективности обновлённой системы с её предшественницей. Этим мы сегодня и займёмся. Сравним эффективность нашего подхода на интервале 4‑го квартала 2015 и 2016 годов, оценив оптимизацию нашего торгового алгоритма.
Оценка оптимизации торгового алгоритма
Хочу напомнить, что мы считаем не сделки, а открытие позиции, внутри которых мы можем как частично её закрывать, так и увеличивать.
IV квартал 2015 | IV квартал 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Обратите внимание на количество позиций и число прибыльных/убыточных открытий. В Новый год мы ушли лонгах и справедливости ради вместо двух убыточных позиций я поставил три. Если эта позиция закроется в плюс, то отредактирую таблицу, если в минус — то оставлю как есть. Однако, несмотря на исход данной позиции, за год мы добились ошеломляющих результатов. Максимальная просадка уменьшилась, а соотношение прибыльных/убыточных сделок сократилось в разы. Сократилось и количество сделок. Это заслуга следующих обновлений:
- алгоритма определения боковика;
- алгоритма работы в диапазоне;
- алгоритма работы в движении;
- процедуре удержания;
- процедуре тейк-профита;
- добавляемой волатильности по Омеге;
- двойного стопа.
Также хотел бы заметить, что не стоит рассматривать текущую торговую систему как конечный результат. Она может казаться таковой на сегодняшний момент, но за длинные выходные она уже претерпела некоторые улучшения. Улучшения будут опробованы в реальном бою уже в Новом году и станут доступными после успешных испытаний.
Следите за обновлениями алгоритма. С Новым годом!
Свежие комментарии