Квартальные итоги работы торгового алгоритма. Акции Сбербанка на ММВБ
Содержание
Настало время подвести квартальные итоги работы нашего торгового алгоритма на фондовом рынке России и основном инструменте — по обыкновенным акциям Сбербанка на бирже ММВБ.
Данный квартал радовал нас как хорошей доходностью, так и некоторыми досадными просадками. На протяжении этих трёх месяцев активно шла оптимизация алгоритма и не все члены Клуба за ней поспевали. Надеюсь, в одной из следующих заметок мне удастся подвести итоги данной оптимизации и сравнить доходность системы до и после её проведения. Для этого автору придется перелопатить за последние три месяца все открытые позиции с учётом последних изменений. Работы огромный вал, поэтому прошу читателя запастись терпением 🙂
Пояснения к итогам третьего квартала
Так же хотел дать некоторую пояснительную записку к тому, что вы увидите ниже. Традиционные методы оценки торгового алгоритма считаются по сделкам. То есть открытие сделки и выход из неё — это одна сделка. Данный подход не подойдёт к нашей торговой системе по следующим причинам:
- Заходя в рынок мы используем определенный алгоритм (его название Омега), позволяющий выходить в точку безубыточности;
- При следующем правильном сигнале мы можем увеличить основную позицию, при этом так же использовать Омегу;
- Как итог — мы открываем позицию, на протяжении которой мы можем как частично её закрывать, так и увеличивать.
То есть оценивать алгоритм мы будем по позициям, а не сделкам.
Как может догадаться внимательный читатель, внутри позиции у нас может возникнуть ситуация, которая ведет к прибыли по Омеге и убытку по основной позиции. В таких случаях если общий итог позиции отрицателен, то вся позиция считается убыточной.
А теперь, собственно, перейдем к журналу сделок и оценке торгового алгоритма.
Журнал сделок по акциям Сбербанка
Таблица журнала в силу наличия секретных данных существенно упрощена. Указанные операции осуществлялись на акциях Сбербанка внутри дня на графике М10.
Используя журнал сделок и творческий подход к нему читатель может самостоятельно рассчитать доходность по своей системе расчета капитала.
Как читать журнал
Позиция — действия по открытию, увеличению и закрытию основной позиции.
Open/closed — открытие и закрытие основной позиции по ценам в строке.
Closed Omega — частичное закрытие ранее открытой позиции по Омеге.
Add — увеличение основной позиции.
Add Closed Omega — увеличение ранее открытой позиции и полное её закрытие. Основная позиция при этом сохраняется и закрывается только по параметрам строки Open/closed.
Тип позиции — указывается тип открытой позиции: Short/Long.
Open/Close — цена открытия и закрытия.
Profit/Loss — прибыль или убыток по итогам позиции.
Таблица 1. Журнал сделок по акциям Сбербанка
Дата | Позиция | Тип позиции | Open | Close | Profit/Loss |
---|---|---|---|---|---|
01.июл | Open/closed | Short | 132.53 | 132.9 | Loss |
01.июл | Open/closed | Long | 132.95 | 133.52 | Profit |
01.июл | Closed Omega 1 | Long | 132.95 | 135.62 | Profit |
01.июл | Add | Long | 133.5 | 133.52 | Profit |
01.июл | Closed Omega 2 | Long | 133.5 | 135.62 | Profit |
06.июл | Open/closed | Short | 131.85 | 128.91 | Profit |
06.июл | Closed Omega 1 | Short | 131.85 | 130.12 | Profit |
07.июл | Open/closed | Long | 130.97 | 132.39 | Profit |
07.июл | Add | Long | 130.48 | 132.39 | Profit |
07.июл | Add Closed Omega 3 | Long | 131.66 | 132.46 | Profit |
07.июл | Open/closed | Short | 132.22 | 131.55 | Profit |
07.июл | Closed Omega 1 | Short | 132.22 | 130.55 | Profit |
08.июл | Open/closed | Short | 131.9 | 132.54 | Loss |
08.июл | Open/closed | Long | 132.75 | 140.17 | Profit |
08.июл | Closed Omega 1 | Long | 132.75 | 136.77 | Profit |
13.июл | Add Closed Omega 2 | Long | 133.36 | 135.35 | Profit |
13.июл | Open/closed | Short | 139.27 | 139.02 | Profit |
13.июл | Open/closed | Long | 139.07 | 138.09 | Loss |
13.июл | Closed Omega 1 | Long | 139.07 | 139.96 | Loss |
22.июл | Open/closed | Short | 137.97 | 134.43 | Profit |
22.июл | Closed Omega 1 | Short | 137.97 | 136.61 | Profit |
22.июл | Add | Short | 138.03 | 134.43 | Profit |
22.июл | Closed Omega 2 | Short | 138.03 | 136.91 | Profit |
22.июл | Add | Short | 137.7 | 134.43 | Profit |
22.июл | Closed Omega 3 | Short | 137.7 | 136.91 | Profit |
26.июл | Open/closed | Long | 134.72 | 136.13 | Profit |
26.июл | Closed Omega 1 | Long | 134.72 | 136.9 | Profit |
26.июл | Add | Long | 134.78 | 136.13 | Profit |
26.июл | Closed Omega 2 | Long | 134.78 | 136.05 | Profit |
27.июл | Open/closed | Short | 136.37 | 135.93 | Profit |
27.июл | Closed Omega 1 | Short | 136.37 | 135.93 | Profit |
28.июл | Open/closed | Long | 135.95 | 140.03 | Profit |
28.июл | Closed Omega 1 | Long | 135.95 | 138.75 | Profit |
28.июл | Add | Long | 137.21 | 140.03 | Profit |
28.июл | Closed Omega 2 | Long | 137.21 | 138.75 | Profit |
28.июл | Add | Long | 136.89 | 140.03 | Profit |
28.июл | Closed Omega 3 | Long | 136.89 | 137.74 | Profit |
01.авг | Open/closed | Short | 139.77 | 136.07 | Profit |
01.авг | Closed Omega 1 | Short | 139.77 | 139.02 | Profit |
01.авг | Add Closed Omega 2 | Short | 136.71 | 135.71 | Profit |
01.авг | Add Closed Omega 3 | Short | 136.4 | 136.23 | Profit |
03.авг | Open/closed | Long | 135.44 | 136.45 | Profit |
03.авг | Closed Omega 1 | Long | 135.44 | 136.88 | Profit |
03.авг | Add | Long | 135.05 | 136.45 | Profit |
03.авг | Closed Omega 2 | Long | 135.05 | 135.47 | Profit |
03.авг | Add | Long | 135.17 | 136.45 | Profit |
03.авг | Closed Omega 3 | Long | 135.17 | 135.78 | Profit |
04.авг | Open/closed | Short | 136.2 | 137.2 | Loss |
04.авг | Open/closed | Long | 137.34 | 138.59 | Profit |
04.авг | Closed Omega 1 | Long | 137.34 | 139.41 | Profit |
05.авг | Add | Long | 138.6 | 138.59 | Profit |
05.авг | Closed Omega 2 | Long | 138.6 | 139.41 | Profit |
08.авг | Open/closed | Short | 138.3 | 139.2 | Loss |
08.авг | Add | Short | 138.4 | 139.2 | Loss |
08.авг | Open/closed | Long | 139.89 | 138.68 | Loss |
08.авг | Add | Long | 140.14 | 138.68 | Loss |
08.авг | Open/closed | Short | 138.62 | 139.42 | Loss |
09.авг | Open/closed | Short | 138.75 | 138.82 | Profit |
09.авг | Closed Omega 1 | Short | 138.75 | 137.9 | Profit |
11.авг | Open/closed | Long | 139.35 | 139.92 | Profit |
11.авг | Closed Omega 1 | Long | 139.35 | 141.16 | Profit |
12.авг | Open/closed | Short | 139.94 | 139.51 | Profit |
12.авг | Closed Omega 1 | Short | 139.94 | 139.22 | Profit |
16.авг | Open/closed | Long | 139.71 | 139.9 | Profit |
16.авг | Open/closed | Short | 139.7 | 139.2 | Profit |
16.авг | Closed Omega 1 | Short | 139.7 | 138.86 | Profit |
18.авг | Open/closed | Short | 139.25 | 136.64 | Profit |
18.авг | Closed Omega 1 | Short | 139.25 | 138.04 | Profit |
18.авг | Add | Short | 138.06 | 136.64 | Profit |
18.авг | Closed Omega 2 | Short | 138.06 | 136.32 | Profit |
22.авг | Open/closed | Long | 135.6 | 143.18 | Profit |
22.авг | Closed Omega 1 | Long | 135.6 | 136.34 | Profit |
23.авг | Add Closed Omega 2 | Long | 137.93 | 139.98 | Profit |
23.авг | Add Closed Omega 3 | Long | 138.8 | 139.28 | Profit |
23.авг | Add Closed Omega 4 | Long | 139.4 | 139.98 | Profit |
25.авг | Add Closed Omega 5 | Long | 140.9 | 142.13 | Profit |
26.авг | Open/closed | Short | 143.8 | 143.7 | Profit |
26.авг | Closed Omega 1 | Short | 143.8 | 143.7 | Profit |
29.авг | Open/closed | Long | 143.49 | 144.04 | Profit |
29.авг | Closed Omega 1 | Long | 143.49 | 144.82 | Profit |
30.авг | Add | Long | 143.58 | 144.04 | Profit |
30.авг | Closed Omega 2 | Long | 143.58 | 144.38 | Profit |
30.авг | Add Closed Omega 3 | Long | 144.67 | 145.13 | Profit |
30.авг | Open/closed | Short | 143.6 | 143.73 | Loss |
01.сен | Open/closed | Long | 144 | 154.95 | Profit |
01.сен | Closed Omega 1 | Long | 144 | 146.5 | Profit |
01.сен | Add | Long | 143.76 | 154.95 | Profit |
01.сен | Closed Omega 2 | Long | 143.76 | 143.93 | Profit |
08.сен | Open/closed | Short | 148.9 | 150.59 | Loss |
12.сен | Open/closed | Long | 150.35 | 149.73 | Profit |
12.сен | Closed Omega 1 | Long | 150.35 | 152 | Profit |
13.сен | Open/closed | Short | 150.3 | 151.42 | Loss |
13.сен | Add | Short | 150.18 | 151.42 | Loss |
13.сен | Closed Omega 2 | Short | 150.18 | 149.45 | Loss |
13.сен | Add | Short | 150.17 | 151.42 | Loss |
15.сен | Open/closed | Short | 149.51 | 149.28 | Profit |
15.сен | Closed Omega 1 | Short | 149.51 | 149.28 | Profit |
15.сен | Add Closed Omega 2 | Short | 148.94 | 148.18 | Profit |
16.сен | Open/closed | Long | 149.4 | 147.8 | Loss |
19.сен | Open/closed | Short | 149.16 | 148.87 | Profit |
19.сен | Closed Omega 1 | Short | 149.16 | 148.29 | Profit |
20.сен | Add Closed Omega 1 | Short | 147.87 | 147.15 | Profit |
21.сен | Open/closed Omega 1 | Long | 151.06 | 151.38 | Profit |
22.сен | Open/closed | Long | 151.74 | 152.5 | Profit |
22.сен | Closed Omega 1 | Long | 151.74 | 152.16 | Profit |
23.сен | Open/closed | Short | 152.54 | 151.24 | Profit |
23.сен | Closed Omega 1 | Short | 152.54 | 150.26 | Profit |
23.сен | Add | Short | 152.54 | 151.24 | Profit |
23.сен | Closed Omega 2 | Short | 152.54 | 150.63 | Profit |
26.сен | Open/closed | Long | 151.57 | 151.55 | Loss |
26.сен | Open/closed | Short | 149.32 | 149.12 | Profit |
26.сен | Closed Omega 1 | Short | 149.32 | 149.12 | Profit |
29.сен | Open/closed | Long | 149.8 | 148.8 | Loss |
29.сен | Add | Long | 149.73 | 148.8 | Loss |
29.сен | Closed Omega 2 | Long | 149.73 | 150.55 | Loss |
Иногда возможна ситуация, когда сделка кажется прибыльной. Например, основная позиция была открыта по 149,8, Омега 1 не была достигнута и отсутствует в списке. Затем позиция была увеличена по 149,73 и достигли Омегу 2, закрыв часть сделки по 150,55 и есть прибыль. Но основная позиция закрывается с убытком, т.к. полученная прибыль не смогла её компенсировать.
Оценка торгового алгоритма по акциям Сбербанка
Пару слов следует сказать о том, чего нет в данной оценке и того, что не будет опубликовано для общественности:
- Доходности.
- Показателя восстановления.
- Объема открытой/закрытой позиции.
- Расчета капитала для открытия/увеличения позиции и объемов позиций.
- Максимальной прибыли со сделки, которая иногда проскальзывает в отдельных заметках.
Эти данные известны членам Клуба и публиковать их не имеет смысла.
Таблица 2. Оценка торгового алгоритма за 3 квартал 2016
Прибыль/убыток за период, 3 мес | Засекречено |
Кол-во позиций | 43 |
Кол-во прибыльных позиций | 30 |
Кол-во убыточных позиций | 13 |
Подряд убыточных | 3 |
Подряд прибыльных | 9 |
Количество прибыльных/убыточных позиций | 2.307 |
Максимальная просадка , в % | 18 |
Показатель восстановления | Засекречено |
Итоги
С одной стороны мы имеем очень и очень хорошее соотношение количества прибыльных и убыточных позиций, с другой читателя может напугать максимальная просадка. Эта просадка была показана намерено и её действительно следует опубликовать. Чтобы читатель понимал, что у нас тут мёдом не намазано и для выведения депозита в прибыль следует хорошенько поработать. А еще больше работы заключается в оптимизации алгоритма и доведения его до такого уровня, чтобы подобных просадок не возникало.
Но даже с учётом приведенной просадки итоговая доходность за прошедший квартал никого не оставила равнодушным 🙂
Хочется думать, что до конца года мы ещё увидим сильные движения на акциях Сбербанка подобных тому, что мы видели в августе и старичок нас удивит новыми максимумами 😉 А по большому счёту нам нет разницы, работать на падении или росте нашего любимого инструмента 🙂
Свежие комментарии