Итоги работы алгоритма за второй квартал 2017

Доб­рый день, кол­ле­ги! Наста­ло вре­мя под­ве­сти ито­ги рабо­ты наше­го алго­рит­ма за вто­рой квар­тал 2017-го года.

Итоги работы алгоритма за второй квартал 2017 по графику М10

А выгля­дят они сле­ду­ю­щим образом:

Прибыль/убыток за пери­од, 3 мес	Засек­ре­че­но
Кол-во пози­ций	24
Кол-во при­быль­ных позиций	21
Кол-во убы­точ­ных позиций	3
Под­ряд убыточных	1
Под­ряд прибыльных	14
Коли­че­ство прибыльных/убыточных позиций	7
Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в %	15,8
Пока­за­тель восстановления/профита	Засек­ре­че­но

В тече­ние это­го квар­та­ла при рабо­те по алго­рит­му были совер­ше­ны все­го три убы­точ­ные сдел­ки. По двум из них была про­де­ла­на опти­ми­за­ция и в даль­ней­шем дан­ные сдел­ки будут откло­нять­ся как про­це­ду­рой откры­тия пози­ции, так и вновь реа­би­ли­ти­ро­ван­ны­ми фильтрами.

Так­же Став­кой Клу­ба было реше­но под­во­дить ито­ги рабо­ты алго­рит­ма не толь­ко по гра­фи­ку М10, но и по М60.

Итоги работы алгоритма за полугодие 2017 по графику М60

За пол­го­да рабо­ты оцен­ка тор­го­во­го алго­рит­ма по гра­фи­ку М60 выгля­дит так:

Оцен­ка тор­го­во­го алго­рит­ма М60 за полу­го­дие 2017

Прибыль/убыток за пери­од, 3 мес	Засек­ре­че­но
Кол-во пози­ций	16
Кол-во при­быль­ных позиций	15
Кол-во убы­точ­ных позиций	1
Под­ряд убыточных	1
Под­ряд прибыльных	10
Коли­че­ство прибыльных/убыточных позиций	15
Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в %	7,3
Пока­за­тель восстановления/профита	Засек­ре­че­но

В обо­их ито­гах мы учи­ты­ва­ем теку­щую не закры­тую сдел­ку как доход­ную. На дан­ный момент мы нахо­дим­ся в корот­кой пози­ции и если она закро­ет­ся убыт­ком, то как по ито­гам полу­го­дия гра­фи­ка М60, так и по ито­ги квар­та­ла гра­фи­ка М10, будут отре­дак­ти­ро­ва­ны. Сто­ит отме­тить, что одна убы­точ­ная сдел­ка при­ве­ла к оче­ред­ной опти­ми­за­ции и в буду­щем подоб­ные сдел­ки будут фильтроваться.

Отдель­но хотел бы заме­тить, что у неко­то­рых участ­ни­ков по гра­фи­ку М10 не 24, а 25 сде­лок. Одну сдел­ку они совер­ши­ли в так назы­ва­е­мом двой­ном сто­пе. Если нам удаст­ся эту идею фор­ма­ли­зо­вать и она смо­жет удер­жать­ся в сед­ле после про­го­на по исто­ри­че­ским дан­ным, то это ста­нет оче­ред­ным вит­ком раз­ви­тия системы.

О дальнейшей оптимизации и индикаторах

В насто­я­щее вре­мя основ­ные рабо­ты по опти­ми­за­ции алго­рит­ма завер­ше­ны и в даль­ней­шем она будет заклю­чать­ся в рабо­те над управ­ле­ни­ем капиталом.

Уже про­ве­дён­ная опти­ми­за­ция систе­мы вле­чёт за собой созда­ние новых и модер­ни­за­цию уже гото­вых инди­ка­то­ров. Этим моди­фи­ка­ци­ям и новым инди­ка­то­рам будет посвя­ще­на отдель­ная ста­тья. Забе­гая немно­го впе­рёд ска­жу, что моди­фи­ка­ции подвергнутся:

• Сто­ха­сти­ки. Оба два 🙂
• BBPointW. С появ­ле­ни­ем тер­ми­на о завер­шён­ной све­че про­боя изме­нит­ся и инди­ка­тор пробоя.

С учё­том послед­них ново­вве­де­ний будет завер­шён и !stop trend. В нём же будет вве­де­на опре­де­лён­ная погреш­ность, вызван­ная спе­ци­фи­кой рабо­ты с пла­ва­ю­щей точкой.

Материалы по алгоритму

За послед­ние неде­ли пре­тер­пе­ли изме­не­ния и мето­ди­че­ские посо­бия по рабо­те по наше­му алго­рит­му. Их струк­ту­ра была суще­ствен­но пере­ра­бо­та­на и таким обра­зом мы при­да­ли мате­ри­а­лам, ска­жем так, новую фор­му. Это долж­но улуч­шить вос­при­я­тие алго­рит­ма и как след­ствие — сокра­тить коли­че­ство оши­бок трейдера.

Вместо заключения

Насту­па­ет сезон отпус­ков и мно­гие участ­ни­ки Клу­ба отправ­ля­ют­ся кто на море, кто на оке­ан 🙂 Жела­ем им хоро­шо отдох­нуть и набрать­ся сил перед новы­ми взлё­та­ми или паде­ни­я­ми фон­до­во­го рынка!

Собы­тия же послед­ней неде­ли созда­ли впе­чат­ле­ния, что сей­час зати­шье, слов­но перед бурей. Будь­те аккуратны!

Дополнение

В ходе рабо­ты выяви­лась обсто­я­тель­ства, в резуль­та­те кото­рых на часо­вом гра­фи­ке была допу­ще­на убы­точ­ная сдел­ка. На гра­фи­ке М10 же они никак не отра­зи­лись и ито­ги квар­та­ла по ним оста­лись неиз­мен­ны. Ито­ги пер­во­го полу­го­дия на М60 теперь выгля­дят так:

Оцен­ка тор­го­во­го алго­рит­ма М60 за полу­го­дие 2017

Прибыль/убыток за пери­од, 3 мес	Засек­ре­че­но
Кол-во пози­ций	16
Кол-во при­быль­ных позиций	14
Кол-во убы­точ­ных позиций	2
Под­ряд убыточных	1
Под­ряд прибыльных	10
Коли­че­ство прибыльных/убыточных позиций	7
Мак­си­маль­ная про­сад­ка , в %	7,3
Пока­за­тель восстановления/профита	Засек­ре­че­но

В закладки